期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
基于PORT的巨灾保险衍生品定价的新方法
被引量：
1
1
作者
杨刚
刘再明
欧阳资生
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2008年第1期44-48,共5页
将极值理论最新成果——超出随机门限值(PORT)方法应用到巨灾保险衍生品定价领域,建立了主要针对大损失小概率索赔的统计定价体系框架,得到了一系列巨灾保险衍生品定价的显式解.该方法由于对标的损失过程的尾部数据进行了更加精确的估计...
将极值理论最新成果——超出随机门限值(PORT)方法应用到巨灾保险衍生品定价领域,建立了主要针对大损失小概率索赔的统计定价体系框架,得到了一系列巨灾保险衍生品定价的显式解.该方法由于对标的损失过程的尾部数据进行了更加精确的估计,因此理论上它优于传统的POT方法.
展开更多
关键词
巨灾保险衍生品
极值理论
PORT方法
无套利定价
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
基于PORT的巨灾保险衍生品定价的新方法
被引量：
1
1
作者
杨刚
刘再明
欧阳资生
机构
中南大学数学科学与计算技术学院
湖南商学院信息系
出处
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2008年第1期44-48,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(10371133)
湖南省教育厅科学与技术研究基金资助项目(05c562)
+1 种基金
中南大学博士创新基金资助项目(3340-75206)
湖南省软科学资助项目(2006ZK3028)
文摘
将极值理论最新成果——超出随机门限值(PORT)方法应用到巨灾保险衍生品定价领域,建立了主要针对大损失小概率索赔的统计定价体系框架,得到了一系列巨灾保险衍生品定价的显式解.该方法由于对标的损失过程的尾部数据进行了更加精确的估计,因此理论上它优于传统的POT方法.
关键词
巨灾保险衍生品
极值理论
PORT方法
无套利定价
Keywords
catastrophic insurance derivatives
EVT
PORT approach
no-arbitrage pricing
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于PORT的巨灾保险衍生品定价的新方法
杨刚
刘再明
欧阳资生
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2008
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
