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分布不确定下随机微分方程参数最小二乘估计
被引量：
2
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作者
费晨
费为银
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2019年第6期1499-1513,共15页
在分布不确定性条件下,基于离散观察数据,研究了随机微分方程(SDE)参数最小二乘估计(LSE)的相合性,其中噪声特征为G-布朗运动.为了得到参数估计相合性的主要结果,利用次线性期望的随机微积分理论,给出了一些引理.结果表明,在一定的正则...
在分布不确定性条件下,基于离散观察数据,研究了随机微分方程(SDE)参数最小二乘估计(LSE)的相合性,其中噪声特征为G-布朗运动.为了得到参数估计相合性的主要结果,利用次线性期望的随机微积分理论,给出了一些引理.结果表明,在一定的正则性条件下,基于分布不确定的最小二乘估计具有强相合性.最后,给出了一个算例说明理论的有效性.
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关键词
G-随机微分方程(G-SDE)
次线性期望
最小二乘估计量
容度的指数鞅不等式
强相合性
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职称材料
题名
分布不确定下随机微分方程参数最小二乘估计
被引量：
2
1
作者
费晨
费为银
机构
东华大学旭曰工商管理学院
安徽工程大学数理学院
出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2019年第6期1499-1513,共15页
基金
国家自然科学基金(71571001)~~
文摘
在分布不确定性条件下,基于离散观察数据,研究了随机微分方程(SDE)参数最小二乘估计(LSE)的相合性,其中噪声特征为G-布朗运动.为了得到参数估计相合性的主要结果,利用次线性期望的随机微积分理论,给出了一些引理.结果表明,在一定的正则性条件下,基于分布不确定的最小二乘估计具有强相合性.最后,给出了一个算例说明理论的有效性.
关键词
G-随机微分方程(G-SDE)
次线性期望
最小二乘估计量
容度的指数鞅不等式
强相合性
Keywords
Stochastic differential equation disturbed by G-Brownian motiion(G-SDE)
Sublinear expectation
Least squares estimator
Exponential martingale inequality for capacity
Strong consistency
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
分布不确定下随机微分方程参数最小二乘估计
费晨
费为银
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2019
2
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