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巨灾互换对巨灾风险可保性边界的影响——以超强台风“天鸽”为例
1
作者
尚勤
秦以达
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2024年第1期132-137,共6页
巨灾衍生品对提升保险公司巨灾风险承保能力意义深远。本文探讨了巨灾互换这一新型巨灾衍生产品对巨灾风险可保性边界的影响。构建了利差连续给付型巨灾互换的定价模型,推导了保险公司参与巨灾互换情形下的破产概率模型和可保性边界函...
巨灾衍生品对提升保险公司巨灾风险承保能力意义深远。本文探讨了巨灾互换这一新型巨灾衍生产品对巨灾风险可保性边界的影响。构建了利差连续给付型巨灾互换的定价模型,推导了保险公司参与巨灾互换情形下的破产概率模型和可保性边界函数。并以超强台风“天鸽”对我国造成的损失数据为样本,给出了巨灾互换价差的计算实例,讨论了巨灾互换对可保性边界的影响。进一步,分析了损失赔付比例与初始资本、安全负荷系数和破产概率的关系。结果表明,保险公司参与巨灾互换能够有效拓展巨灾风险的可保性边界。研究结论可为巨灾互换在中国的研发与应用提供数据支持和决策依据。
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关键词
巨灾互换
可保性边界
GERBER-SHIU函数
台风
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职称材料
巨灾互换运行机制及定价理论研究
2
作者
邵新力
张湘君
《征信》
2015年第7期89-92,共4页
巨灾互换作为一种新型巨灾衍生品,具有交易成本低、操作简单、灵活性高等优点,同时可以有效地分散保险公司的巨灾风险。介绍金融型和组合型巨灾互换的运行机制,结合现有的定价理论构建一个巨灾互换定价模型,分析巨灾互换的应用领域,认...
巨灾互换作为一种新型巨灾衍生品,具有交易成本低、操作简单、灵活性高等优点,同时可以有效地分散保险公司的巨灾风险。介绍金融型和组合型巨灾互换的运行机制,结合现有的定价理论构建一个巨灾互换定价模型,分析巨灾互换的应用领域,认为巨灾互换在我国实行的可行性很高。我国的当务之急是建立和完善巨灾保险新制度,增强保险公司和其他金融机构在巨灾风险上的主观能动性,进而发展巨灾衍生品,以有效分散我国的巨灾风险。
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关键词
巨
灾
保险
金融型
巨灾互换
组合型
巨灾互换
定价模型
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职称材料
题名
巨灾互换对巨灾风险可保性边界的影响——以超强台风“天鸽”为例
1
作者
尚勤
秦以达
机构
大连理工大学经济管理学院
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2024年第1期132-137,共6页
基金
国家社会科学基金资助项目(19BJY228)。
文摘
巨灾衍生品对提升保险公司巨灾风险承保能力意义深远。本文探讨了巨灾互换这一新型巨灾衍生产品对巨灾风险可保性边界的影响。构建了利差连续给付型巨灾互换的定价模型,推导了保险公司参与巨灾互换情形下的破产概率模型和可保性边界函数。并以超强台风“天鸽”对我国造成的损失数据为样本,给出了巨灾互换价差的计算实例,讨论了巨灾互换对可保性边界的影响。进一步,分析了损失赔付比例与初始资本、安全负荷系数和破产概率的关系。结果表明,保险公司参与巨灾互换能够有效拓展巨灾风险的可保性边界。研究结论可为巨灾互换在中国的研发与应用提供数据支持和决策依据。
关键词
巨灾互换
可保性边界
GERBER-SHIU函数
台风
Keywords
catastrophe swap
boundary of insurability
Gerber-Shiu function
typhoon
分类号
F843 [经济管理—保险]
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职称材料
题名
巨灾互换运行机制及定价理论研究
2
作者
邵新力
张湘君
机构
湖南大学金融与统计学院
出处
《征信》
2015年第7期89-92,共4页
基金
湖南省发改委课题(湘发改高技【2012】1493)
文摘
巨灾互换作为一种新型巨灾衍生品,具有交易成本低、操作简单、灵活性高等优点,同时可以有效地分散保险公司的巨灾风险。介绍金融型和组合型巨灾互换的运行机制,结合现有的定价理论构建一个巨灾互换定价模型,分析巨灾互换的应用领域,认为巨灾互换在我国实行的可行性很高。我国的当务之急是建立和完善巨灾保险新制度,增强保险公司和其他金融机构在巨灾风险上的主观能动性,进而发展巨灾衍生品,以有效分散我国的巨灾风险。
关键词
巨
灾
保险
金融型
巨灾互换
组合型
巨灾互换
定价模型
Keywords
catastrophe insurance
financial-typed catastrophe swap
combination-typed catastrophe swap
pricing model
分类号
F832.332 [经济管理—金融学]
F840.64 [经济管理—保险]
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题名
作者
出处
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1
巨灾互换对巨灾风险可保性边界的影响——以超强台风“天鸽”为例
尚勤
秦以达
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2024
0
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职称材料
2
巨灾互换运行机制及定价理论研究
邵新力
张湘君
《征信》
2015
0
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职称材料
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