对数随机系数自回归模型AR(1)参数矩估计的渐近正态性

1

作者 杜秀丽 《南京师大学报（自然科学版）》 CAS CSCD 2002年第4期23-26,共4页

　在已知对数随机系数自回归时序模型AR(1)的参数矩估计及其相容性的基础上,通过对其协方差函数渐近性质的研究,证明了该矩估计的渐近正态性.

关键词 对数随机系数自回归时序模型 AR(1)模型 双重时序模型 参数矩估计 渐近正态性

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随机系数自回归模型变均值点在线监测与应用 被引量：5

2

作者 李拂晓 田铮 陈占寿 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第4期497-502,共6页

对随机系数自回归模型的变均值点进行在线监测时,如果变均值点的位置远离开始监测点,则平均地说,需要较长的运行时间方能检测到该变均值点.为此,笔者引进一个窗宽参数,提出了一种改进的在线监测方法.给出了监测统计量在原假设下的极限分... 对随机系数自回归模型的变均值点进行在线监测时,如果变均值点的位置远离开始监测点,则平均地说,需要较长的运行时间方能检测到该变均值点.为此,笔者引进一个窗宽参数,提出了一种改进的在线监测方法.给出了监测统计量在原假设下的极限分布,并证明了此方法的一致性.模拟结果显示新方法明显优于已有的方法.最后将该方法应用于两组股票价格均值点的监测问题中,说明了方法的有效性. 展开更多

关键词 随机系数自回归模型 变均值点监测 窗宽 平均运行长度.

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随机效应变系数空间自回归面板模型的估计 被引量：13

3

作者 陈建宝 孙林 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2017年第5期118-128,共11页

具有良好可读性和稳健性的变系数模型在各学科领域应用广泛。本文构建了一种新的随机效应变系数空间自回归面板模型,运用截面极大似然估计方法,导出了模型的估计量,证明其具备一致性和渐近正态性,蒙特卡洛模拟研究显示估计量的小样本表... 具有良好可读性和稳健性的变系数模型在各学科领域应用广泛。本文构建了一种新的随机效应变系数空间自回归面板模型,运用截面极大似然估计方法,导出了模型的估计量,证明其具备一致性和渐近正态性,蒙特卡洛模拟研究显示估计量的小样本表现效果良好。 展开更多

关键词 随机效应 变系数空间自回归面板模型 截面极大似然估计

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缺失数据下随机系数自回归模型的参数估计 被引量：5

4

作者 赵志文 高敏 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2022年第1期16-20,共5页

随机系数自回归模型能够较好地描述模型系数随时间变化的特性,因此得到了广泛应用。文章讨论具有缺失数据的随机系数自回归模型的参数估计问题,在缺失数据情形下给出了四种模型参数估计方法:无数据填充条件最小二乘法、均值填充法、条... 随机系数自回归模型能够较好地描述模型系数随时间变化的特性,因此得到了广泛应用。文章讨论具有缺失数据的随机系数自回归模型的参数估计问题,在缺失数据情形下给出了四种模型参数估计方法:无数据填充条件最小二乘法、均值填充法、条件均值填充法以及桥填充法。最后,通过随机模拟说明了上述估计方法的精确性,并给出了应用实例。 展开更多

关键词 随机系数自回归模型 缺失数据 条件均值 最小二乘法

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两变量随机系数回归模型的最优设计 被引量：4

5

作者 程靖 岳荣先 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2012年第3期225-234,共10页

本文考虑两变量随机系数回归模型在单位正方形设计区域上基于A-,Ds-,I-和D-准则下的最优设计.证明了最优设计可在设计域的顶点处获得,并得到了几类最优设计的解析或数值结果.

关键词 随机系数回归模型 最优设计 恒等设计.

