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上证综合指数收益率的统计分析被引量：11: 1; 作者林美艳薛宏刚 +1 位作者赵凤群魏丘嵩《运筹与管理》 CSCD 2005年第2期115-119,共5页; 本文就上证综合指数收益率是否服从正态分布给出两种具体检验方法,得出了上证综合指数收益率分布具有尖峰和厚尾的特性,因此实际中指数收益率服从正态分布的假设是不合理的。从而用能反映尖峰厚尾特征的t分布进行拟合,得出上证综合指数... 展开更多; 关键词金融学 T分布正态性检验对数收益率; 在线阅读下载PDF 职称材料

上海证券市场收益率的正态性检验被引量：4: 2; 作者林美艳薛宏刚赵凤群《纺织高校基础科学学报》 CAS 2003年第3期246-248,256,共4页; 就上证综合指数收益率是否服从正态分布给出了正态概率图和JB检验两种检验方法,得出了收益率分布与正态分布有明显的偏差,厚尾现象比较严重.并且对日收益率用t分布进行拟合,效果比较好.; 关键词对数收益率正态性检验 T分布; 在线阅读下载PDF 职称材料

股票市场分布特性的小波方法研究被引量：7: 3; 作者宋宜美奚振斐宋国乡《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第6期826-829,共4页; 提出了一种研究股票市场分布特性的小波方法.对股价指数序列进行小波分析,发现其中存在的分形现象类似于一种更广的噪声———分形噪声;并进一步对股指对数收益率作分析,指出分形噪声可以更好地刻画股价指数数据的波动特性,对数收益近... 展开更多; 关键词股票市场分布特性小波方法小波变换分形噪声股价指数对数收益率正态分布; 在线阅读下载PDF 职称材料

证券投资基金和保险资金对股票市场影响的实证分析被引量：8: 4; 作者张慧莲《金融理论与实践》北大核心 2010年第1期81-85,共5页; 本文利用上海证券交易所于2007年7月30日至2008年12月31日期间公布的Topview数据,对证券投资基金、保险资金的交易行为进行了实证分析,结果发现证券投资基金的交易行为是上证180指数(及指数的自然对数和对数收益率)变化的单向Granger原... 展开更多; 关键词证券投资基金保险资金上证180指数对数收益率; 在线阅读下载PDF 职称材料

上证行业指数间的相关性研究及应用被引量：1: 5; 作者郭文英《金融理论与实践》 CSSCI 北大核心 2013年第3期87-91,共5页; 投资组合中各种资产收益之间的相关性对整个投资组合的风险有着非常重要的影响。运用一种简化的GARCH模型,分析了上证行业指数间的相关性。行业指数的GARCH(1,1)模型估计结果显示,各个行业指数对数收益率的方差都明显受到各自方差的滞... 展开更多; 关键词对数收益率相关系数投资组合; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于局部均值分解的高频金融数据波动率估计被引量：1: 6; 作者秦喜文冯阳洋 +3 位作者董小刚李巧玲周红梅郭佳静《吉林大学学报（信息科学版）》 CAS 2019年第6期596-602,共7页; 为解决高频数据在风险评估中存在的非线性问题,提出了利用局部均值分解方法实现高频数据波动率估计。首先,采用高频模拟数据验证估计方法的可行性;其次,将沪深300指数不同频率收盘价作为研究对象,利用局部均值分解方法估计波动率,计算... 展开更多; 关键词高频金融数据波动率估计对数收益率局部均值分解; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国股票市场的统计特性和期权定价: 7; 作者张军欢王军《北京交通大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第3期58-62,共5页; 应用动力模型理论,研究和分析了实际数据(SSE和SZSE综合指数日收盘价)和模拟数据(动力模型)的收益率统计特性.发现我国股票市场的波动性与动力模型基本保持一致;还发现动力模型比正态分布能够更好的描述真实市场的对数收益率分布;在对... 展开更多; 关键词股票市场随机系统对数收益率风险中立概率期权; 在线阅读下载PDF 职称材料

