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小麦期货发现价格功能的实证研究被引量：2: 1; 作者殷善福何蒲明《安徽农业科学》 CAS 北大核心 2009年第8期3812-3813,3818,共3页; 利用相关性检验、协整检验、格兰杰因果检验以及Garbade-Silber模型等方法对我国小麦期货市场的发现价格功能进行了实证分析。结果表明:我国小麦期货价格与现货价格之间相关程度显著,存在协整关系,期货价格对现货价格具有单向引导关系,... 展开更多; 关键词小麦期货发现价格实证研究; 在线阅读下载PDF 职称材料

小麦期货价格预测的马尔可夫模型被引量：7: 2; 作者王勇张浩《安徽农业科学》 CAS 北大核心 2008年第5期1721-1721,共1页; [目的]为小麦期货交易者提供参考。[方法]以郑州期货交易所硬小麦为例,将1997～2007年小麦期货价格划分为3个状态。建立马尔可夫预测模型,对小麦期货价格的长期走势进行预测。[结果]经长期运行后,郑州硬麦期货价格以0.149 9的概率稳定... 展开更多; 关键词马尔可夫模型小麦期货价格预测; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于区块链的小麦期货交易质量评价体系构建研究被引量：1: 3; 作者夏雨徐闼 +1 位作者魏明侠陈怀安《食品工业科技》 CAS 北大核心 2023年第6期317-324,共8页; 当前小麦期货交易实物交割中存在质量等级不符的问题,区块链技术的发展和应用为该问题的解决提供了新的思路。本文以小麦期货为研究对象,在分析小麦期货交易质量问题和区块链技术适用性的基础上,构建基于区块链技术的小麦期货交易平台;... 展开更多; 关键词小麦期货区块链技术信用评价智能合约; 在线阅读下载PDF 职称材料

小麦期货市场交易量与收益波动性关系探讨被引量：1: 4; 作者刘新梅魏振祥《金融理论与实践》北大核心 2011年第11期87-90,共4页; 本文通过采用AR-EGARCH(1,1)模型对小麦期货市场的交易量与收益波动性关系进行了实证研究,并得出以下结论:小麦期货市场的收益波动性具有集聚性和持续性,但没有杠杆效应;当期期货交易量对收益波动性具有显著的影响,而滞后一期的交易量... 展开更多; 关键词期货市场小麦期货收益波动性 EGARCH模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

大豆期货与小麦期货发现价格功能的比较研究被引量：2: 5; 作者杨庆芳《安徽农业科学》 CAS 北大核心 2009年第22期10725-10726,10747,共3页; 从实证的角度出发,利用相关性检验、协整检验、误差修正模型和格兰杰检验对我国大豆期货与小麦期货的价格发现功能进行了实证研究,并对实证结果进行了原因分析。; 关键词大豆期货小麦期货发现价格比较实证研究; 在线阅读下载PDF 职称材料

经济政策不确定性与农产品期货市场间的时频联动性研究: 6; 作者林凌严洁《粮油食品科技》 CAS CSCD 北大核心 2024年第6期240-248,共9页; 基于极大重叠离散小波变换分析,构建参数向量自回归(TVP-VAR)时变波动风险溢出指数,对经济政策不确定性与我国小麦、玉米期货市场间的时变性风险联动效应进行研究。结果表明,经济政策不确定性与我国小麦、玉米期货市场价格之间风险联动... 展开更多; 关键词经济政策不确定性小麦期货玉米期货时频分析风险联动性; 在线阅读下载PDF 职称材料

谈期货交易的投机牟利者: 7; 作者余学宁《吉林省经济管理干部学院学报》 1994年第2期9-11,共3页; 凡是通过经纪人并按交易各方一致同意的交易规则和惯例在期货交易所进行期货买卖的人,都是期货交易者。根据其交易目的和动机不同,期货交易人可分为套期保值者和投机牟利者。; 关键词期货交易套期保值者套利交易小麦期货商品价格套期图利交割月份商品交易所期货买卖利者; 在线阅读下载PDF 职称材料