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闭区间[a,b]上随机系数回归模型的最优设计 被引量：1

6

作者 程靖 岳荣先 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2012年第5期681-688,共8页

随机系数回归模型是一类广泛应用于社会学、经济学、生物学、心理学、药代动力学等科学研究领域的线性模型.本文讨论了闭区间[a,b]上随机系数回归模型基于D-,G-,A-,Dβ-和I-最优准则下的几类最优设计问题.证明了在设计准则满足实值单调... 随机系数回归模型是一类广泛应用于社会学、经济学、生物学、心理学、药代动力学等科学研究领域的线性模型.本文讨论了闭区间[a,b]上随机系数回归模型基于D-,G-,A-,Dβ-和I-最优准则下的几类最优设计问题.证明了在设计准则满足实值单调的条件下最优设计可在设计域端点处获得的结论,并给出了这几类设计准则下最优设计的解析表达式. 展开更多

关键词 随机系数回归模型 最优设计 恒等设计

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一阶广义随机系数自回归模型参数的最小渐近方差估计 被引量：2

7

作者 赵志文 王德辉 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第6期1135-1140,共6页

研究广义随机系数自回归模型中参数的估计问题,给出了未知参数的一个估计类,证明了该估计类中估计的相合性和渐近正态性,并且获得了该估计类中的最小渐近方差估计,并通过数值模拟比较了估计类中各种估计方法的优劣.

关键词 广义随机系数自回归模型 最小二乘估计 渐近正态性 加权最小二乘估计 最小渐近方差估计

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周期随机系数自回归模型的统计推断 被引量：1

8

作者 赵志文 徐圣楠 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2022年第4期50-54,共5页

文章研究了一阶周期随机系数自回归模型的性质和参数估计问题。首先讨论了该模型均值函数、方差函数以及协方差函数的周期平稳性。其次讨论了当误差服从正态分布时模型参数的估计问题,给出了模型参数的矩估计和最小二乘估计,并通过随机... 文章研究了一阶周期随机系数自回归模型的性质和参数估计问题。首先讨论了该模型均值函数、方差函数以及协方差函数的周期平稳性。其次讨论了当误差服从正态分布时模型参数的估计问题,给出了模型参数的矩估计和最小二乘估计,并通过随机模拟对这两种估计方法进行比较。最后将上述方法用于实际数据的建模拟合分析。结果表明所提出方法具有较小的误差。 展开更多

关键词 周期随机系数自回归模型 周期平稳性 矩估计 最小二乘法

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具有随机回归子的不完全信息和随机截尾的广义线性模型的重对数律(英文)

9

作者 肖枝洪 陈珠社 刘锋 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2012年第2期291-298,共8页

在可靠性研究中,带有不完全信息随机截尾的线性模型经常受到关注.本文将带有不完全信息随机截尾的线性模型推广到带有随机回归子的不完全信息的随机截尾广义线性模型,并运用概率极限理论对后者的极大似然估计的收敛速度进行了研究,得到... 在可靠性研究中,带有不完全信息随机截尾的线性模型经常受到关注.本文将带有不完全信息随机截尾的线性模型推广到带有随机回归子的不完全信息的随机截尾广义线性模型,并运用概率极限理论对后者的极大似然估计的收敛速度进行了研究,得到了两个重对数律.从渐近的意义看,第一个重对数律给出了未知参数的最小100%置信区间,而第二个重对数律给出了估计量能够达到的精确下界. 展开更多

关键词 广义线性模型 不完全信息 随机回归子 重对数律

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异方差随机系数回归模型的最优设计

10

作者 程靖 岳荣先 秦志勇 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2018年第6期655-662,共8页

