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层次隐马尔可夫模型在金融时间序列中的应用
1
作者
徐倩
李贺宇
《长春工业大学学报》
2025年第2期184-192,共9页
金融市场表现出价格上涨和下跌的交替周期,股票交易员要想做出有利可图的投资决策,就必须考虑到这些趋势。考虑到金融市场中股票数据经常表现为三种趋势:长期趋势、中期趋势和短期趋势,文中在隐马尔可夫模型的基础上提出了三层次隐马尔...
金融市场表现出价格上涨和下跌的交替周期,股票交易员要想做出有利可图的投资决策,就必须考虑到这些趋势。考虑到金融市场中股票数据经常表现为三种趋势:长期趋势、中期趋势和短期趋势,文中在隐马尔可夫模型的基础上提出了三层次隐马尔可夫模型(THHMM)对金融市场的情况进行刻画。并将所建立的模型运用到上证指数股票数据中,对不同时间尺度下的数据进行研究,描述了上证指数不同趋势下对数收益的状态分布情况。同时,通过状态解码可清晰地看出市场中牛市和熊市之间在何时进行转换,更加细致地展现股票市场的走势。最后,运用伪残差检验说明了所建立模型的可行性。
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关键词
时间序列建模
层次隐马尔可夫模型
状态解码
股票数据
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题名
层次隐马尔可夫模型在金融时间序列中的应用
1
作者
徐倩
李贺宇
机构
长春工业大学数学与统计学院
出处
《长春工业大学学报》
2025年第2期184-192,共9页
基金
吉林省教育厅科学技术研究项目(JJKH20230744KJ)。
文摘
金融市场表现出价格上涨和下跌的交替周期,股票交易员要想做出有利可图的投资决策,就必须考虑到这些趋势。考虑到金融市场中股票数据经常表现为三种趋势:长期趋势、中期趋势和短期趋势,文中在隐马尔可夫模型的基础上提出了三层次隐马尔可夫模型(THHMM)对金融市场的情况进行刻画。并将所建立的模型运用到上证指数股票数据中,对不同时间尺度下的数据进行研究,描述了上证指数不同趋势下对数收益的状态分布情况。同时,通过状态解码可清晰地看出市场中牛市和熊市之间在何时进行转换,更加细致地展现股票市场的走势。最后,运用伪残差检验说明了所建立模型的可行性。
关键词
时间序列建模
层次隐马尔可夫模型
状态解码
股票数据
Keywords
time series modelling
HHMM(Hierarchical Hidden Markov Models)
state decoding
stock data.
分类号
F222 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
层次隐马尔可夫模型在金融时间序列中的应用
徐倩
李贺宇
《长春工业大学学报》
2025
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