解释变量内生假定下非参数空间计量模型的局部线性工具变量估计 被引量：1

1

作者 冯烽 《预测》 CSSCI 北大核心 2015年第3期57-60,共4页

为刻画解释变量的空间外溢效应与变量间的非线性关系,本文提出了一种非参数空间计量模型,并给出了模型含内生变量情况下的局部线性工具变量估计。该估计方法最大的优点是可以同时获得偏导数的估计,便于进行经济学的边际分析。数值模拟... 为刻画解释变量的空间外溢效应与变量间的非线性关系,本文提出了一种非参数空间计量模型,并给出了模型含内生变量情况下的局部线性工具变量估计。该估计方法最大的优点是可以同时获得偏导数的估计,便于进行经济学的边际分析。数值模拟结果表明,局部线性工具变量估计优于核估计。中国地区R&D要素外溢效应的实证结果显示,周边地区R&D内部经费支出对本地区R&D产出具有非线性的正向影响,且周边地区R&D内部经费支出的边际产出存在空间集聚现象,实证结论显示了非参数空间计量模型的适用性与合理性。 展开更多

关键词 非参数 空间计量 内生 局部线性工具变量估计

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半参数横截面空间滞后模型的工具变量估计及应用

2

作者 陈泓 叶阿忠 +1 位作者 黄志刚 陈生明 《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2015年第6期612-618,共7页

研究了一种半参数横截面空间滞后模型的工具变量估计方法,证明了模型估计的大样本性质,参数分量估计渐近正态分布且收敛速度为n-1/2,非参数分量估计在内点处渐近正态分布,其收敛速度是最优收敛速度.利用该模型进行环境规制和R&D投... 研究了一种半参数横截面空间滞后模型的工具变量估计方法,证明了模型估计的大样本性质,参数分量估计渐近正态分布且收敛速度为n-1/2,非参数分量估计在内点处渐近正态分布,其收敛速度是最优收敛速度.利用该模型进行环境规制和R&D投资溢出对中国区域技术进步影响的实证研究.结果表明:1)当前各地区R&D投资和技术创新存在很强的空间溢出效应,R&D投资及其空间溢出对我国区域技术创新能力具有较明显的提升作用;2)不同的环境规制对各区域技术创新所产生的影响程度有差异,较低的环境规制程度对技术创新有明显抑制作用,较高的环境规制对技术创新却有显著促进作用,特别在中部环境污染较严重地区作用尤为明显.而对于大部分存在温和环境规制的地区(福建、广东等),环境规制对技术创新的影响较低,需进一步提高环境规制力度. 展开更多

关键词 半参数 横截面空间滞后模型 工具变量估计 渐近正态性 收敛速度

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存在测量误差的面板自回归模型的工具变量估计

3

作者 白仲林 史哲 《统计与信息论坛》 CSSCI 2009年第10期3-6,共4页

对于存在测量误差的面板数据自回归模型,首先讨论了POLS(Pooling OLS)和LSDV(least square of dummy variable)估计存在向零的衰减偏差及其非一致性,其次对于混合自回归模型和个体固定效应自回归模型给出了工具变量应满足的条件。研究... 对于存在测量误差的面板数据自回归模型,首先讨论了POLS(Pooling OLS)和LSDV(least square of dummy variable)估计存在向零的衰减偏差及其非一致性,其次对于混合自回归模型和个体固定效应自回归模型给出了工具变量应满足的条件。研究发现这时工具变量的选择是十分困难的。 展开更多

关键词 测量误差 面板自回归模型 工具变量估计

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空间滞后分位数回归模型的工具变量估计及参数检验 被引量：18

4

作者 李坤明 方丽婷 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2018年第10期103-115,共13页

本文提出一种遵循空间数据分布特征的空间分位数回归模型,并着重探讨该模型的估计方法和参数检验问题。本文构建了上述模型的一个工具变量估计法,通过数理证明建立了估计量的大样本理论,并基于估计量的渐近分布构造了模型的参数检验方法... 本文提出一种遵循空间数据分布特征的空间分位数回归模型,并着重探讨该模型的估计方法和参数检验问题。本文构建了上述模型的一个工具变量估计法,通过数理证明建立了估计量的大样本理论,并基于估计量的渐近分布构造了模型的参数检验方法;进一步通过数值模拟方法和应用实例考察估计方法和参数检验方法的实际应用效果。数值模拟结果显示,估计方法和参数检验方法在有限样本条件下均可以达到较高的精确度和稳定性。在应用实例中,本文利用所构建的理论方法重新检验了我国"资源诅咒"效应的存在性,实证结果体现了理论方法的应用价值。 展开更多

