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对数效用函数理论下的可违约欧式期权定价
被引量：
1
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作者
夏毕愿
李时银
《厦门大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2007年第6期755-759,共5页
完全信息下的经济学都是假定投资者知道资产的期望均值和波动率,但是现实中资产的期望均值我们往往并不知道,投资者只能根据历史数据去估计,即信息不完全.因此,投资者拥有的信息和个人偏好会影响资产的定价.本文在代理人经济模型上根据...
完全信息下的经济学都是假定投资者知道资产的期望均值和波动率,但是现实中资产的期望均值我们往往并不知道,投资者只能根据历史数据去估计,即信息不完全.因此,投资者拥有的信息和个人偏好会影响资产的定价.本文在代理人经济模型上根据第一福利定理得到了代理人之间有不同信仰和对数效用函数情况下各自的均衡消费,进而根据资产定价一般原理给出资产的均衡价格和贴现因子,得到了资产的均衡价格不受投资者信仰的影响和贴现因子为相同信仰下的加权平均的结论,最后根据期权定价理论结合信用风险强度模型给出了公司存在违约情况下,标的资产为公司股票的可违约欧式期权的定价公式.
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关键词
不同信仰
对数效用函数
均衡价格
强度模型
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职称材料
干扰受限系统的认知用户功率控制算法
被引量：
2
2
作者
水永升
酆广增
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第19期128-131,共4页
根据认知无线电系统中认知用户的不同通信需求,结合干扰温度模型和非合作博弈理论,以单小区CDMA为系统平台,提出基于SINR的对数效用函数的干扰受限认知无线电系统功率控制算法。仿真实验结果表明,与经典SINR平衡算法及Koskie-Gajic算法...
根据认知无线电系统中认知用户的不同通信需求,结合干扰温度模型和非合作博弈理论,以单小区CDMA为系统平台,提出基于SINR的对数效用函数的干扰受限认知无线电系统功率控制算法。仿真实验结果表明,与经典SINR平衡算法及Koskie-Gajic算法相比,该算法在满足认知用户目标SINR和主用户干扰温度限制的前提下,通过适当增大认知用户发射功率,能够满足认知用户高速数据通信的需要。
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关键词
认知无线电
干扰受限系统
功率控制
非合作博弈
对数效用函数
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职称材料
题名
对数效用函数理论下的可违约欧式期权定价
被引量：
1
1
作者
夏毕愿
李时银
机构
厦门大学数学科学学院
出处
《厦门大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2007年第6期755-759,共5页
文摘
完全信息下的经济学都是假定投资者知道资产的期望均值和波动率,但是现实中资产的期望均值我们往往并不知道,投资者只能根据历史数据去估计,即信息不完全.因此,投资者拥有的信息和个人偏好会影响资产的定价.本文在代理人经济模型上根据第一福利定理得到了代理人之间有不同信仰和对数效用函数情况下各自的均衡消费,进而根据资产定价一般原理给出资产的均衡价格和贴现因子,得到了资产的均衡价格不受投资者信仰的影响和贴现因子为相同信仰下的加权平均的结论,最后根据期权定价理论结合信用风险强度模型给出了公司存在违约情况下,标的资产为公司股票的可违约欧式期权的定价公式.
关键词
不同信仰
对数效用函数
均衡价格
强度模型
Keywords
heterogeneous beliefs
logarithmic utility function
equilibrium price
intensity model
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
干扰受限系统的认知用户功率控制算法
被引量：
2
2
作者
水永升
酆广增
机构
南京邮电大学通信与信息工程学院
出处
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第19期128-131,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(60472104)
文摘
根据认知无线电系统中认知用户的不同通信需求,结合干扰温度模型和非合作博弈理论,以单小区CDMA为系统平台,提出基于SINR的对数效用函数的干扰受限认知无线电系统功率控制算法。仿真实验结果表明,与经典SINR平衡算法及Koskie-Gajic算法相比,该算法在满足认知用户目标SINR和主用户干扰温度限制的前提下,通过适当增大认知用户发射功率,能够满足认知用户高速数据通信的需要。
关键词
认知无线电
干扰受限系统
功率控制
非合作博弈
对数效用函数
Keywords
cognitive radio
interference-limited system
power control
non-cooperative game
logarithm utility function
分类号
TP311.52 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
对数效用函数理论下的可违约欧式期权定价
夏毕愿
李时银
《厦门大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2007
1
在线阅读
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职称材料
2
干扰受限系统的认知用户功率控制算法
水永升
酆广增
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2010
2
在线阅读
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职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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