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题名变系数模型的局部加权组合分位数估计
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作者
解其昌
吕秀梅
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机构
山东工商学院经济学院
重庆工商大学财政金融学院
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出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2014年第6期631-650,共20页
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基金
教育部基金(109140)
山东工商学院博士启动基金(521014306203)资助
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文摘
变系数模型是经典线性模型的推广,它以更加灵活的形式来模拟变量间的非线性关系.采用局部加权组合分位数方法来估计模型的系数函数.推导出估计量的局部Bahadur表示以及渐近正态性.构造一个二次规划,给出了最优权重的选择方法.对于非正态误差分布,理论分析和数值模拟表明局部加权组合分位数比局部最小二乘估计有更高的效率;而对于正态误差分布,局部加权组合分位数与局部最小二乘估计有着几乎同样的效率.通过Monte Carlo模拟和实证分析,检验估计量的有限样本性质,结果与理论相一致.
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关键词
变系数模型
渐近正态性
渐近相对效率
局部加权组合分位数估计
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Keywords
Varying coefficient models, asymptotic normality, asymptotic relative efficiency, localweighted composite quantile estimating.
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分类号
O212.2
[理学—概率论与数理统计]
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题名Gumbel分布参数估计及在水位资料分析中应用
被引量：32
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作者
罗纯
王筑娟
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机构
上海应用技术学院数理教学部
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出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2005年第2期169-175,共7页
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基金
上海应用技术学院科学技术发展基金资助项目(QJ2004-10).
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文摘
本文利用Gumbel分布拟合某条河流三个观测站的历年最高水位资料.我们用分位数法、极大似然法、概率加权矩法对Gumbel分布中的参数进行估计,不仅从理论上而且利用蒙特卡洛方法讨论了三种估计方法的统计性质,并给出了三个观测站处的T年一遇的最高水位数据.我们认为极大似然法给出的估计量在各个方面都有好的且稳定的表现.
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关键词
Gumbel分布
参数估计
分位数估计
极大似然估计
概率加权矩估计
蒙特卡洛方法
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分类号
O212.1
[理学—概率论与数理统计]
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题名广义Pareto分布参数的最小二乘估计
被引量：10
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作者
陈海清
程维虎
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机构
贵州师范学院数学与算计机科学学院
北京工业大学应用数理学院
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出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2013年第2期121-135,共15页
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基金
2010年北京市教委科技面上项目(KM201010005006)
贵州师范学院科研基金(12YB021)资助
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文摘
传统的广义Pareto分布(Generalized Pareto Distribution,简记GPD)的参数估计一般受分布形状参数的约束.如:矩估计(the Method of Moments,简记MOM),概率加权矩估计(the ProbabilityWeighted Moments,简记PWM),L矩估计(简记LM),极大似然估计(Maximum Likelihood Estima-tion,简记MLE)等.本文利用GDP可转化成指数分布的事实及指数分布参数估计的结果,利用最小二乘(the Least Squares,简记LS)法,得到了两参数和三参数GPD的参数估计;给出了估计量具有渐近正态性的结果.估计方法不受分布形状参数的限制.模拟显示:本文提出的估计在某些常用条件下优于GPD的其他参数估计,如MOM,PWM,LM,以及基于分位数估计(the Elemental PercentileMethod,简记EPM)等.
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关键词
广义PARETO分布
矩估计
概率加权矩估计
最小二乘估计
L矩估计
基于分位数估计
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Keywords
Generalized Pareto distribution, the method-of-moments, probability-weighted mo-ments, the least squares, L-moments, elemental percentile method.
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分类号
O212.1
[理学—概率论与数理统计]
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