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基于局部多项式回归方法的抽样估计
被引量：
3
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作者
陈光慧
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2011年第4期4-6,共3页
在辅助信息可利用的情况下,文章研究了有限总体总值的估计问题。首先回顾了Horvitz-Thompson估计量和广义回归估计量;然后指出当辅助变量与研究变量不满足经典线性回归模型假设时,可建立非参数回归模型,运用局部多项式回归估计的方法进...
在辅助信息可利用的情况下,文章研究了有限总体总值的估计问题。首先回顾了Horvitz-Thompson估计量和广义回归估计量;然后指出当辅助变量与研究变量不满足经典线性回归模型假设时,可建立非参数回归模型,运用局部多项式回归估计的方法进行估计;最后,引入了一个实际例子,并对估计结果进行了比较。
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关键词
辅助信息
抽样
估计
非参数
回归
模型
局部多项式回归估计量
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职称材料
基于局部多项式拟合非时齐扩散模型参数的局部估计（英文）
2
作者
王继霞
肖庆宪
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2014年第6期915-929,共15页
本文主要研究一类非时齐扩散模型中参数的局部估计,此类问题是期权定价和风险管理中必要的组成部分.漂移参数和扩散参数是期权定价和风险管理中的关键性变量.首先,基于离散观测样本,利用局部多项式拟合,得到了漂移参数的局部多项式复合...
本文主要研究一类非时齐扩散模型中参数的局部估计,此类问题是期权定价和风险管理中必要的组成部分.漂移参数和扩散参数是期权定价和风险管理中的关键性变量.首先,基于离散观测样本,利用局部多项式拟合,得到了漂移参数的局部多项式复合分位回归估计,并证明了其渐近性质.然后,考虑到扩散参数是非负的,本文利用对数局部多项式拟合,得到了扩散参数的局部多项式估计,并讨论了扩散项估计的渐近偏差、渐近方差和渐近正态性.最后,分别对漂移参数和扩散参数的估计采用了不同的带宽参数.模拟结果表明,本文所得到的局部复合分位回归估计比局部最小二乘估计的拟合效果更好.
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关键词
时变参数
复合分位
回归估计
局部
多项式
拟合
扩散模型
渐近正态性
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职称材料
题名
基于局部多项式回归方法的抽样估计
被引量：
3
1
作者
陈光慧
机构
暨南大学经济学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2011年第4期4-6,共3页
基金
全国统计科学研究重大项目(2009LD001)
文摘
在辅助信息可利用的情况下,文章研究了有限总体总值的估计问题。首先回顾了Horvitz-Thompson估计量和广义回归估计量;然后指出当辅助变量与研究变量不满足经典线性回归模型假设时,可建立非参数回归模型,运用局部多项式回归估计的方法进行估计;最后,引入了一个实际例子,并对估计结果进行了比较。
关键词
辅助信息
抽样
估计
非参数
回归
模型
局部多项式回归估计量
分类号
C811 [社会学—统计学]
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职称材料
题名
基于局部多项式拟合非时齐扩散模型参数的局部估计（英文）
2
作者
王继霞
肖庆宪
机构
上海理工大学管理学院
河南师范大学数学与信息科学学院
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2014年第6期915-929,共15页
基金
The National Natural Science Foundation of China(11171221)
the Leading Academic Discipline Project of Shanghai(XTKX2012)
文摘
本文主要研究一类非时齐扩散模型中参数的局部估计,此类问题是期权定价和风险管理中必要的组成部分.漂移参数和扩散参数是期权定价和风险管理中的关键性变量.首先,基于离散观测样本,利用局部多项式拟合,得到了漂移参数的局部多项式复合分位回归估计,并证明了其渐近性质.然后,考虑到扩散参数是非负的,本文利用对数局部多项式拟合,得到了扩散参数的局部多项式估计,并讨论了扩散项估计的渐近偏差、渐近方差和渐近正态性.最后,分别对漂移参数和扩散参数的估计采用了不同的带宽参数.模拟结果表明,本文所得到的局部复合分位回归估计比局部最小二乘估计的拟合效果更好.
关键词
时变参数
复合分位
回归估计
局部
多项式
拟合
扩散模型
渐近正态性
Keywords
time-dependent parameter
composite quantile regression estimation
local poly-nomial fitting
diffusion model
asymptotic normality
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
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被引量
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1
基于局部多项式回归方法的抽样估计
陈光慧
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2011
3
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职称材料
2
基于局部多项式拟合非时齐扩散模型参数的局部估计（英文）
王继霞
肖庆宪
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2014
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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