粮价:国际国内“两重天”: 8; 作者杜雨萌韩昱《食品界》 2022年第9期42-43,共2页; 民以食为天,粮稳天下安。今年以来,国际粮食价格高位震荡。以小麦为例,Wind数据显示,今年3月7日,芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货收盘价为13.113美元/蒲式耳,较年初上涨72%。此后波动调整,截至7月22日收盘,报7.555美元/蒲式耳,较3月7日... 展开更多; 关键词小麦期货国际粮食价格数据显示高位震荡 CBOT 收盘价民以食为天; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名小麦期货发现价格功能的实证研究被引量：2: 1; 作者殷善福何蒲明; 机构长江大学经济学院; 出处《安徽农业科学》 CAS 北大核心 2009年第8期3812-3813,3818,共3页; 基金湖北省教育厅科学技术研究项目(Q20081202); 文摘利用相关性检验、协整检验、格兰杰因果检验以及Garbade-Silber模型等方法对我国小麦期货市场的发现价格功能进行了实证分析。结果表明:我国小麦期货价格与现货价格之间相关程度显著,存在协整关系,期货价格对现货价格具有单向引导关系,小麦期货价格具有较好的发现价格功能。; 关键词小麦期货发现价格实证研究; 分类号 F307.11 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名小麦期货价格预测的马尔可夫模型被引量：7: 2; 作者王勇张浩; 机构南京农业大学工学院; 出处《安徽农业科学》 CAS 北大核心 2008年第5期1721-1721,共1页; 基金江苏省农机局和南京农业大学工学院科研启动基金资助; 文摘 [目的]为小麦期货交易者提供参考。[方法]以郑州期货交易所硬小麦为例,将1997～2007年小麦期货价格划分为3个状态。建立马尔可夫预测模型,对小麦期货价格的长期走势进行预测。[结果]经长期运行后,郑州硬麦期货价格以0.149 9的概率稳定在状态1,即期货价格为861～1 160元/t;以0.533 2的概率稳定在状态2,即期货价格为1 160～1 459元/t;以0.316 7的概率稳定在状态3,即期货价格为1 459～1 758元/t。经过相当一段时间后,郑州硬麦期货价格以最大的可能性处于中位区,以较大的可能性处于高位区,而处于低位区的可能性很小。[结论]马尔可夫模型能较好地预测小麦期货价格的长期走势,方法简单实用,结果有一定的参考价值。; 关键词马尔可夫模型小麦期货价格预测; Keywords Markov model Wheat futures price Prediction; 分类号 F323.7 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于区块链的小麦期货交易质量评价体系构建研究被引量：1: 3; 作者夏雨徐闼魏明侠陈怀安; 机构河南工业大学管理学院河南粮油对外贸易有限公司; 出处《食品工业科技》 CAS 北大核心 2023年第6期317-324,共8页; 基金河南省高等学校哲学社会科学创新团队资助项目(2019-CXTD-04) 河南省高校人文社科重点研究基地资助项目(2015-JD-04)。; 文摘当前小麦期货交易实物交割中存在质量等级不符的问题,区块链技术的发展和应用为该问题的解决提供了新的思路。本文以小麦期货为研究对象,在分析小麦期货交易质量问题和区块链技术适用性的基础上,构建基于区块链技术的小麦期货交易平台;进而从数据采集、实物交割、质量反馈三个阶段提出基于区块链的小麦期货交易质量评价流程概念模型和质量控制方案;从而构建基于区块链的小麦期货质量数字化评价体系,为确保小麦期货交易质量、促进小麦期货交易市场健康发展提供参考。; 关键词小麦期货区块链技术信用评价智能合约; Keywords wheat futures blockchain technology credit evaluation smart contracts; 分类号 TS207.7 [轻工技术与工程—食品科学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名小麦期货市场交易量与收益波动性关系探讨被引量：1: 4; 作者刘新梅魏振祥; 机构西安交通大学管理学院; 出处《金融理论与实践》北大核心 2011年第11期87-90,共4页; 文摘本文通过采用AR-EGARCH(1,1)模型对小麦期货市场的交易量与收益波动性关系进行了实证研究,并得出以下结论:小麦期货市场的收益波动性具有集聚性和持续性,但没有杠杆效应;当期期货交易量对收益波动性具有显著的影响,而滞后一期的交易量对收益波动没有影响;将交易量分为预期交易量和非预期交易量后,发现非预期交易量对收益波动地影响大约是预期交易量的8倍。