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题名基于Copula-EVT模型的巨灾再保险定价
被引量：9
- 1
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作者
巢文
邹辉文
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机构
福州大学经济与管理学院
福州大学投资与风险管理研究所
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出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2017年第5期50-56,共7页
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基金
国家自然科学基金青年项目<产品市场竞争
银行股权关联与企业商业信用流动性风险:测度与实证检验>(71402029)
福建省自然科学基金项目<基于极值理论的Copula函数的巨灾风险债券定价研究>(2017J01794)
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文摘
基于巨灾损失具有厚尾分布的特征,采用POT极值模型分别估计两个保险标的的边缘分布,并用二元Copula函数刻画这两个标的的关联性,同时应用Monte Carlo模拟方法估算巨灾再保险的纯保费。通过对洪水损失数据的实证分析表明:Clayton Copula函数能较好地反映两标的间的相关结构;起赔点的设定是影响纯保费的重要因素,且起赔点按条件分位点取值更优更合理。研究结果对保险人开发多元保险标的的巨灾再保险具有重要的参考价值。
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关键词
Copuk函数
极值理论
巨灾再保险
MONTECARLO模拟
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Keywords
Copula function
EVT
catastrophe reinsurance
Monte Carlo simulation
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分类号
F224.0
[经济管理—国民经济]
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题名基于损失分布的巨灾再保险偿付规模与定价研究
被引量：4
- 2
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作者
康晗彬
邢天才
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机构
东北财经大学金融学院
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出处
《预测》
CSSCI
北大核心
2014年第6期71-75,共5页
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文摘
本文从再保险人角度对我国巨灾再保险偿付规模与费率的敏感性进行了研究。为此,引入资产—负债—利率动态模型并根据我国地震、洪水损失分布,采用蒙特卡罗方法对我国巨灾再保险偿付规模与公平定价费率的敏感性进行了实证研究,研究结果表明:提高巨灾再保险的偿付规模,能够降低巨灾再保险公平定价费率,从而得到更适合市场的可行性定价,使投保人更愿意购买巨灾保险;对于市场可接受的费率,我国地震灾害再保险适宜的偿付规模在103亿元量级,而洪水灾害再保险适宜规模在105亿元量级,两者的差异主要是由我国地震、洪水损失分布不同造成的。基于上述实证研究结果并结合我国国情,提出了我国开展巨灾再保险的发展策略与政策建议。
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关键词
巨灾再保险费率
偿付规模
敏感性
蒙特卡罗模拟
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Keywords
catastrophe reinsurance rate
solvency
sensitivity
Monte Carlo simulation
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分类号
F840.64
[经济管理—保险]
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题名新疆农业巨灾再保险发展路径探究
被引量：1
- 3
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作者
马文海
李景跃
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机构
新疆财经大学金融学院
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出处
《农村科技》
2016年第2期77-78,共2页
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基金
新疆特色林果业生产风险评估及保险精算研究(XJEDU2012I32)
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文摘
新疆地处偏远西北地区,属于温带大陆性气候,地缘辽阔,但戈壁荒漠占据其60%以上的土地面积,生态环境非常脆弱,风沙、雪灾、霜冻、干旱等自然灾害频发,据统计,新疆每年因自然灾害所造成的损失就达到了30多亿。巨大灾害所造成的损失极大,经常超出保险公司的偿付能力,这就抑制了保险公司参与农业巨灾保险的积极性。一、现状分析2009年＂中央一号＂文件明确指出：＂要加快建立农业再保险体系和财政支持的巨灾风险分散机制。
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关键词
巨灾再保险
巨灾保险
新疆农业
风险分散机制
农业再保险
农业保险
再保险市场
土地面积
保费补贴
西北地区
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分类号
F842.66
[经济管理—保险]
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题名我国建立巨灾保险制度探析
被引量：3
- 4
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作者
李冲
朱平安
王慧彦
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机构
防灾科技学院
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出处
《自然灾害学报》
CSCD
北大核心
2010年第2期47-53,共7页
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基金
国家科技攻关计划项目(2008BAC44B02-0201)
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文摘
随着我国经济的发展,巨灾对我国经济和社会造成的影响越来越大,也引起了学术界和社会各界的关注。首先探讨了我国建立巨灾保险制度的必要性和可行性,接着在借鉴美、日等国家巨灾保险经验的基础上,提出了发展我国巨灾保险的几点思考。
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关键词
巨灾保险
巨灾债券
巨灾彩票
巨灾再保险
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Keywords
catastrophe insurance
catastrophe bond
catastrophe lottery
catastrophe reinsurance
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分类号
X4
[环境科学与工程—灾害防治]
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题名广东建立巨灾保险制度的可行性研究
被引量：6
- 5
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作者
朱伟忠
吴茜
陈敬元
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机构
中国保险监督管理委员会广东监管局
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出处
《南方金融》
北大核心
2016年第3期72-86,共15页
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基金
广东金融学会2014-2015年度重大决策咨询研究课题成果
