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题名一类偏积分-微分方程中的反问题
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作者
徐惠芳
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机构
复旦大学数学科学学院
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出处
《数学年刊（A辑）》
CSCD
北大核心
2011年第2期141-160,共20页
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基金
国家重点基础研究发展计划(No.2007CB814904)资助的项目
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文摘
对一类偏积分-微分方程中参数校准的反问题进行研究.在弱解的框架下,原问题可转化为含具体正则化项的最优化问题.文中证明了该最优化问题的解的存在性和稳定性,并考察了最优解存在的一阶必要条件.另外,证明了当正则化参数足够大时,该最优化问题关于参数a的凸性性质.基于偏积分-微分方程反问题的研究对于金融市场中的模型校准问题具有重要的意义.
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关键词
反问题
偏积分-微分方程
最优化
正则化
FRECHET可微
跳-扩散
局部波动率模型
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Keywords
Inverse problem, PIDE, Optimization, Regularization, Frechetdifferential, Jump diffusion, Local volatility
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分类号
O241.83
[理学—计算数学]
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