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基于市场微观结构噪声和跳跃的金融高频协方差阵的估计
被引量：
1
1
作者
刘丽萍
马丹
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2014年第24期16-21,共6页
金融资产的协方差阵在投资组合和风险管理中扮演着非常重要的作用,基于高频数据的协方差阵估计方法挖掘了数据中更丰富的信息,使得协方差阵的估计更加的精确。但是,随着抽样频率的增加,市场微观结构噪声和跳跃对高频协方差阵估计的影响...
金融资产的协方差阵在投资组合和风险管理中扮演着非常重要的作用,基于高频数据的协方差阵估计方法挖掘了数据中更丰富的信息,使得协方差阵的估计更加的精确。但是,随着抽样频率的增加,市场微观结构噪声和跳跃对高频协方差阵估计的影响也是不容忽视的,当噪声和跳跃同时存在时,还没有一种高频协方差阵估计方法能够同时考率这二者的影响。针对该问题,文章提出了新的估计量——修正的门限预平均已实现协方差阵MTPCOV估计方法,并对其进行了模拟研究。
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关键词
修正的门限预平均
已实现协方差阵
修正的门限预平均
已实现
波动
市场微观结构噪声
跳跃
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职称材料
基于高频与低频数据预测的协方差阵的比较
被引量：
2
2
作者
刘丽萍
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2014年第7期15-18,共4页
使用高频与低频数据对预测的协方差阵的比较,目前国内相关的研究还非常的少。文章将高频数据的研究拓展至多维,建立了模型,并将基于高频与低频数据预测的协方差阵,进行了比较研究。
关键词
高频数据
已实现协方差阵
乔列斯基分解
CF-ARMA模型
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职称材料
多维高频数据的“已实现”波动建模研究
被引量：
20
3
作者
徐正国
张世英
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2006年第1期6-11,共6页
金融市场高频数据的分析与建模是金融计量学一个全新的研究领域.把基于一维高频数据的“已实现”波动率扩展到多维高频数据情形,给出“已实现”协方差阵,并给出了协方差阵的极限性质,用以刻画多维金融变量的波动率和相关性.研究了基于...
金融市场高频数据的分析与建模是金融计量学一个全新的研究领域.把基于一维高频数据的“已实现”波动率扩展到多维高频数据情形,给出“已实现”协方差阵,并给出了协方差阵的极限性质,用以刻画多维金融变量的波动率和相关性.研究了基于上证综指和深圳成份指数高频数据的“已实现”协方差阵的特性,最后针对它的长记忆性建立了FIVAR模型,该模型刻画了上证综指和深圳成份指数各自的波动性和之间的相关性.研究发现,“已实现”波动和“已实现”协方差取对数后具有良好的正态分布特性,相同的长记忆性.针对“已实现”协方差阵建立的FIVAR模型为进一步研究波动的协同持续性提供了基础.
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关键词
高频数据
“
已实现
”波动率
“
已实现
”
协方差
阵
长记忆性
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职称材料
题名
基于市场微观结构噪声和跳跃的金融高频协方差阵的估计
被引量：
1
1
作者
刘丽萍
马丹
机构
贵州财经大学数学与统计学院
西南财经大学统计学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2014年第24期16-21,共6页
基金
贵州省哲学社会科学规划项目(14GZYB17)
文摘
金融资产的协方差阵在投资组合和风险管理中扮演着非常重要的作用,基于高频数据的协方差阵估计方法挖掘了数据中更丰富的信息,使得协方差阵的估计更加的精确。但是,随着抽样频率的增加,市场微观结构噪声和跳跃对高频协方差阵估计的影响也是不容忽视的,当噪声和跳跃同时存在时,还没有一种高频协方差阵估计方法能够同时考率这二者的影响。针对该问题,文章提出了新的估计量——修正的门限预平均已实现协方差阵MTPCOV估计方法,并对其进行了模拟研究。
关键词
修正的门限预平均
已实现协方差阵
修正的门限预平均
已实现
波动
市场微观结构噪声
跳跃
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于高频与低频数据预测的协方差阵的比较
被引量：
2
2
作者
刘丽萍
机构
贵州财经大学数学与统计学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2014年第7期15-18,共4页
基金
2013年度贵州财经大学引进人才科研项目
文摘
使用高频与低频数据对预测的协方差阵的比较,目前国内相关的研究还非常的少。文章将高频数据的研究拓展至多维,建立了模型,并将基于高频与低频数据预测的协方差阵,进行了比较研究。
关键词
高频数据
已实现协方差阵
乔列斯基分解
CF-ARMA模型
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
多维高频数据的“已实现”波动建模研究
被引量：
20
3
作者
徐正国
张世英
机构
天津大学管理学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2006年第1期6-11,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70471050)
文摘
金融市场高频数据的分析与建模是金融计量学一个全新的研究领域.把基于一维高频数据的“已实现”波动率扩展到多维高频数据情形,给出“已实现”协方差阵,并给出了协方差阵的极限性质,用以刻画多维金融变量的波动率和相关性.研究了基于上证综指和深圳成份指数高频数据的“已实现”协方差阵的特性,最后针对它的长记忆性建立了FIVAR模型,该模型刻画了上证综指和深圳成份指数各自的波动性和之间的相关性.研究发现,“已实现”波动和“已实现”协方差取对数后具有良好的正态分布特性,相同的长记忆性.针对“已实现”协方差阵建立的FIVAR模型为进一步研究波动的协同持续性提供了基础.
关键词
高频数据
“
已实现
”波动率
“
已实现
”
协方差
阵
长记忆性
Keywords
high-frequency data
realized volatility
realized covariance matrix
long memory characteristics
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于市场微观结构噪声和跳跃的金融高频协方差阵的估计
刘丽萍
马丹
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2014
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于高频与低频数据预测的协方差阵的比较
刘丽萍
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2014
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
多维高频数据的“已实现”波动建模研究
徐正国
张世英
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2006
20
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职称材料
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0
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参考文献
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