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非参数回归模型的局部似然估计方法及应用: 1; 作者张东云《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第18期83-85,共3页; 文章主要研究非参数异方差回归模型的局部极大似然估计问题。首先,利用局部逼近的方法,得到了回归均值函数的局部极大似然估计。然后,考虑到回归方差函数的非负性,利用局部对数线性拟合的方法,得到了方差函数的局部估计,保证了估计量的... 展开更多; 关键词非参数回归异方差局部线性拟合局部极大似然估计核函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

时变Copula模型非参数估计的大样本性质被引量：2: 2; 作者龚金国史代敏《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 2012年第6期630-634,642,共6页; 运用Copula模型研究随机变量间的相关结构,是近年来金融统计分析中的一个热点.在龚金国和史代敏提出时变Copula非参数模型的基础上,利用时间序列的极限理论研究了时变参数估计量的大样本性质,并给出了时变Copula模型的非参数估计算法.... 展开更多; 关键词时变COPULA 局部极大似然估计一致性渐近正态性; 在线阅读下载PDF 职称材料

短期利率动态模型收益率和波动参数的估计被引量：1: 3; 作者张东云《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2015年第1期14-18,共5页; 利用局部逼近的方法研究了短期利率动态扩散模型中参数的局部估计问题,给出了动态CKLS模型中的收益率参数的局部加权最小二乘估计和波动率参数的局部极大似然估计.基于上海银行间市场同业拆借利率(Shibor)的实证分析,展示了局部估计的效... 展开更多; 关键词核回归局部加权最小二乘估计局部极大似然估计 SHIBOR; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于非参数时变Copula模型的美国次贷危机传染分析被引量：23: 4; 作者叶五一韦伟缪柏其《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2014年第11期151-158,共8页; 金融危机传染分析是国际金融领域中的重要课题,本文对Copula变点检测方法进行推广,采用时变非参数阿基米德Copula模型检验金融危机传染的存在性及其变化趋势,以时变尾部相依系数的大小来度量危机传染程度,并结合系数的变化趋势和时间段... 展开更多; 关键词次贷危机非参数时变Copula 局部极大似然估计; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国A股市场的风险厌恶度量被引量：1: 5; 作者张兴发《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第1期129-130,共2页; 提出了非参数ARCH-M模型,给出了模型的局部估计方法。对2000-2005年间中国A股日市场综合收益率数据进行实证分析,进一步探讨了风险厌恶的度量问题。研究结果表明与常数风险厌恶模型相比,非参数化后的ARCH-M模型能较好地捕捉了变化趋势,... 展开更多; 关键词风险厌恶非参数ARCH—M模型局部极大似然估计; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名非参数回归模型的局部似然估计方法及应用: 1; 作者张东云; 机构河南师范大学商学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第18期83-85,共3页; 基金国家自然科学基金资助项目(71203056) 河南师范大学青年骨干教师培养资助(051); 文摘文章主要研究非参数异方差回归模型的局部极大似然估计问题。首先,利用局部逼近的方法,得到了回归均值函数的局部极大似然估计。然后,考虑到回归方差函数的非负性,利用局部对数线性拟合的方法,得到了方差函数的局部估计,保证了估计量的非负性。最后,通过对城镇居民消费与收入的实证研究,说明了非参数回归模型的局部似然估计法比普通最小二乘估计法的拟合效果更好。; 关键词非参数回归异方差局部线性拟合局部极大似然估计核函数; 分类号 O212.7 [理学—概率论与数理统计] F224.0 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名时变Copula模型非参数估计的大样本性质被引量：2: 2; 作者龚金国史代敏; 机构西南财经大学统计学院; 出处《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 2012年第6期630-634,642,共6页; 基金国家社会科学基金青年项目(12CTJ007) 国家自然科学基金面上项目(71171166 +3 种基金 71171168) 西南财大"211工程"三期青年成长项目(211QN2011031); 文摘运用Copula模型研究随机变量间的相关结构,是近年来金融统计分析中的一个热点.在龚金国和史代敏提出时变Copula非参数模型的基础上,利用时间序列的极限理论研究了时变参数估计量的大样本性质,并给出了时变Copula模型的非参数估计算法.研究结果表明,时变Copula非参数模型的时变参数估计量具有一致性和渐近正态性.; 关键词时变COPULA 局部极大似然估计一致性渐近正态性; Keywords time-varying Copula local maximum likelihood estimation consistency asymptotic normality; 分类号 O211.4 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名短期利率动态模型收益率和波动参数的估计被引量：1: 3; 作者张东云; 机构河南师范大学商学院; 出处《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2015年第1期14-18,共5页; 基金国家自然科学基金(71203056) 河南师范大学青年骨干教师培养资助(051); 文摘利用局部逼近的方法研究了短期利率动态扩散模型中参数的局部估计问题,给出了动态CKLS模型中的收益率参数的局部加权最小二乘估计和波动率参数的局部极大似然估计.基于上海银行间市场同业拆借利率(Shibor)的实证分析,展示了局部估计的效果,并研究了动态CKLS模型在利率波动率预报上的表现,结果显示,利率波动率的预报能较好地反映利率的实际波动.; 关键词核回归局部加权最小二乘估计局部极大似然估计 SHIBOR; Keywords kernel regression local weighted least squares estimation local maximum likelihood estimation Shibor; 分类号 O212 [理学—概率论与数理统计] F832 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于非参数时变Copula模型的美国次贷危机传染分析被引量：23: 4; 作者叶五一韦伟缪柏其; 机构中国科学技术大学统计与金融系; 出处《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2014年第11期151-158,共8页; 基金国家自然科学基金资助项目(71371007 71001095) 高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20103402120010); 文摘金融危机传染分析是国际金融领域中的重要课题,本文对Copula变点检测方法进行推广,采用时变非参数阿基米德Copula模型检验金融危机传染的存在性及其变化趋势,以时变尾部相依系数的大小来度量危机传染程度,并结合系数的变化趋势和时间段对金融危机传染效应进行分析.最后选择全球六个主要股票市场指数和S&P500指数进行危机传染实证研究,得出次贷危机对不同国家或地区的传染效应有所差别.; 关键词次贷危机非参数时变Copula 局部极大似然估计; Keywords sub-prime loan crisis non-parametric time-varying Copula local maximum likelihood estimation; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国A股市场的风险厌恶度量被引量：1: 5; 作者张兴发; 机构广州大学数学与信息科学学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第1期129-130,共2页; 文摘提出了非参数ARCH-M模型,给出了模型的局部估计方法。对2000-2005年间中国A股日市场综合收益率数据进行实证分析,进一步探讨了风险厌恶的度量问题。研究结果表明与常数风险厌恶模型相比,非参数化后的ARCH-M模型能较好地捕捉了变化趋势,且模型的预测精度也得到了提高。; 关键词风险厌恶非参数ARCH—M模型局部极大似然估计; 分类号 F064.1 [经济管理—政治经济学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	非参数回归模型的局部似然估计方法及应用	张东云	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2014	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	时变Copula模型非参数估计的大样本性质	龚金国史代敏	《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD	2012	2	在线阅读下载PDF 职称材料
3	短期利率动态模型收益率和波动参数的估计	张东云	《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2015	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于非参数时变Copula模型的美国次贷危机传染分析	叶五一韦伟缪柏其	《管理科学学报》 CSSCI 北大核心	2014	23	在线阅读下载PDF 职称材料
5	中国A股市场的风险厌恶度量	张兴发	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2008	1	在线阅读下载PDF 职称材料