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保险失效或退保概率的马尔可夫链预测模型
1
作者
张影
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第7期929-935,共7页
利用连续时间时齐马尔可夫链构建关于保险失效或退保概率的预测模型,用以计算任一时刻处于各个状态的概率,并给出参数估计的方法.由于实际中保单的状态在特定的时刻会发生离散事件,因此使用多阶段的马尔可夫链模型来刻画这一特点,即在...
利用连续时间时齐马尔可夫链构建关于保险失效或退保概率的预测模型,用以计算任一时刻处于各个状态的概率,并给出参数估计的方法.由于实际中保单的状态在特定的时刻会发生离散事件,因此使用多阶段的马尔可夫链模型来刻画这一特点,即在发生离散事件的特定时刻,定义一个跳跃矩阵描述该时刻的状态转移情况.将该模型应用到保险公司的寿险失效或退保概率的研究中,通过实际的数据对模型参数进行估计和校准,通过校准的马尔可夫链模型对其寿险失效或退保概率进行预测并得到较好的预测结果.
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关键词
马尔可夫链
强度矩阵
转移
概率
寿险失效或退保概率预测
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职称材料
题名
保险失效或退保概率的马尔可夫链预测模型
1
作者
张影
机构
中国科学技术大学数学科学学院
出处
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第7期929-935,共7页
文摘
利用连续时间时齐马尔可夫链构建关于保险失效或退保概率的预测模型,用以计算任一时刻处于各个状态的概率,并给出参数估计的方法.由于实际中保单的状态在特定的时刻会发生离散事件,因此使用多阶段的马尔可夫链模型来刻画这一特点,即在发生离散事件的特定时刻,定义一个跳跃矩阵描述该时刻的状态转移情况.将该模型应用到保险公司的寿险失效或退保概率的研究中,通过实际的数据对模型参数进行估计和校准,通过校准的马尔可夫链模型对其寿险失效或退保概率进行预测并得到较好的预测结果.
关键词
马尔可夫链
强度矩阵
转移
概率
寿险失效或退保概率预测
Keywords
Markov chains
intensity matrix
transition probability
life insurance lapse or surrender probability prediction
分类号
O211.62 [理学—概率论与数理统计]
F840.6 [经济管理—保险]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
保险失效或退保概率的马尔可夫链预测模型
张影
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2020
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