关键词 空间计量 分位数回归 工具变量估计 资源诅咒

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随机解释变量的模型及其估计方法的研究

5

作者 赵松山 白雪梅 《商业经济与管理》 北大核心 2003年第12期29-32,共4页

本文分析了随机性解释变量存在的可能性及其后果 ,其次对解释变量的随机性进行检验 ,最后讨论解释变量为随机变量的模型估计方法 ,包括正交回归估计法、正反向回归估计法、最小特征值估计法和工具变量估计法。

关键词 随机性解释变量 模型估计方法 正交回归 正反向回归 最小特征值估计法 工具变量估计法

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半参数计量经济联立模型的变窗宽估计理论 被引量：4

6

作者 叶阿忠 吴相波 黄志刚 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2009年第2期60-66,共7页

联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起重要作用.文章将半参数单方程计量经济模型的局部线性估计方法与传统联立方程计量经济模型的工具变量估计方法相结合,在随机设计(模型中所有变量为随机变量)下,提出了半参数... 联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起重要作用.文章将半参数单方程计量经济模型的局部线性估计方法与传统联立方程计量经济模型的工具变量估计方法相结合,在随机设计(模型中所有变量为随机变量)下,提出了半参数联立方程计量经济模型的局部线性工具变量变窗宽估计方法,并利用极限理论研究了估计的大样本性质.结果表明:参数分量的估计具有一致性和渐近正态性且收敛速度为n-1/2;非参数分量估计在内点处具有一致性和渐近正态性,其收敛速度达到了非参数函数估计的最优收敛速度. 展开更多

关键词 半参数模型 局部线性估计 工具变量估计 变窗宽估计 渐近正态性

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非参数计量经济联立模型的变窗宽估计理论 被引量：7

7

作者 叶阿忠 《管理科学学报》 CSSCI 2004年第1期30-37,共8页

联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起重要作用.文章将非参数回归模型的局部线性估计方法与传统联立方程模型估计方法相结合,在随机设计(模型中所有变量为随机变量)下,提出了非参数计量经济联立模型的局部线性工... 联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起重要作用.文章将非参数回归模型的局部线性估计方法与传统联立方程模型估计方法相结合,在随机设计(模型中所有变量为随机变量)下,提出了非参数计量经济联立模型的局部线性工具变量变窗宽估计并利用概率论中大数定理和中心极限定理等在内点处研究了它的大样本性质,证明了它的一致性和渐近正态性,它在内点处的收敛速度达到了非参数函数估计的最优收敛速度. 展开更多

关键词 非参数模型 局部线性估计 工具变量估计 变窗宽估计 渐近正态性 联立方程模型 经济分析

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广义矩估计及其在资产定价模型中的应用 被引量：2

8

作者 洪宁 万建平 《应用数学》 CSCD 北大核心 2006年第S1期184-188,共5页

当代金融经济学的实证研究使用大量的计量经济学方法.自从Hansen(1982)提出广义矩(GMM)方法以来,它已成为计量经济模型的一种重要估计方法,尤其在估计和检验资产定价模型的领域中.因此本文主要讨论了广义矩估计的基本思想,一些基本性质... 当代金融经济学的实证研究使用大量的计量经济学方法.自从Hansen(1982)提出广义矩(GMM)方法以来,它已成为计量经济模型的一种重要估计方法,尤其在估计和检验资产定价模型的领域中.因此本文主要讨论了广义矩估计的基本思想,一些基本性质,与常见的几种参数估计法的关系,以及在CAPM模型检验中的应用,并给出实证分析. 展开更多

关键词 广义矩(GMM) 工具变量估计(IV) 资本资产定价模型(CAPM)

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农村居民收入及收入差距对农民健康的影响——基于地区比较的角度分析 被引量：23

9

作者 陈在余 王洪亮 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2010年第5期71-83,共13页

本文运用2000年2、004年及2006年的中国营养与健康调查数据,采用随机效应工具变量估计法,实证分析收入及收入差距对农民健康的影响,并测算了两者对农民健康地区差异的贡献份额。研究发现:第一,收入与健康存在内生性,随机效应工具变量估... 本文运用2000年2、004年及2006年的中国营养与健康调查数据,采用随机效应工具变量估计法,实证分析收入及收入差距对农民健康的影响,并测算了两者对农民健康地区差异的贡献份额。研究发现:第一,收入与健康存在内生性,随机效应工具变量估计的系数值是随机效应OLS估计的9.5倍,OLS估计低估了收入的影响;第二,东部及中西部地区收入对农民健康有显著的正向影响,收入差距对农民健康的影响呈U型,而考虑到基尼系数临界值大小,其对农民健康影响也呈正相关;第三,随着收入水平的提高,收入及收入差距对农民健康的边际影响递减,中西部地区大大高于东部地区,两者对缩小农民健康地区差异的贡献分别为25.7%和20.2%,而考虑到与收入相关的其它因素,农村收入因素的贡献达45.8%。因此,对于中西部欠发达农村地区来说,提高收入水平仍是提高农民健康的重要手段。 展开更多

