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题名居民家庭金融资产组合集成风险的测量与波动分析
被引量：2
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作者
徐梅
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机构
陕西师范大学政治经济学院
西北政法大学经济管理学院
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出处
《当代经济管理》
CSSCI
2014年第7期71-75,共5页
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基金
国家社会科学基金项目<中国居民家庭金融资产结构风险与经济周期波动的协动性关系研究>(11XJY025)阶段性成果
西北政法大学青年学术创新团队计划资助
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文摘
居民家庭金融资产在不同时期风险的聚集可能会引发宏观金融风险,甚至导致金融危机。因此,文章试图测算家庭金融资产组合风险并描述其变动特点。首先构建家庭金融资产组合的Copula函数,然后计算其VaR值,并比较分析VaR值与各金融资产收益的变动关系,发现当金融资产中高风险资产的收益低于VaR值下限时,家庭金融资产风险不断积聚并达到高点,而这个过程与金融危机发生的时间相契合。家庭金融资产组合风险和资产中的风险资产收益会影响未来的利率和CPI的变化。
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关键词
居民家庭金融资产组合风险
COPULA
函数
在险价值
VAR
风险积聚
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Keywords
household financial asset portfolio risk
Copula function
VaR value
risk accumulation
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分类号
F832.332
[经济管理—金融学]
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题名德国公众股与个人养老保障
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作者
陈飞飞
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机构
同济大学留德预备部
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出处
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2011年第6期120-123,共4页
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基金
同济大学促进对德学术交流基金资助项目
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文摘
本文以大众汽车为例论述了19世纪50年代末到20世纪初德国国有企业私有化过程中公众股方案的出台和实施过程,评价了公众股对企业发展以及个人家庭金融资产结构的影响,探讨了人口老龄化背景下增加德国个人养老保障金融资产组合中的股票占比从而提高资产组合收益率以满足个人养老需求的必要性。
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关键词
德国公众股
家庭金融资产组合
个人养老保障
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分类号
F112.2
[经济管理—国际贸易]
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