EGARCH-M模型在证券时间序列分析中的应用: 8; 作者杨世康邓世权 +2 位作者童汝超龙见远吴巧霞《无线互联科技》 2016年第22期144-145,共2页; 证券综合指数的对数收益率的折线图反映收益率的波动呈现出在一段时间内波动比较大,一段时间波动比较小,方差随着时间的变化而变化。在对时间序列数据进行研究的时候,通常假设随着时间的变化方差不会发生变化。但是在关注预测的精确程度... 展开更多; 关键词对数收益率风险聚类 EGARCH-M 杠杆效应; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名上证综合指数收益率的统计分析被引量：11: 1; 作者林美艳薛宏刚赵凤群魏丘嵩; 机构大连交通大学数理系西安理工大学理学院淮北煤炭师范学院数学系; 出处《运筹与管理》 CSCD 2005年第2期115-119,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(10231060); 文摘本文就上证综合指数收益率是否服从正态分布给出两种具体检验方法,得出了上证综合指数收益率分布具有尖峰和厚尾的特性,因此实际中指数收益率服从正态分布的假设是不合理的。从而用能反映尖峰厚尾特征的t分布进行拟合,得出上证综合指数收益率符合t3分布。; 关键词金融学 T分布正态性检验对数收益率; Keywords finance t distribution normal distribution test logarithmic return rate; 分类号 F830.39 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名上海证券市场收益率的正态性检验被引量：4: 2; 作者林美艳薛宏刚赵凤群; 机构西安理工大学理学院; 出处《纺织高校基础科学学报》 CAS 2003年第3期246-248,256,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(10231060).; 文摘就上证综合指数收益率是否服从正态分布给出了正态概率图和JB检验两种检验方法,得出了收益率分布与正态分布有明显的偏差,厚尾现象比较严重.并且对日收益率用t分布进行拟合,效果比较好.; 关键词对数收益率正态性检验 T分布; Keywords logarithmic return rate normal distribution test t distribution; 分类号 F830.39 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名股票市场分布特性的小波方法研究被引量：7: 3; 作者宋宜美奚振斐宋国乡; 机构西安电子科技大学理学院; 出处《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第6期826-829,共4页; 文摘提出了一种研究股票市场分布特性的小波方法.对股价指数序列进行小波分析,发现其中存在的分形现象类似于一种更广的噪声———分形噪声;并进一步对股指对数收益率作分析,指出分形噪声可以更好地刻画股价指数数据的波动特性,对数收益近似服从正态分布.实证分析表明,股票市场具有自相似结构.对股价指数序列来说,表现为近期的正相关;而对数收益率也是具有分形分布的持久性序列,基本上为负相关.这为进一步研究股价指数的性质并预测其发展趋势,来获得更大的收益提供了有效的方法和结论.; 关键词股票市场分布特性小波方法小波变换分形噪声股价指数对数收益率正态分布; Keywords wavelet transform fractal noise stock price index series logarithm yield normal distribution; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名证券投资基金和保险资金对股票市场影响的实证分析被引量：8: 4; 作者张慧莲; 机构外交学院国际经济学院; 出处《金融理论与实践》北大核心 2010年第1期81-85,共5页; 文摘本文利用上海证券交易所于2007年7月30日至2008年12月31日期间公布的Topview数据,对证券投资基金、保险资金的交易行为进行了实证分析,结果发现证券投资基金的交易行为是上证180指数(及指数的自然对数和对数收益率)变化的单向Granger原因,而上证180指数与保险资金交易行为之间不存在Granger因果关系。通过对相关变量的模型分析,我们发现在样本期间证券投资基金的交易行为对上证180指数(取对数)及其对数收益率的均值产生了微弱的正向影响,但没有对上证180指数(取对数)及其对数收益率的波动性(以残差或条件方差衡量)产生统计上显著的影响。; 关键词证券投资基金保险资金上证180指数对数收益率; Keywords Security Investment Fund Insurance Fund SSE 180 Index Log Return; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名上证行业指数间的相关性研究及应用被引量：1: 5; 作者郭文英; 机构首都经济贸易大学统计学院; 出处《金融理论与实践》 CSSCI 北大核心 2013年第3期87-91,共5页; 基金国家自然科学基金(11071268)资助; 文摘投资组合中各种资产收益之间的相关性对整个投资组合的风险有着非常重要的影响。运用一种简化的GARCH模型,分析了上证行业指数间的相关性。行业指数的GARCH(1,1)模型估计结果显示,各个行业指数对数收益率的方差都明显受到各自方差的滞后值和残差滞后值的影响。通过对各行业指数残差项的分析,给出了行业指数间动态相关系数的解析表达式;并以上证能源与其余行业指数的相关性为例,给出风险投资组合的投资建议。