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题名对称稳定分布的对数累积量参数估计
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作者
孙增国
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机构
华侨大学计算机科学与技术学院
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出处
《计算机工程与设计》
CSCD
北大核心
2013年第11期3929-3933,共5页
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基金
国家自然科学基金项目(61102163
60805021
+5 种基金
61175121)
教育部新世纪优秀人才支持计划基金项目(NCET-10-0117)
福建省自然科学基金项目(2012J01271
2011J01349)
福建省高等学校杰出青年科研人才培育计划基金项目(JA10006)
华侨大学高层次人才科研启动费基金项目(11BS212)
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文摘
基于第二类统计量,提出了估计对称稳定分布参数的有效方法。对累积分布函数求导数,获得对称稳定分布的绝对值的概率密度函数;对对称稳定分布的绝对值进行Mellin变换,推导出对称稳定分布的绝对值的第二类第一特征函数。由第二类第一特征函数推导出对称稳定分布的绝对值的前两阶对数累积量,可以估计对称稳定分布的参数。对数累积量估计拥有简洁的估计式,便于实现。参数估计实验结果表明,和传统的估计方法相比,该方法具有较高的估计性能,是对称稳定分布的高效参数估计方法。
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关键词
对称稳定分布
第二类统计量
累积分布函数
Mellin变换
对数累积量估计
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Keywords
symmetric stable distribution
second-kind statistics
cumulative distribution function
Mellin transformation
logcumulant estimator
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分类号
TP391.9
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名基于第二类统计量的K分布参数估计
被引量：3
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作者
孙增国
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机构
华侨大学计算机科学与技术学院
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出处
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2013年第1期46-48,共3页
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基金
国家自然科学基金资助项目(61102163
60805021
+5 种基金
61175121)
国家教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-10-0117)
福建省自然科学基金资助项目(2012J01271
2011J01349)
福建省高等学校杰出青年科研人才培育计划资助项目(JA10006)
华侨大学高层次人才科研启动费资助项目(11BS212)
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文摘
为了高效估计出K分布的参数,提出了对数累积量参数估计方法。基于第二类统计量,先对K分布的概率密度函数进行Mellin变换,从而获得K分布的第二类第一特征函数;然后对第二类第一特征函数进行对数变换,由此获得K分布的第二类第二特征函数;最后对第二类第二特征函数求导数,进而获得K分布的前两阶对数累积量,由此可以估计K分布的参数。与传统的最大似然估计方法相比,K分布的对数累积量估计具有解析的表达式,易于计算。Monte Carlo仿真表明,基于第二类统计量的K分布对数累积量估计可获得较高的估计精度。
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关键词
K分布
Mellin变换
第二类统计量
对数累积量估计
MonteCarlo仿真
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Keywords
K distribution
Mellin transformation
second-kind statistics
log-cumulant estimator
Monte Carlo simulations
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分类号
TP391.9
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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