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文摘
2014年,国务院《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》提出,要围绕更好保障和改善民生,以制度建设为基础,以商业保险为平台,以多层次风险分担为保障,建立巨灾保险制度。广东是我国自然灾害多发的省份,灾害造成的巨大影响使人民群众的生命、财产安全面临重大风险敞口,建立符合广东实际的巨灾保险制度已成为当务之急。本文借鉴国内外实践经验,探讨广东建立巨灾保险制度的必要性和可行性,设计广东巨灾保险制度的总体框架,指出广东巨灾保险应以台风、洪涝、地震灾害及其次生灾害为保障对象,以指数保险为基础,建立巨灾保险、再保险、巨灾基金等相结合的多层次损失分散补偿机制,更好地发挥保险在灾害应急救助中的积极作用。
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关键词
巨灾保险
巨灾再保险
巨灾基金
指数保险
多层次损失分散补偿机制
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分类号
F842.64
[经济管理—保险]
D922.284
[政治法律—经济法学]
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题名国外巨灾保险体系及其对中国的启示
被引量：16
- 6
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作者
柴化敏
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机构
安徽财经大学金融学院
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出处
《经济与管理》
2008年第6期77-80,共4页
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基金
安徽财经大学2007年度青年科研项目(ACKY0702ZD)
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文摘
中国是世界上遭受自然灾害最为严重的国家之一,完善国家减灾救助体系具有十分重要的意义。建立中国多层次的巨灾保险体系,应从以下几方面入手:国家提供政策支持;巨灾保险实行低保额制度;巨灾保险应带有部分强制性;巨灾保险的经营应有多元化的风险分散途径;巨灾保险必须有法律的依据和保障。
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关键词
巨灾保险
巨灾再保险
巨灾保险基金
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Keywords
catastrophe insurance
catastrophe reinsurance
catastrophe insurance fund
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分类号
F840.64
[经济管理—保险]
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题名日本巨震对我国建立巨灾保险体制的启示
被引量：4
- 7
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作者
师华
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机构
武汉理工大学
江西财经大学
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出处
《金融与经济》
北大核心
2011年第5期72-75,共4页
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文摘
9级大地震给日本带来了巨大的经济损失,巨灾再保险体制正在发挥作用。而在我国这样一个巨灾频发且损失严重的国家,巨灾保险严重缺失,巨灾损失补偿模式局限于政府的无偿赈灾与救济,保险和再保险业的承保能力十分有限,建立完善的巨灾保险体制己势在必行。本文在借鉴国外巨灾保险的先进经验基础上,并结合我国的实际情况,对建立我国的巨灾保险体制提出了一些具体的建议。
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关键词
巨灾保险体系
巨灾再保险
保险业
巨灾保险基金
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分类号
F840.64
[经济管理—保险]
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题名韩国农林渔业灾害保险制度研究及其借鉴
被引量：2
- 8
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作者
张长利
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机构
中央民族大学法学院
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出处
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2012年第5期182-188,共7页
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基金
国家社会科学基金青年项目
项目编号:10CFX075
+1 种基金
国家社会科学基金一般项目
项目编号:09BJY110
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文摘
韩国农林渔业灾害保险制度经历了从无到有、从不完善到逐步完善的过程,最初政府依据《农渔业灾害对策法》,对农民进行有限度的救助。韩国从2001年开始引入农作物灾害保险制度,2007年建立养殖水产品灾害保险制度,2009年将两者合并建立农渔业灾害保险制度,2011年补充、完善林业灾害保险制度,并最终形成统一的独具特色的农林渔业灾害保险制度。韩国自然地理条件与我国相近,其构建和完善农林渔业灾害保险制度的经验值得我国借鉴。
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关键词
农林渔业灾害保险制度
农业巨灾再保险
农业保险立法
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分类号
F841.0
[经济管理—保险]
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题名多维正相依再保险条约中最优自留向量的确定
- 9
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作者
张节松
肖庆宪
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机构
上海理工大学管理学院
淮北师范大学数学科学学院
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出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2016年第2期214-226,共13页
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基金
国家自然科学基金资助项目(11171221)
安徽省高校优秀青年人才支持计划重点资助项目(gxyqZD2016104)
安徽省高等学校自然科学研究资助项目(KJ2014B18)
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文摘
为了探寻多维正相依风险在再保险业务中的最优自留额,应用条件极值理论,得到了依凸序最优自留向量满足的一般形式的方程组.在2维情形下,进一步应用单侧导数判断函数单调性,给出了最优解的显式表达式,并发现其可能取值的矩形域必为平面上的一个点.针对更高维情形,在自留损失方差最小与期望指数效用最大这两个特定准则下,假定索赔额分布属于对数正态分布族并依随机序正相依或者通过一个共同的指数分布正相依,分别给出了更易于求解的方程组.最后通过算例表明了所提方法的可行性与有效性.
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关键词
相依风险
巨灾再保险
自留向量
效用
依随机序正相依
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Keywords
dependent risks
catastrophe reinsurance
retention vector
utility
PDS
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分类号
F840
[经济管理—保险]
O211.9
[理学—概率论与数理统计]
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