; 关键词对数收益率相关系数投资组合; Keywords logarithmic yield correlation coefficient portfolio; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于局部均值分解的高频金融数据波动率估计被引量：1: 6; 作者秦喜文冯阳洋董小刚李巧玲周红梅郭佳静; 机构长春工业大学数学与统计学院吉林大学数学学院; 出处《吉林大学学报（信息科学版）》 CAS 2019年第6期596-602,共7页; 基金国家自然科学基金资助项目(11301036 11226335) 吉林省教育厅科研基金资助项目(JJKH20170540KJ); 文摘为解决高频数据在风险评估中存在的非线性问题,提出了利用局部均值分解方法实现高频数据波动率估计。首先,采用高频模拟数据验证估计方法的可行性;其次,将沪深300指数不同频率收盘价作为研究对象,利用局部均值分解方法估计波动率,计算相对误差统计量。实验结果表明,利用局部均值分解方法可以有效实现高频数据波动率估计和解决高频数据中的非线性问题,随着抽样频率的增加,估计精度逐渐提高。该方法为高频数据波动率非参数估计提供了新的研究思路。; 关键词高频金融数据波动率估计对数收益率局部均值分解; Keywords high frequency financial data volatility estimation logarithmic return rate local mean decomposition(LMD); 分类号 TP202 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置] F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国股票市场的统计特性和期权定价: 7; 作者张军欢王军; 机构北京交通大学理学院; 出处《北京交通大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第3期58-62,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(70771006 10971010); 文摘应用动力模型理论,研究和分析了实际数据(SSE和SZSE综合指数日收盘价)和模拟数据(动力模型)的收益率统计特性.发现我国股票市场的波动性与动力模型基本保持一致;还发现动力模型比正态分布能够更好的描述真实市场的对数收益率分布;在对数收益服从动力模型的基础上,应用随机理论,构造了股票价格过程;最后,通过引入风险中立概率(Risk Neutral Probability),导出了欧式买入期权的定价公式.; 关键词股票市场随机系统对数收益率风险中立概率期权; Keywords stock market stochastic system logarithmic returns risk neutral probability call option; 分类号 O211.9 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名EGARCH-M模型在证券时间序列分析中的应用: 8; 作者杨世康邓世权童汝超龙见远吴巧霞; 机构凯里学院; 出处《无线互联科技》 2016年第22期144-145,共2页; 文摘证券综合指数的对数收益率的折线图反映收益率的波动呈现出在一段时间内波动比较大,一段时间波动比较小,方差随着时间的变化而变化。在对时间序列数据进行研究的时候,通常假设随着时间的变化方差不会发生变化。但是在关注预测的精确程度时,需要了解方差的大小。文章用Eviews软件对上证综指日收盘价的对数收益率建立EGARCH-M模型,对收益率序列呈现出的波动聚集性,杠杆效应、风险与收益的关系等特征进行了分析,最终对波动率进行预测,结果表明EGARCH-M模型充分描述了波动性聚类的特点,只用很少的参数就可以把实际数据拟合得很好。该模型形式简单,容易估计,提高了对方差的预测精度,对收益率波动率建立模型对于宏观经济理论和金融理论有重要的意义。; 关键词对数收益率风险聚类 EGARCH-M 杠杆效应; Keywords logarithmic yield risks clustering EGARCH-M leverage effects; 分类号 F224 [经济管理—国民经济] F832.51 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	上证综合指数收益率的统计分析	林美艳薛宏刚赵凤群魏丘嵩	《运筹与管理》 CSCD	2005	11	在线阅读下载PDF 职称材料
2	上海证券市场收益率的正态性检验	林美艳薛宏刚赵凤群	《纺织高校基础科学学报》 CAS	2003	4	在线阅读下载PDF 职称材料
3	股票市场分布特性的小波方法研究	宋宜美奚振斐宋国乡	《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心	2002	7	在线阅读下载PDF 职称材料
4	证券投资基金和保险资金对股票市场影响的实证分析	张慧莲	《金融理论与实践》北大核心	2010	8	在线阅读下载PDF 职称材料
5	上证行业指数间的相关性研究及应用	郭文英	《金融理论与实践》 CSSCI 北大核心	2013	1	在线阅读下载PDF 职称材料
6	基于局部均值分解的高频金融数据波动率估计	秦喜文冯阳洋董小刚李巧玲周红梅郭佳静	《吉林大学学报（信息科学版）》 CAS	2019	1	在线阅读下载PDF 职称材料
7	中国股票市场的统计特性和期权定价	张军欢王军	《北京交通大学学报》 CAS CSCD 北大核心	2010	0	在线阅读下载PDF 职称材料
8	EGARCH-M模型在证券时间序列分析中的应用	杨世康邓世权童汝超龙见远吴巧霞	《无线互联科技》	2016	0	在线阅读下载PDF 职称材料