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基于局部常数拟合的异常值检测
被引量：
4
1
作者
胡冠锵
张宇山
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021年第12期15-18,共4页
异常值检测是当前数据分析中的一个基本问题。文章根据局部常数拟合的相关知识,提出了基于Nadaraya-Watson估计的异常值检验,并针对回归模型和ARMA模型给出了新的异常值检验的统计量。该方法有效解决了常规异常值检测方法中出现的"...
异常值检测是当前数据分析中的一个基本问题。文章根据局部常数拟合的相关知识,提出了基于Nadaraya-Watson估计的异常值检验,并针对回归模型和ARMA模型给出了新的异常值检验的统计量。该方法有效解决了常规异常值检测方法中出现的"遮蔽现象",模拟实验与传统方法的比较结果表明该方法是有效的。
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关键词
局部常数拟合
Nadaraya-Watson估计
遮蔽现象
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职称材料
基于MM-算法的局部常数核加权分位数回归估计及应用
2
作者
姜云卢
袁晶晶
《华南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2013年第4期16-20,共5页
提出了一种新的基于MM-算法的局部常数核加权计算法,得到的分位数回归估计曲线在比较弱的条件下是连续光滑的.讨论了该方法中协调参数的选取问题.数值模拟和实证研究的结果表明,利用所提出的计算方法所得到的非参数曲线估计在重尾误差...
提出了一种新的基于MM-算法的局部常数核加权计算法,得到的分位数回归估计曲线在比较弱的条件下是连续光滑的.讨论了该方法中协调参数的选取问题.数值模拟和实证研究的结果表明,利用所提出的计算方法所得到的非参数曲线估计在重尾误差的情况下具有一定的稳健性.
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关键词
MM-算法
分位数回归
核光滑
局部常数拟合
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职称材料
半参数跳-扩散模型的近似极大似然估计——基于转移密度的闭式展开方法
被引量：
1
3
作者
王继霞
张亚萌
《河南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2018年第4期23-28,共6页
首先,引入半参数跳-扩散模型,用闭式展开的方法得到转移概率密度的近似表达式,证明了转移密度的展开式收敛到真实的转移密度.然后,利用近似极大似然估计的方法对模型中的参数进行估计.针对时变参数和非时变参数,分两步进行估计:第1步,...
首先,引入半参数跳-扩散模型,用闭式展开的方法得到转移概率密度的近似表达式,证明了转移密度的展开式收敛到真实的转移密度.然后,利用近似极大似然估计的方法对模型中的参数进行估计.针对时变参数和非时变参数,分两步进行估计:第1步,采用局部常数拟合对时变波动率参数进行近似,利用核函数加权的方法得到了时变参数的局部近似极大似然估计量;第2步,用传统的极大似然估计方法,得到了非时变参数的近似极大似然估计.最后,证明了所得估计量的渐近性质.
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关键词
跳-扩散模型
转移密度
近似极大似然估计
核函数加权
局部常数拟合
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职称材料
题名
基于局部常数拟合的异常值检测
被引量：
4
1
作者
胡冠锵
张宇山
机构
广东财经大学统计与数学学院
广东财经大学大数据与教育统计应用实验室
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021年第12期15-18,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(61876207)。
文摘
异常值检测是当前数据分析中的一个基本问题。文章根据局部常数拟合的相关知识,提出了基于Nadaraya-Watson估计的异常值检验,并针对回归模型和ARMA模型给出了新的异常值检验的统计量。该方法有效解决了常规异常值检测方法中出现的"遮蔽现象",模拟实验与传统方法的比较结果表明该方法是有效的。
关键词
局部常数拟合
Nadaraya-Watson估计
遮蔽现象
Keywords
local constant fitting
Nadaraya-Watson estimation
shadowing phenomenon
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
基于MM-算法的局部常数核加权分位数回归估计及应用
2
作者
姜云卢
袁晶晶
机构
中山大学数学与计算科学学院
暨南大学经济学院
出处
《华南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2013年第4期16-20,共5页
基金
国家自然科学基金项目(11001280)
教育部博士点基金项目(20090171110017)
+1 种基金
广东省自然科学基金项目(10151027501000066)
中央高校基本科研业务费专项资金资助(12613305)
文摘
提出了一种新的基于MM-算法的局部常数核加权计算法,得到的分位数回归估计曲线在比较弱的条件下是连续光滑的.讨论了该方法中协调参数的选取问题.数值模拟和实证研究的结果表明,利用所提出的计算方法所得到的非参数曲线估计在重尾误差的情况下具有一定的稳健性.
关键词
MM-算法
分位数回归
核光滑
局部常数拟合
Keywords
MM-algorithm
quantile regression
kernel smoothing
local constant fitting
分类号
O212.7 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
半参数跳-扩散模型的近似极大似然估计——基于转移密度的闭式展开方法
被引量：
1
3
作者
王继霞
张亚萌
机构
河南师范大学数学与信息科学学院
出处
《河南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2018年第4期23-28,共6页
基金
国家自然科学基金(U1504701)
河南省教育厅人文社会科学研究项目(2015-GH-233)
河南师范大学博士启动课题(qb15184)
文摘
首先,引入半参数跳-扩散模型,用闭式展开的方法得到转移概率密度的近似表达式,证明了转移密度的展开式收敛到真实的转移密度.然后,利用近似极大似然估计的方法对模型中的参数进行估计.针对时变参数和非时变参数,分两步进行估计:第1步,采用局部常数拟合对时变波动率参数进行近似,利用核函数加权的方法得到了时变参数的局部近似极大似然估计量;第2步,用传统的极大似然估计方法,得到了非时变参数的近似极大似然估计.最后,证明了所得估计量的渐近性质.
关键词
跳-扩散模型
转移密度
近似极大似然估计
核函数加权
局部常数拟合
Keywords
jump-diffusion model
transition density
approximate maximum likelihood estimation
kernel weighting
local constant fitting
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于局部常数拟合的异常值检测
胡冠锵
张宇山
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021
4
在线阅读
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职称材料
2
基于MM-算法的局部常数核加权分位数回归估计及应用
姜云卢
袁晶晶
《华南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2013
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
半参数跳-扩散模型的近似极大似然估计——基于转移密度的闭式展开方法
王继霞
张亚萌
《河南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2018
1
在线阅读
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职称材料
已选择
0
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参考文献
引证文献
统计分析
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