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城镇居民家庭金融资产选择行为的实证研究——来自陕西省西安市的调查
被引量：
11
1
作者
窦婷婷
杨立社
《会计之友》
北大核心
2013年第26期47-52,共6页
近年来,我国城镇居民家庭收入不断增加,投资理财意识日益增强,居民金融资产选择的多元化成为必然。文章从行为金融学的角度对居民金融资产的选择行为特征作出解释,并根据调查问卷数据对影响居民家庭金融资产选择行为的主观因素进行实证...
近年来,我国城镇居民家庭收入不断增加,投资理财意识日益增强,居民金融资产选择的多元化成为必然。文章从行为金融学的角度对居民金融资产的选择行为特征作出解释,并根据调查问卷数据对影响居民家庭金融资产选择行为的主观因素进行实证研究,提出了关于优化居民投资行为的建议。
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关键词
居民家庭金融资产
投资行为
行为
金融
学
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职称材料
居民家庭金融资产风险与宏观经济波动的协动性关系研究——基于GARCH-M模型的风险度量方法
被引量：
6
2
作者
徐梅
宁薛平
《统计与信息论坛》
CSSCI
2014年第1期21-25,共5页
居民家庭金融资产组合不仅存在风险,而且风险会随着居民持有不同金融资产的比重、家庭外部宏观经济的波动而变动。通过构建GARCH-M模型,引入宏观经济变量(GDP增长率、CPI、利率),并计算在险价值VaR,分析宏观经济指标波动与家庭金融风险...
居民家庭金融资产组合不仅存在风险,而且风险会随着居民持有不同金融资产的比重、家庭外部宏观经济的波动而变动。通过构建GARCH-M模型,引入宏观经济变量(GDP增长率、CPI、利率),并计算在险价值VaR,分析宏观经济指标波动与家庭金融风险的协动性关系。研究认为,家庭金融收益主要受利率影响,家庭金融风险主要受GDP和CPI影响,而且家庭金融风险具有集聚性,并会影响利率的变化。
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关键词
居民家庭金融资产
在险价值(VaR)
GARCH-M模型
宏观经济变量
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职称材料
居民家庭金融资产组合集成风险的测量与波动分析
被引量：
2
3
作者
徐梅
《当代经济管理》
CSSCI
2014年第7期71-75,共5页
居民家庭金融资产在不同时期风险的聚集可能会引发宏观金融风险,甚至导致金融危机。因此,文章试图测算家庭金融资产组合风险并描述其变动特点。首先构建家庭金融资产组合的Copula函数,然后计算其VaR值,并比较分析VaR值与各金融资产收益...
居民家庭金融资产在不同时期风险的聚集可能会引发宏观金融风险,甚至导致金融危机。因此,文章试图测算家庭金融资产组合风险并描述其变动特点。首先构建家庭金融资产组合的Copula函数,然后计算其VaR值,并比较分析VaR值与各金融资产收益的变动关系,发现当金融资产中高风险资产的收益低于VaR值下限时,家庭金融资产风险不断积聚并达到高点,而这个过程与金融危机发生的时间相契合。家庭金融资产组合风险和资产中的风险资产收益会影响未来的利率和CPI的变化。
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关键词
居民家庭金融资产
组合风险
COPULA
函数
在险价值
VAR
风险积聚
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职称材料
题名
城镇居民家庭金融资产选择行为的实证研究——来自陕西省西安市的调查
被引量：
11
1
作者
窦婷婷
杨立社
机构
西北农林科技大学经济管理学院
出处
《会计之友》
北大核心
2013年第26期47-52,共6页
文摘
近年来,我国城镇居民家庭收入不断增加,投资理财意识日益增强,居民金融资产选择的多元化成为必然。文章从行为金融学的角度对居民金融资产的选择行为特征作出解释,并根据调查问卷数据对影响居民家庭金融资产选择行为的主观因素进行实证研究,提出了关于优化居民投资行为的建议。
关键词
居民家庭金融资产
投资行为
行为
金融
学
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
居民家庭金融资产风险与宏观经济波动的协动性关系研究——基于GARCH-M模型的风险度量方法
被引量：
6
2
作者
徐梅
宁薛平
机构
西北政法大学经济管理学院
上海对外贸易大学会计学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2014年第1期21-25,共5页
基金
国家社会科学基金项目<中国居民家庭金融资产结构风险与经济周期波动的协动性关系研究>(11XJY025)
西北政法大学青年学术创新团队计划资助项目
文摘
居民家庭金融资产组合不仅存在风险,而且风险会随着居民持有不同金融资产的比重、家庭外部宏观经济的波动而变动。通过构建GARCH-M模型,引入宏观经济变量(GDP增长率、CPI、利率),并计算在险价值VaR,分析宏观经济指标波动与家庭金融风险的协动性关系。研究认为,家庭金融收益主要受利率影响,家庭金融风险主要受GDP和CPI影响,而且家庭金融风险具有集聚性,并会影响利率的变化。
关键词
居民家庭金融资产
在险价值(VaR)
GARCH-M模型
宏观经济变量
Keywords
household financial assets value at risk （VaR） GARCH-M model macroeconomic variables
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
居民家庭金融资产组合集成风险的测量与波动分析
被引量：
2
3
作者
徐梅
机构
陕西师范大学政治经济学院
西北政法大学经济管理学院
出处
《当代经济管理》
CSSCI
2014年第7期71-75,共5页
基金
国家社会科学基金项目<中国居民家庭金融资产结构风险与经济周期波动的协动性关系研究>(11XJY025)阶段性成果
西北政法大学青年学术创新团队计划资助
文摘
居民家庭金融资产在不同时期风险的聚集可能会引发宏观金融风险,甚至导致金融危机。因此,文章试图测算家庭金融资产组合风险并描述其变动特点。首先构建家庭金融资产组合的Copula函数,然后计算其VaR值,并比较分析VaR值与各金融资产收益的变动关系,发现当金融资产中高风险资产的收益低于VaR值下限时,家庭金融资产风险不断积聚并达到高点,而这个过程与金融危机发生的时间相契合。家庭金融资产组合风险和资产中的风险资产收益会影响未来的利率和CPI的变化。
关键词
居民家庭金融资产
组合风险
COPULA
函数
在险价值
VAR
风险积聚
Keywords
household financial asset portfolio risk
Copula function
VaR value
risk accumulation
分类号
F832.332 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
城镇居民家庭金融资产选择行为的实证研究——来自陕西省西安市的调查
窦婷婷
杨立社
《会计之友》
北大核心
2013
11
在线阅读
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职称材料
2
居民家庭金融资产风险与宏观经济波动的协动性关系研究——基于GARCH-M模型的风险度量方法
徐梅
宁薛平
《统计与信息论坛》
CSSCI
2014
6
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
居民家庭金融资产组合集成风险的测量与波动分析
徐梅
《当代经济管理》
CSSCI
2014
2
在线阅读
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职称材料
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参考文献
引证文献
统计分析
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