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中国工业基础金属期货价格与现货价格动态关系研究
被引量：
3
1
作者
王骏
张宗成
《统计与信息论坛》
2005年第5期43-49,共7页
文章借助VAR模型、协整检验、误差修正模型、格兰杰因果检验、脉冲响应函数、方差分解等方法,以上海期货交易所的工业基础金属铜和铝期货品种为例,研究了工业基础金属期货价格与现货价格之间的动态关系,定量地刻画出了期货市场在价格发...
文章借助VAR模型、协整检验、误差修正模型、格兰杰因果检验、脉冲响应函数、方差分解等方法,以上海期货交易所的工业基础金属铜和铝期货品种为例,研究了工业基础金属期货价格与现货价格之间的动态关系,定量地刻画出了期货市场在价格发现中作用的大小。其研究结果显示:铜和铝期货价格与它们的现货价格都存在相互引导关系;而且期货与现货价格之间也存在长期均衡关系;上海铜和铝金属期货市场在价格发现功能中发挥了主导作用。
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关键词
工业基础金属期货
VAR模型
协整检验
脉冲响应函数
方差分解
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职称材料
题名
中国工业基础金属期货价格与现货价格动态关系研究
被引量：
3
1
作者
王骏
张宗成
机构
华中科技大学经济学院
出处
《统计与信息论坛》
2005年第5期43-49,共7页
基金
本文为国家自然科学基金应急课题项目(70441022)中期协联合研究计划课题(ZZ200507)的阶段性成果
文摘
文章借助VAR模型、协整检验、误差修正模型、格兰杰因果检验、脉冲响应函数、方差分解等方法,以上海期货交易所的工业基础金属铜和铝期货品种为例,研究了工业基础金属期货价格与现货价格之间的动态关系,定量地刻画出了期货市场在价格发现中作用的大小。其研究结果显示:铜和铝期货价格与它们的现货价格都存在相互引导关系;而且期货与现货价格之间也存在长期均衡关系;上海铜和铝金属期货市场在价格发现功能中发挥了主导作用。
关键词
工业基础金属期货
VAR模型
协整检验
脉冲响应函数
方差分解
Keywords
Industrial basic metal futures
VAR model
Co-integration test
Impulse responses function
Variance decomposition
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
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被引量
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1
中国工业基础金属期货价格与现货价格动态关系研究
王骏
张宗成
《统计与信息论坛》
2005
3
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