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金融压力指数与工业一致合成指数的动态关联研究
被引量：
59
1
作者
陈守东
王妍
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2011年第10期39-46,共8页
本文依据有代表性的金融指标的结构化特点,构建具有时效性的金融压力指数以识别中国金融体系的压力性;运用马尔可夫区制转移模型(MS-VAR)研究中国金融体系压力的区制特征,并利用Granger线性与非线性因果检验分析金融压力与工业一致合成...
本文依据有代表性的金融指标的结构化特点,构建具有时效性的金融压力指数以识别中国金融体系的压力性;运用马尔可夫区制转移模型(MS-VAR)研究中国金融体系压力的区制特征,并利用Granger线性与非线性因果检验分析金融压力与工业一致合成指数的增长关系。研究表明,2008年以来,中国金融压力较高;中国金融压力从高区制状态返回到低区制状态需要较长时间;金融压力指数对一致合成指数有显著的线性和非线性Granger影响,反之却不成立。对金融压力指数进行预测表明,中国金融系统压力在2011年整体上呈现下降趋势,工业一致合成指数下半年将逐步回升。
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关键词
金融压力
指数
工业一致合成指数
动态关联性
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职称材料
题名
金融压力指数与工业一致合成指数的动态关联研究
被引量：
59
1
作者
陈守东
王妍
机构
吉林大学数量经济研究中心
吉林大学商学院
出处
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2011年第10期39-46,共8页
基金
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目"中国金融风险传导
扩散机制与金融安全动态预警研究"(07JJD790125)
+2 种基金
"金融危机对我国金融冲击的动态计量与国家金融安全预警研究"(2009JJD790015)
国家社会科学基金重大项目"十二五期间我国金融风险滥测预警研究"(10ZD&010)
"十二五期间我国经济周期波动动态与宏观经济调控模式研究"(10ZD&006)
文摘
本文依据有代表性的金融指标的结构化特点,构建具有时效性的金融压力指数以识别中国金融体系的压力性;运用马尔可夫区制转移模型(MS-VAR)研究中国金融体系压力的区制特征,并利用Granger线性与非线性因果检验分析金融压力与工业一致合成指数的增长关系。研究表明,2008年以来,中国金融压力较高;中国金融压力从高区制状态返回到低区制状态需要较长时间;金融压力指数对一致合成指数有显著的线性和非线性Granger影响,反之却不成立。对金融压力指数进行预测表明,中国金融系统压力在2011年整体上呈现下降趋势,工业一致合成指数下半年将逐步回升。
关键词
金融压力
指数
工业一致合成指数
动态关联性
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
金融压力指数与工业一致合成指数的动态关联研究
陈守东
王妍
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2011
59
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