检索结果-维普期刊中文期刊服务平台

尾部条件期望约束下最优保险合同的选择被引量：1: 1; 作者高志强张梦琳《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第3期37-40,共4页; 文章以尾部条件期望(CTE)为约束条件,对最优保险合同的问题进行了研究。首先,文章对一般保险合同进行了研究,假设一般保险合同中同时存在免赔额和赔款上限,发现在CTE约束条件下,免赔额保险是最优的;然后,将免赔额保险与比例保险进行了比... 展开更多; 关键词最优保险合同尾部条件期望(CTE) 免赔额赔款上限比例保险; 在线阅读下载PDF 职称材料

风险值和尾部条件期望的实证比较分析: 2; 作者王苹翟富菊《科学技术与工程》 2009年第20期6267-6269,共3页; 由于风险值VaR具有一定局限性,因此人们在VaR的基础上又提出了一种新的度量市场风险的方法:尾部条件期望TCE。利用GED分布和T分布的TGARCH-M模型建立计算公式,并实证比较了VaR和TCE度量市场风险的准确性,结果表明,在通常情况下TCE和VaR... 展开更多; 关键词风险值尾部条件期望 TGARCH-M模型 GED分布准确性; 在线阅读下载PDF 职称材料

VaR和ES尾部风险的比较分析被引量：3: 3; 作者王苹史定华《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 2004年第3期312-316,共5页; 近年来,风险值(VaR)已成为一种重要的度量市场风险的测度,但它存在一些概念上的缺陷,因此人们在VaR的基础上又提出了两种新的度量市场风险的测度:尾部条件期望(TCE)和期望损失(ES).该文运用极值理论中的POT模型和正态分布GARCH(1,1)模... 展开更多; 关键词风险值尾部条件期望期望损失 POT模型正态分布GARCH(1 1)模型; 在线阅读下载PDF 职称材料