期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
2
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
基于Copula方法的条件VaR估计
被引量：
22
1
作者
叶五一
缪柏其
吴振翔
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2006年第9期917-922,共6页
给出了股价日内波幅的定义,并应用Copula方法得到了股票价格日内波幅和收益率的相依结构,以及两者之间的尾部相依系数.利用Copula相依结构可以估计出联合分布以及日内波幅条件下的条件分布,进而得到条件VaR的估计.最后对上证指数和浦发...
给出了股价日内波幅的定义,并应用Copula方法得到了股票价格日内波幅和收益率的相依结构,以及两者之间的尾部相依系数.利用Copula相依结构可以估计出联合分布以及日内波幅条件下的条件分布,进而得到条件VaR的估计.最后对上证指数和浦发银行股票进行了实证分析和比较,获得了有意义的结果.
展开更多
关键词
COPULA
阿基米德COPULA
日内波幅
尾部相依系数
条件VAR
在线阅读
下载PDF
职称材料
基于Copula模型变点检测的投资者情绪传染分析
被引量：
8
2
作者
凌志明
王景乐
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第7期171-174,共4页
文章设计了六个备选投资者情绪代理指标,通过主成分分析方法构造出综合投资者情绪指标,利用格兰杰因果检验作为传染路径方法,运用非参数方法选择出最合适的Copula函数模型,检测模型中的变点,最后将变点前后数据的尾部相关系数变化量大...
文章设计了六个备选投资者情绪代理指标,通过主成分分析方法构造出综合投资者情绪指标,利用格兰杰因果检验作为传染路径方法,运用非参数方法选择出最合适的Copula函数模型,检测模型中的变点,最后将变点前后数据的尾部相关系数变化量大小作为情绪是否发生传染的判断标准。实证结果表明：只存在美国对中国的传染,发生三次传染并呈现阶段性特征,并且传染会随着被传染国市场发展而减弱。
展开更多
关键词
投资者情绪传染
COPULA
变点检测
尾部相依系数
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
基于Copula方法的条件VaR估计
被引量：
22
1
作者
叶五一
缪柏其
吴振翔
机构
中国科学技术大学统计与金融系
中国科学院数学与系统科学研究院
出处
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2006年第9期917-922,共6页
基金
国家自然科学基金(10471135)
教育部博士点基金(20010358022)
+1 种基金
中国科学院知识创新工程资助
中国科学技术大学研究生创新基金(KD2004060)资助
文摘
给出了股价日内波幅的定义,并应用Copula方法得到了股票价格日内波幅和收益率的相依结构,以及两者之间的尾部相依系数.利用Copula相依结构可以估计出联合分布以及日内波幅条件下的条件分布,进而得到条件VaR的估计.最后对上证指数和浦发银行股票进行了实证分析和比较,获得了有意义的结果.
关键词
COPULA
阿基米德COPULA
日内波幅
尾部相依系数
条件VAR
Keywords
Copula
Archimedean Copula
intraday amplitude
tail-dependence coefficient
conditional value at risk （CVaR）
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
O211.3 [理学—概率论与数理统计]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
基于Copula模型变点检测的投资者情绪传染分析
被引量：
8
2
作者
凌志明
王景乐
机构
对外经济贸易大学统计学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第7期171-174,共4页
基金
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(14QN07)
文摘
文章设计了六个备选投资者情绪代理指标,通过主成分分析方法构造出综合投资者情绪指标,利用格兰杰因果检验作为传染路径方法,运用非参数方法选择出最合适的Copula函数模型,检测模型中的变点,最后将变点前后数据的尾部相关系数变化量大小作为情绪是否发生传染的判断标准。实证结果表明：只存在美国对中国的传染,发生三次传染并呈现阶段性特征,并且传染会随着被传染国市场发展而减弱。
关键词
投资者情绪传染
COPULA
变点检测
尾部相依系数
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Copula方法的条件VaR估计
叶五一
缪柏其
吴振翔
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2006
22
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于Copula模型变点检测的投资者情绪传染分析
凌志明
王景乐
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018
8
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
