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局部自相似过程的小波估计(英文)
1
作者
陆智萍
陶勤英
《华东师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第5期76-84,共9页
首先,针对时变自相似参数提出了一种基于最大重叠离散小波变换的估计方法:对此进行了蒙特卡洛模拟研究,发现提高了估计的精度;最后,将研究结果应用于海洋垂直切变序列.
关键词
局部自相似过程
长记忆
蒙特卡洛模拟
最小二乘法回归
小波变换
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职称材料
小波分析在股票有偏随机游动中的应用
2
作者
侯建荣
黄培清
宋国乡
《西北大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2002年第6期601-603,共3页
在有偏随机过程中引入时变指数概念和具有局部自相似性的数学模型。借助小波基固有的尺度特性很适合于分析局部自然相似性这一特点,给出Hurst指数的小波估算公式及算法,并用仿真结果加以验证。
关键词
小波分析
有偏随机游动
时变Hurst指数
小波变换
股票市场
局部自相似过程
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职称材料
题名
局部自相似过程的小波估计(英文)
1
作者
陆智萍
陶勤英
机构
华东师范大学国际金融与风险管理研究中心
华东师范大学数学系
出处
《华东师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第5期76-84,共9页
基金
国家自然科学基金(11101158)
中央高校基本科研业务费专项资金
文摘
首先,针对时变自相似参数提出了一种基于最大重叠离散小波变换的估计方法:对此进行了蒙特卡洛模拟研究,发现提高了估计的精度;最后,将研究结果应用于海洋垂直切变序列.
关键词
局部自相似过程
长记忆
蒙特卡洛模拟
最小二乘法回归
小波变换
Keywords
locally self-similar process
long memory
Monte Carlo simulation
OLSregression
wavelet transform
分类号
O211 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
小波分析在股票有偏随机游动中的应用
2
作者
侯建荣
黄培清
宋国乡
机构
上海交通大学管理学院
西安电子科技大学应用数学系
出处
《西北大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2002年第6期601-603,共3页
基金
陕西省自然科学基金资助项目(2000SL02)
文摘
在有偏随机过程中引入时变指数概念和具有局部自相似性的数学模型。借助小波基固有的尺度特性很适合于分析局部自然相似性这一特点,给出Hurst指数的小波估算公式及算法,并用仿真结果加以验证。
关键词
小波分析
有偏随机游动
时变Hurst指数
小波变换
股票市场
局部自相似过程
Keywords
biased stochastic process
time-varying Hurst index
wavelet transformation
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
局部自相似过程的小波估计(英文)
陆智萍
陶勤英
《华东师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2012
0
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职称材料
2
小波分析在股票有偏随机游动中的应用
侯建荣
黄培清
宋国乡
《西北大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2002
0
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