关键词 农民健康 收入 收入差距 工具变量估计

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房价上涨影响居民消费的门槛效应:倒U假说及实证 被引量：13

10

作者 李春风 刘建江 齐祥芹 《华东经济管理》 CSSCI 北大核心 2017年第12期162-169,共8页

文章结合住房的双重属性及其对应的双重效应图形走势,理论分析发现房价对我国居民消费的影响存在明显的门槛效应,若房价上涨较为平稳,对消费的影响为财富效应,反之上涨过快,财富效应转为挤出效应,抑制消费增长。并结合实证分析,将住房... 文章结合住房的双重属性及其对应的双重效应图形走势,理论分析发现房价对我国居民消费的影响存在明显的门槛效应,若房价上涨较为平稳,对消费的影响为财富效应,反之上涨过快,财富效应转为挤出效应,抑制消费增长。并结合实证分析,将住房双重属性纳入消费者最优选择模型中,构建动态面板门槛模型,得出与理论分析一致结论。结果显示:房价上涨幅度低于门槛值9.62%时,总体表现为财富效应,且效应大小随房价上涨呈倒U形曲线特征;若房价涨幅高于门槛值,呈现出挤出效应,且随房价进一步攀升更加明显。结合研究结论与现实情形,不难发现,要发挥房地产对消费的正向促进作用,应将房价控制在合理水平上。 展开更多

关键词 房价上涨 门槛效应 倒U曲线特征 门槛模型的工具变量估计

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股市中行业联动效应的实证分析——基于CAPM的空间计量模型的应用 被引量：10

11

作者 李宏宇 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2010年第2期142-146,共5页

本文基于CAPM模型,通过使用空间权重矩阵将同行业其他股票收益率的影响因素纳入了解释变量之中构建了一个收益率交互影响模型,并通过FF三因素模型从股票市场中找出公司规模和账面市值比的相关变量作为联动效应变量的工具变量,克服了联... 本文基于CAPM模型,通过使用空间权重矩阵将同行业其他股票收益率的影响因素纳入了解释变量之中构建了一个收益率交互影响模型,并通过FF三因素模型从股票市场中找出公司规模和账面市值比的相关变量作为联动效应变量的工具变量,克服了联动效应变量的内生性问题。然后在此基础上分别对上证50、上证180、沪深300这三种股指所包含的股票样本进行了回归分析,证实了我国的证券市场中确实存在收益率之间的行业联动效应,并且联动反应系数大约为0.7到0.8之间。 展开更多

关键词 联动效应 空间计量 工具变量估计 极大似然估计

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经济景气区域中农村居民消费不对称特征研究 被引量：1

12

作者 张五六 《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第10期44-50,共7页

在不同经济景气区域中(繁荣区域与疲软区域)农村居民消费特征可能不同,因此构建具有经济景气区域特征的内生性门限CM模型。模型估计的经济景气区域与农村居民所处的经济景气实际状况非常吻合。CM模型门限效应的存在,说明农村居民消费敏... 在不同经济景气区域中(繁荣区域与疲软区域)农村居民消费特征可能不同,因此构建具有经济景气区域特征的内生性门限CM模型。模型估计的经济景气区域与农村居民所处的经济景气实际状况非常吻合。CM模型门限效应的存在,说明农村居民消费敏感性在经济景气区域中是不对称的,其消费具有较强的损失规避特征,支持前景理论假设;在经济景气繁荣区域内,名义利率的提高导致农村居民储蓄倾向提高,而抑制了其消费倾向,使得实际利率对农村居民消费的抑制作用在经济繁荣区域内比在经济疲软区域内要大。 展开更多

关键词 经济景气区域 农村居民消费 不对称特征 门限CM模型 工具变量估计

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制度环境对城市集聚经济强度的影响——基于市民化和市场化转型的双重视角 被引量：4

13

作者 宋春合 吴福象 《云南财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2018年第6期3-15,共13页

城市集聚经济的形成需要良好的制度环境。基于市民化和市场化双重视角,考察制度环境对城市集聚经济强度的影响。使用工具变量法和门限模型的工具变量估计,研究发现,本地居民密度对工资的城市固定效应所产生的提升作用远大于外来移民,主... 城市集聚经济的形成需要良好的制度环境。基于市民化和市场化双重视角,考察制度环境对城市集聚经济强度的影响。使用工具变量法和门限模型的工具变量估计,研究发现,本地居民密度对工资的城市固定效应所产生的提升作用远大于外来移民,主要源于户籍制度引起的社会分割;无论是本地居民还是外来移民,其提升作用都随着市场化程度的提高而增强。如果全面深化改革和以人为核心的城镇化政策得以有效实施,城市集聚经济将得以更加充分地发挥,成为中国经济发展模式转变的重要动力。 展开更多

关键词 市民化 市场化 集聚经济 门限模型的工具变量估计

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