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我国工业品期货价格指数与PPI关系的实证研究
被引量：
5
1
作者
王倩
常清
《金融理论与实践》
北大核心
2014年第11期77-80,共4页
通过应用协整检验和Granger因果关系检验的计量方法,对我国工业品期货价格指数与工业生产者出厂价格指数(PPI)的关系进行实证研究,研究表明我国工业品期货价格指数与PPI存在长期稳定的比例关系,并且我国工业品期货价格指数的变动引导PP...
通过应用协整检验和Granger因果关系检验的计量方法,对我国工业品期货价格指数与工业生产者出厂价格指数(PPI)的关系进行实证研究,研究表明我国工业品期货价格指数与PPI存在长期稳定的比例关系,并且我国工业品期货价格指数的变动引导PPI的变化。随后通过对我国工业品期货价格指数与PPI的交叉相关系数检验,进一步验证了工业品期货价格指数领先PPI变动,并且领先2个月,因此得出结论我国工业品期货价格指数可以对PPI变动进行预警,在一定程度上,可以作为我国宏观政策制定与调整的重要的先行指标。
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关键词
工业品期货价格指数
出厂
价格
指数
先行指标
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职称材料
我国工业品期货价格指数与PPI关系的实证研究——基于VAR模型和ECM模型
被引量：
2
2
作者
刘健
丁嘉伦
张玉英
《金融理论与实践》
北大核心
2017年第6期75-81,共7页
期货市场具有价格发现和套期保值的功能,期货价格指数作为期货市场运行的大盘指数,可以反映期货市场的整体运行状况以及市场主体对未来价格走势的心理预期,对于宏观经济具有重要的预警和预期引导作用。利用2004年6月至2016年12月南华工...
期货市场具有价格发现和套期保值的功能,期货价格指数作为期货市场运行的大盘指数,可以反映期货市场的整体运行状况以及市场主体对未来价格走势的心理预期,对于宏观经济具有重要的预警和预期引导作用。利用2004年6月至2016年12月南华工业品期货价格指数(NHG)收盘价和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据进行实证分析,通过ADF单位根检验、建立VAR模型、Johansen协整检验,建立误差修正模型、Granger因果检验以及方差分解,检验南华工业品期货价格指数对PPI的先导作用及对宏观经济的预警作用。实证结果表明:NHG与PPI之间存在长期均衡关系,且NHG对PPI的走势影响显著,NHG对PPI存在先导作用,并至少领先PPI半年以上,目前来看,NHG对PPI的引导作用大概占到三分之一。因此,我国的南华工业品期货价格指数可以对PPI变动进行预警,且随着商品期货指数的不断完善,其必将对宏观经济指标发挥更为显著的预警作用。
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关键词
工业品期货价格指数
PPI
宏观经济
VAR模型
ECM模型
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职称材料
题名
我国工业品期货价格指数与PPI关系的实证研究
被引量：
5
1
作者
王倩
常清
机构
中国农业大学
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2014年第11期77-80,共4页
文摘
通过应用协整检验和Granger因果关系检验的计量方法,对我国工业品期货价格指数与工业生产者出厂价格指数(PPI)的关系进行实证研究,研究表明我国工业品期货价格指数与PPI存在长期稳定的比例关系,并且我国工业品期货价格指数的变动引导PPI的变化。随后通过对我国工业品期货价格指数与PPI的交叉相关系数检验,进一步验证了工业品期货价格指数领先PPI变动,并且领先2个月,因此得出结论我国工业品期货价格指数可以对PPI变动进行预警,在一定程度上,可以作为我国宏观政策制定与调整的重要的先行指标。
关键词
工业品期货价格指数
出厂
价格
指数
先行指标
Keywords
the industrial futures index
producer price index
leading indicator
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
我国工业品期货价格指数与PPI关系的实证研究——基于VAR模型和ECM模型
被引量：
2
2
作者
刘健
丁嘉伦
张玉英
机构
华中科技大学经济学院
北京大商所期货与期权研究中心有限公司
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2017年第6期75-81,共7页
文摘
期货市场具有价格发现和套期保值的功能,期货价格指数作为期货市场运行的大盘指数,可以反映期货市场的整体运行状况以及市场主体对未来价格走势的心理预期,对于宏观经济具有重要的预警和预期引导作用。利用2004年6月至2016年12月南华工业品期货价格指数(NHG)收盘价和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据进行实证分析,通过ADF单位根检验、建立VAR模型、Johansen协整检验,建立误差修正模型、Granger因果检验以及方差分解,检验南华工业品期货价格指数对PPI的先导作用及对宏观经济的预警作用。实证结果表明:NHG与PPI之间存在长期均衡关系,且NHG对PPI的走势影响显著,NHG对PPI存在先导作用,并至少领先PPI半年以上,目前来看,NHG对PPI的引导作用大概占到三分之一。因此,我国的南华工业品期货价格指数可以对PPI变动进行预警,且随着商品期货指数的不断完善,其必将对宏观经济指标发挥更为显著的预警作用。
关键词
工业品期货价格指数
PPI
宏观经济
VAR模型
ECM模型
分类号
F830.93 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
我国工业品期货价格指数与PPI关系的实证研究
王倩
常清
《金融理论与实践》
北大核心
2014
5
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职称材料
2
我国工业品期货价格指数与PPI关系的实证研究——基于VAR模型和ECM模型
刘健
丁嘉伦
张玉英
《金融理论与实践》
北大核心
2017
2
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