最优设计方法在工程技术领域和工农业生产中具有广泛的应用.随机系数模型的最优设计研究中通常假定随机误差项具有相同的方差,实际中误差的产生往往与观测点有关,从而具有异方差性质.本文研究一般闭区间设计域上异方差随机系数回归模型... 最优设计方法在工程技术领域和工农业生产中具有广泛的应用.随机系数模型的最优设计研究中通常假定随机误差项具有相同的方差,实际中误差的产生往往与观测点有关,从而具有异方差性质.本文研究一般闭区间设计域上异方差随机系数回归模型的最优近似设计问题.我们获得了最优设计可以在设计域的两个端点处得到的一组充分条件,并进一步证明了当误差项方差具有对称结构且设计域是对称区间时,设计域两个对称端点处的等权重设计同时具有多重最优性质,这时最优设计不依赖于模型中随机误差项的方差结构及随机系数项的方差. 展开更多

关键词 随机系数回归模型 异方差 最优设计 恒等设计

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随机效应线性模型中回归系数和参数同时估计的可容许性

11

作者 王志忠 刘锋 《长沙铁道学院学报》 CSCD 北大核心 2002年第4期80-85,共6页

对于一般的随机效应线性模型Y=Xβ+ε,E(β)=Aα,E(ε)=0,Cov(β′,ε′)=V.其中X为已知的n×p矩阵,β和ε分别为不可观测的p维和n维随机向量,Y是可观测的,V和A都已知,α∈Rk为参数.本文在一种新的矩阵损失函数下,给出了随机回归系... 对于一般的随机效应线性模型Y=Xβ+ε,E(β)=Aα,E(ε)=0,Cov(β′,ε′)=V.其中X为已知的n×p矩阵,β和ε分别为不可观测的p维和n维随机向量,Y是可观测的,V和A都已知,α∈Rk为参数.本文在一种新的矩阵损失函数下,给出了随机回归系数和参数同时估计在齐次线性估计类和非齐次线性估计类中可容许的充分必要条件. 展开更多

关键词 随机效应线性模型 回归系数 参数 矩阵损失函数 可容许性 线性估计

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随机系数回归模型的多步预报公式

12

作者 赵燕平 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 1992年第1期4-10,共7页

研究的随机系数回归模型为 y_t=sum from i=1 to s (β_i(t)x_i(t)+e_t) t=0,1,… 其中回归系数β_i(t)是对经典的定常系数的推广,并假定β_i(t),i=1,2,…,s为应用广泛的多元ARMA或ARIMA时序模型或关于时间t的某种函数.并依此给出y_t的... 研究的随机系数回归模型为 y_t=sum from i=1 to s (β_i(t)x_i(t)+e_t) t=0,1,… 其中回归系数β_i(t)是对经典的定常系数的推广,并假定β_i(t),i=1,2,…,s为应用广泛的多元ARMA或ARIMA时序模型或关于时间t的某种函数.并依此给出y_t的多步预报递推公式可进行动态预报.此预报公式仍适用于系数时间序列为非平稳情况.在无初始信息情况下,此预报公式仍具有某种最优性质。 展开更多

