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1
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中国金融市场波动率的实现极差双幂次变差估计 |
殷炼乾
周雨田
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2009 |
2
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2
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基于已实现和极差波动率标准的沪深300指数波动率模型研究 |
胡晔
刘智超
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2015 |
2
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3
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已实现波动和已实现极差波动的比较研究 |
唐勇
张世英
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2007 |
14
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4
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宏观驱动的股市波动率持续性 |
吴鑫育
刘天宇
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《系统工程学报》
北大核心
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2025 |
1
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5
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基于混频数据抽样的已实现波动率长记忆模型 |
王天一
刘浩
黄卓
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2018 |
15
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6
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已实现波动与日内价差条件下的CVaR估计 |
叶五一
缪柏其
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2012 |
18
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7
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基于已实现极差的上证综指波动长记忆性识别与风险度量研究 |
周文浩
王沁
张红梅
汪玲
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《西南大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2021 |
0 |
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8
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中国股票市场个股已实现波动率估计 |
张伟
李平
曾勇
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《管理学报》
CSSCI
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2008 |
10
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9
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“已实现”波动率中最优抽样频率的选择 |
闵素芹
柳会珍
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2009 |
6
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10
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“已实现”波动率理论研究与评价 |
熊正德
张洁
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《湖南大学学报（社会科学版）》
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2007 |
5
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11
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已实现波动率在我国金融市场的应用前景 |
段琳琳
屠新曙
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2005 |
2
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12
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窗宽选择对已实现波动率各种非参数估计的影响分析 |
刘洪
王江涛
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2014 |
2
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13
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基于双因子已实现GARCH模型的波动率预测研究 |
吴鑫育
侯信盟
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2020 |
3
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14
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中国股市波动率预测——基于已实现EGARCH模型和已实现SVL模型的实证比较研究 |
吴鑫育
王小娜
王海运
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《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
北大核心
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2021 |
1
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15
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极差信息金融市场波动率的研究综述与评价 |
马云倩
蒋远营
吴慧珊
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《现代管理科学》
CSSCI
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2014 |
0 |
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16
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基于高频数据的赋权已实现极差β估计量的构建 |
郭名媛
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2012 |
0 |
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17
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基于修正的已实现阈值幂变差的股市跳跃波动行为研究 |
宫晓莉
熊熊
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2019 |
7
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18
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基于已实现波动率的L^(p)分位数回归 |
汤李
陈昱
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《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
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2020 |
0 |
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19
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赋权已实现波动率模型的改进及实证研究 |
刘美娟
孙秋霞
王向荣
冯佳伟
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《山东科技大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
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2020 |
0 |
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20
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基于符号收益和跳跃变差的高频波动率模型 |
马锋
魏宇
黄登仕
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《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2017 |
21
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