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随机和局部精细大偏差的应用被引量：1: 1; 作者明瑞星黄丽周少南《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2011年第5期471-477,共7页; 研究了在F∈SΔ,Δ=(0,T],T≤∞的条件下随机和S(T)=SUM from i=1 to N(t) ξi,t≥0中心化的局部精细大偏差结果中{h(t),t≥0}和{J(t),t≥0}的选取,并且给出了随机和的局部精细大偏差在索赔过程和再保险中的应用.; 关键词局部次指数族随机和大偏差复合泊松过程; 在线阅读下载PDF 职称材料

随机和的局部精细大偏差被引量：3: 2; 作者黄丽明瑞星周少南《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2010年第1期30-36,共7页; 利用风险理论讨论了随机和S（t）=i=1∑^N（t）ξi,t≥0中心化的局部精细大偏差问题，得到了对x∈[1（t）＋J（t），∞）一致地有P（ξ1＋ξ2＋…＋ξN（t）-ES（t）∈x＋△）～nF（x＋△），其中{N（t）：t≥0}是一个与{ξi：i≥1}独... 展开更多; 关键词随机和泊松过程大偏差局部次指数族; 在线阅读下载PDF 职称材料

多重延迟的关键更新定理及其在风险理论中的应用: 3; 作者王开永林金官杨洋《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2015年第2期217-232,共16页; 利用广义局部次指数分布族的性质,讨论了带有多重延迟且Lundberg指数不存在时的关键更新定理,所得结果包含了重尾和轻尾的情形.将此结果应用到平稳更新风险模型,得到了该模型在破产时亏损额分布的局部渐近性质.; 关键词广义局部次指数分布族关键更新定理多重延迟平稳更新风险模型; 在线阅读下载PDF 职称材料