关键词 回归模型 随机系数 预测 迭代法

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乘法回归模型对数改正系数的几个问题

13

作者 钟义山 《西北林学院学报》 CSCD 1993年第4期50-53,共4页

文中讨论了一般乘法回归模型的对数改正系数和未校正预测值的相对偏差,提出了对数改正系数的合并问题。例举了乘法回归模型的材积方程的应用实例。

关键词 乘法回归模型 对数 改正系数

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基于随机系数面板数据模型的滑坡涌浪时序预测研究

14

作者 袁振霞 孟珍珠 张志创 《中国农村水利水电》 北大核心 2023年第12期188-194,共7页

滑坡涌浪是近水滑坡诱发的一种重要次生灾害,涌浪波参数的有效预测对滑坡涌浪灾害的风险评估具有重要意义。常规的基于试验数据构建的滑坡涌浪预测模型通常关注涌浪波参数的瞬时值,通过选取滑坡体的厚度、速度等参数作为自变量,计算涌... 滑坡涌浪是近水滑坡诱发的一种重要次生灾害,涌浪波参数的有效预测对滑坡涌浪灾害的风险评估具有重要意义。常规的基于试验数据构建的滑坡涌浪预测模型通常关注涌浪波参数的瞬时值,通过选取滑坡体的厚度、速度等参数作为自变量,计算涌浪波的最大波高、最大振幅等瞬时参数。目前,滑坡体参数与涌浪波参数的时序量化关系尚待探明。本研究以涌浪波参数的时序变化特征为研究对象,采用散粒体滑坡材料开展了物理模型试验,并基于试验数据建立了包含时间序列的滑坡体和涌浪波参数多样本三维面板数据库,然后基于随机系数面板数据模型构建了滑坡体参数和涌浪波参数的时序量化模型,最后通过试验数据验证了模型的有效性。该模型实现了涌浪波参数的时序预测,有效弥补了常规模型仅能预测涌浪波参数瞬时值的不足。 展开更多

关键词 滑坡涌浪 时序预测 面板数据 随机系数模型 无量纲化 最大波高

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圆域上随机系数回归模型的D-最优设计

15

作者 付清 岳荣先 王帅 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第23期29-31,共3页

文章研究了闭圆形设计域上两变量随机系数回归模型的D-最优设计问题,利用洛纳偏序(Loewner order)证明,该设计域上的D-最优设计可在满足一定条件的正方形的四个顶点上取得。文章还给出了该模型的D-最优设计。

关键词 随机系数回归模型 洛纳偏序 D-最优设计.

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基于不完美先验信息的随机系数回归模型剩余寿命预测方法 被引量：10

16

作者 万昌豪 刘志国 +2 位作者 唐圣金 孙晓艳 司小胜 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第12期2542-2551,共10页

剩余寿命预测是设备预测与健康管理的核心问题,准确的剩余寿命预测可以在故障发生前进行有效的维护保养,以减小设备故障发生的概率。针对实际剩余寿命预测中先验信息不足或缺乏的问题,提出一种克服不完美先验信息影响的启发式剩余寿命... 剩余寿命预测是设备预测与健康管理的核心问题,准确的剩余寿命预测可以在故障发生前进行有效的维护保养,以减小设备故障发生的概率。针对实际剩余寿命预测中先验信息不足或缺乏的问题,提出一种克服不完美先验信息影响的启发式剩余寿命预测方法。首先,利用非线性随机系数回归模型进行退化建模。其次,证明了基于单个设备现场退化数据,期望最大化(EM)算法的参数估计结果收敛于极大似然估计(MLE)算法的参数估计结果,并提出一种合理融合先验信息和现场信息的启发式剩余寿命预测方法。最后,通过数值仿真数据和实际锂电池退化数据对提出的结论和方法进行了验证,结果表明:启发式剩余寿命预测方法相比传统贝叶斯方法能够较好地克服不完美先验信息的影响,更为准确的预测设备地实际剩余寿命。 展开更多

关键词 不完美先验信息 参数估计 期望最大化(EM) 启发式方法 非线性随机系数回归模型 剩余寿命预测

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指示变量随机缺失下变系数模型的分位数回归

17

作者 宁黎明 何晓霞 王志明 《武汉科技大学学报》 CAS 北大核心 2019年第3期227-234,共8页

本文研究了删失数据以及删失指示量随机缺失情况下部分线性变系数模型的参数估计问题。对非参数部分采用B样条近似,对缺失的指示变量运用极大似然估计,结合分位数回归,得到了参数估计的渐近正态性质和非参数部分的收敛速度。蒙特卡洛模... 本文研究了删失数据以及删失指示量随机缺失情况下部分线性变系数模型的参数估计问题。对非参数部分采用B样条近似,对缺失的指示变量运用极大似然估计,结合分位数回归,得到了参数估计的渐近正态性质和非参数部分的收敛速度。蒙特卡洛模拟和实例分析表明,所提出的方法可以有效处理此类存在缺失的数据,获得有意义的结果。 展开更多