; 关键词期货市场小麦期货收益波动性 EGARCH模型; Keywords Futures Market Wheat Futures Market Return Volatility EGARCH Model; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名大豆期货与小麦期货发现价格功能的比较研究被引量：2: 5; 作者杨庆芳; 机构长江大学管理学院; 出处《安徽农业科学》 CAS 北大核心 2009年第22期10725-10726,10747,共3页; 文摘从实证的角度出发,利用相关性检验、协整检验、误差修正模型和格兰杰检验对我国大豆期货与小麦期货的价格发现功能进行了实证研究,并对实证结果进行了原因分析。; 关键词大豆期货小麦期货发现价格比较实证研究; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名经济政策不确定性与农产品期货市场间的时频联动性研究: 6; 作者林凌严洁; 机构湖南农业大学经济学院; 出处《粮油食品科技》 CAS CSCD 北大核心 2024年第6期240-248,共9页; 基金湖南省自然科学青年基金项目(2020JJ5264) 湖南省哲学社会科学成果评审委员会基金项目(XSP20YBZ123)。; 文摘基于极大重叠离散小波变换分析,构建参数向量自回归(TVP-VAR)时变波动风险溢出指数,对经济政策不确定性与我国小麦、玉米期货市场间的时变性风险联动效应进行研究。结果表明,经济政策不确定性与我国小麦、玉米期货市场价格之间风险联动性较强,溢出效应呈现非对称、时变性和异质性特征,中长期存在周期性特征。经济政策不确定性主要充当风险溢出的发出方,而小麦和玉米期货价格则是充当接收者的角色,且对小麦期货价格的风险溢出效应要大于对玉米期货价格的溢出效应。在金融危机、“钱荒”、俄乌冲突等不确定性事件发生时,中长期溢出成分占据主导地位,而在股灾危机后受短期溢出成分驱动愈发明显。; 关键词经济政策不确定性小麦期货玉米期货时频分析风险联动性; Keywords economic policy uncertainty wheat futures corn futures time-frequency analysis risk linkage; 分类号 F323.7 [经济管理—产业经济] F120.4 [经济管理—世界经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名谈期货交易的投机牟利者: 7; 作者余学宁; 出处《吉林省经济管理干部学院学报》 1994年第2期9-11,共3页; 文摘凡是通过经纪人并按交易各方一致同意的交易规则和惯例在期货交易所进行期货买卖的人,都是期货交易者。根据其交易目的和动机不同,期货交易人可分为套期保值者和投机牟利者。; 关键词期货交易套期保值者套利交易小麦期货商品价格套期图利交割月份商品交易所期货买卖利者; 分类号 F713.35 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名粮价:国际国内“两重天”: 8; 作者杜雨萌韩昱; 机构不详; 出处《食品界》 2022年第9期42-43,共2页; 文摘民以食为天,粮稳天下安。今年以来,国际粮食价格高位震荡。以小麦为例,Wind数据显示,今年3月7日,芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货收盘价为13.113美元/蒲式耳,较年初上涨72%。此后波动调整,截至7月22日收盘,报7.555美元/蒲式耳,较3月7日高点下跌超42%,整体仍处相对高位。; 关键词小麦期货国际粮食价格数据显示高位震荡 CBOT 收盘价民以食为天; 分类号 F83 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	小麦期货发现价格功能的实证研究	殷善福何蒲明	《安徽农业科学》 CAS 北大核心	2009	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	小麦期货价格预测的马尔可夫模型	王勇张浩	《安徽农业科学》 CAS 北大核心	2008	7	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于区块链的小麦期货交易质量评价体系构建研究	夏雨徐闼魏明侠陈怀安	《食品工业科技》 CAS 北大核心	2023	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	小麦期货市场交易量与收益波动性关系探讨	刘新梅魏振祥	《金融理论与实践》北大核心	2011	1	在线阅读下载PDF 职称材料
5	大豆期货与小麦期货发现价格功能的比较研究	杨庆芳	《安徽农业科学》 CAS 北大核心	2009	2	在线阅读下载PDF 职称材料
6	经济政策不确定性与农产品期货市场间的时频联动性研究	林凌严洁	《粮油食品科技》 CAS CSCD 北大核心	2024	0	在线阅读下载PDF 职称材料
7	谈期货交易的投机牟利者	余学宁	《吉林省经济管理干部学院学报》	1994	0	在线阅读下载PDF 职称材料
8	粮价:国际国内“两重天”	杜雨萌韩昱	《食品界》	2022	0	在线阅读下载PDF 职称材料