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股票市场的非线性结构与混沌效应检验--基于BDS与CR方法
被引量：
11
1
作者
马超群
邹琳
李红权
《湖南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第5期85-88,共4页
在传统研究方法的基础上,运用Rosenstein提出的小数据量算法计算最大李雅普诺夫指数,进而引入BDS与返回临近检验(CR),从不同角度对中国股票市场的混沌动力学结构进行分析.为了避免破坏混沌吸引子的分形结构,采用对数线性趋势消除法(LLD...
在传统研究方法的基础上,运用Rosenstein提出的小数据量算法计算最大李雅普诺夫指数,进而引入BDS与返回临近检验(CR),从不同角度对中国股票市场的混沌动力学结构进行分析.为了避免破坏混沌吸引子的分形结构,采用对数线性趋势消除法(LLD)进行数据处理.研究结果表明,中国股市具有低维混沌吸引子、对初值敏感依赖性、准周期性等显著的非线性混沌特征.并就市场混沌的经济含义与应用价值进行了探讨.
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关键词
混沌理论
非
线性
分析
对数线性趋势消除法
BDS检验
返回临近检验
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题名
股票市场的非线性结构与混沌效应检验--基于BDS与CR方法
被引量：
11
1
作者
马超群
邹琳
李红权
机构
湖南大学工商管理学院
湖南师范大学商学院
出处
《湖南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第5期85-88,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(70471030)
国家社会科学基金资助项目(030JBY56)
教育部博士点基金资助项目
文摘
在传统研究方法的基础上,运用Rosenstein提出的小数据量算法计算最大李雅普诺夫指数,进而引入BDS与返回临近检验(CR),从不同角度对中国股票市场的混沌动力学结构进行分析.为了避免破坏混沌吸引子的分形结构,采用对数线性趋势消除法(LLD)进行数据处理.研究结果表明,中国股市具有低维混沌吸引子、对初值敏感依赖性、准周期性等显著的非线性混沌特征.并就市场混沌的经济含义与应用价值进行了探讨.
关键词
混沌理论
非
线性
分析
对数线性趋势消除法
BDS检验
返回临近检验
Keywords
chaos theory
nonlinear analysis
logarithm linear detrended analysis
BDS test
close return test
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
股票市场的非线性结构与混沌效应检验--基于BDS与CR方法
马超群
邹琳
李红权
《湖南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008
11
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