关键词 部分线性变系数模型 分位数回归 删失数据 删失指示量 随机缺失 B样条

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Panel数据模型中回归系数的广义p值检验 被引量：5

18

作者 程靖 王松桂 岳荣先 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第5期836-844,共9页

利用广义p值和广义置信区域的概念对含有三个随机效应的Panel数据模型中回归系数的假设检验问题建立了精确检验,构造了回归系数的几个广义置信区域;讨论了本文所构造的检验和置信区域在尺度变换下的不变性;对这几种检验的功效和置信区... 利用广义p值和广义置信区域的概念对含有三个随机效应的Panel数据模型中回归系数的假设检验问题建立了精确检验,构造了回归系数的几个广义置信区域;讨论了本文所构造的检验和置信区域在尺度变换下的不变性;对这几种检验的功效和置信区域的覆盖率给出了数值模拟结果。 展开更多

关键词 Panel数据模型 随机效应 广义P值 广义置信区域 回归系数

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消费者重复使用及使用强度的离散随机系数模型构建与应用 被引量：3

19

作者 吕晓玲 《统计与信息论坛》 CSSCI 2013年第11期3-8,共6页

建立统计模型,对消费者行为进行深入研究,有利于商家了解用户的规律,制定相应的营销策略,使收益最大化。首先运用随机系数贝塔二项分布回归模型,研究消费者重复使用某种产品或服务的概率,之后运用随机系数贝塔模型研究消费者的使用强度... 建立统计模型,对消费者行为进行深入研究,有利于商家了解用户的规律,制定相应的营销策略,使收益最大化。首先运用随机系数贝塔二项分布回归模型,研究消费者重复使用某种产品或服务的概率,之后运用随机系数贝塔模型研究消费者的使用强度。用模型拟合香港电视观众收视数据,得到了非常好的结果。该模型也可应用到消费者网络购物等其他领域的行为分析。 展开更多

关键词 随机系数贝塔二项分布回归模型 随机系数贝塔模型 消费者行为研究 重复使用 使用强度

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出租车超速行为道路因素随机系数空间模型构建 被引量：3

20

作者 刘海玥 蒋朝哲 +1 位作者 付川云 周悦 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2022年第3期140-146,178,共8页

为准确揭示道路因素与路段出租车超速行为特征的关联关系,本文以成都市中心城区主干道路段为研究单元,通过车载GPS设备获取大范围出租车超速行为样本。在筛选出10类典型城市道路特征的基础上,选择路段超速线密度和不同百分位数超速严重... 为准确揭示道路因素与路段出租车超速行为特征的关联关系,本文以成都市中心城区主干道路段为研究单元,通过车载GPS设备获取大范围出租车超速行为样本。在筛选出10类典型城市道路特征的基础上,选择路段超速线密度和不同百分位数超速严重度作为研究对象;为减少空间效应对估计的干扰,本文验证了超速特征的空间相关性,并分别构建基于对数-高斯分布的标准线性模型和空间条件自回归模型、空间误差模型及空间滞后模型这3类空间模型,探究不同空间模型与出租车超速行为特征的拟合情况;同时,考虑道路组间异质性,进一步构建随机系数空间模型。结果表明:出租车路段超速线密度和超速严重度均存在显著空间自相关性,空间模型对其拟合效果普遍优于传统模型;不同超速行为特征适用不同的空间模型,随机系数空间条件自回归模型对超速线密度拟合效果最优,而不同百分位数超速严重度适用的最佳拟合模型差异较大;路段限速、一块板横断面及非机动车车道这3类因素表现出对出租车超速行为特征的组间影响异质性;因素解释方面,路段限速、一块板横断面、非机动车车道、路段施工区与超速线密度显著相关;路段限速、非机动车车道、上下坡匝道、路段施工区及路段长度与超速严重度显著相关。 展开更多

关键词 交通工程 道路因素 组间随机系数空间模型 超速行为 空间条件自回归模型 空间同步自回归模型

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