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题名AKNS型矩阵发展方程的新对称及其Lie代数
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作者
陈登远
朱国城
李翊神
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机构
中国科技大学
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出处
《数学年刊（A辑）》
CSCD
北大核心
1991年第1期33-42,共10页
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文摘
设AKNS型矩阵发展方程为 本文得到矩阵方程(1)的2N^2族新旧对称,其中对应于AKNS型发展方程的对称的两个旧族可写为其余的新对称族可写为α,β是任意N×N常数矩阵。并提出它们的一个无穷维Lie代数。特别在Q=R=V及Q=U,R=E_N的情形利用约化技术推得MKdV与KdV型矩阵发展方程的对称及Lie代数。
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关键词
矩阵发展方程
对称族
李代数
约化
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分类号
O177.5
[理学—基础数学]
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题名上证综指杠杆效应与非对称ARCH模型选择
被引量：6
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作者
洪潇
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机构
中南财经政法大学新华金融保险学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010年第14期131-132,共2页
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文摘
文章对上证综合指数的异方差进行了分析,发现呈现显著的"聚集"现象,说明存在ARCH效应;通过非对称ARCH模型族拟合对比分析,非对称CARCH模型能更有效捕捉我国股票市场的暂时的非对称效应,且负面信息冲击比正面信息冲击带来的波动更大;同时该模型中的长期波动率表明,波动率收敛于稳态的速度更快。
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关键词
上证综合指数
非对称ARCH模型族
杠杆效应
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
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