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带分数Brown运动和局部线性增长的随机微分方程
1
作者
冉启康
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2020年第1期200-211,共12页
该文讨论了一类带分数Brown运动,且系数为局部线性增长的随机微分方程适应解的存在唯一性.使用一种广义tieltjes积分定义方法定义关于分数Brown运动的随机积分,利用这种积分的性质,得到了一类由标准Brown运动和一个Hurst指数H∈(1/2,1)...
该文讨论了一类带分数Brown运动,且系数为局部线性增长的随机微分方程适应解的存在唯一性.使用一种广义tieltjes积分定义方法定义关于分数Brown运动的随机积分,利用这种积分的性质,得到了一类由标准Brown运动和一个Hurst指数H∈(1/2,1)的分数Brown运动共同驱动的、系数为局部线性增长的随机微分方程适应解的存在唯一性结果.
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关键词
随机微分方程(SDE)
分数Brown运动
广义Stieltjes积分
局部线性增长
适应解
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职称材料
题名
带分数Brown运动和局部线性增长的随机微分方程
1
作者
冉启康
机构
上海财经大学数学学院
出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2020年第1期200-211,共12页
基金
国家自然科学基金(11601306)。
文摘
该文讨论了一类带分数Brown运动,且系数为局部线性增长的随机微分方程适应解的存在唯一性.使用一种广义tieltjes积分定义方法定义关于分数Brown运动的随机积分,利用这种积分的性质,得到了一类由标准Brown运动和一个Hurst指数H∈(1/2,1)的分数Brown运动共同驱动的、系数为局部线性增长的随机微分方程适应解的存在唯一性结果.
关键词
随机微分方程(SDE)
分数Brown运动
广义Stieltjes积分
局部线性增长
适应解
Keywords
Stochastic differential equations(SDE)
Fractional Brownian motion
Generalized Stieltjes integral
Local linear growth
Adapted solution
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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作者
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1
带分数Brown运动和局部线性增长的随机微分方程
冉启康
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2020
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