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实际波动率理论及实证综述
被引量：
9
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作者
施红俊
马玉林
陈伟忠
《山东科技大学学报（自然科学版）》
CAS
2003年第3期101-105,共5页
较为详细地阐述了国外对实际波动率研究的最新成果。首先阐述了实际波动率的理论背景,然后展示了国外研究已得出的一些基本结论,并进一步讨论了关于实际波动率的焦点问题,最后将RV和GARCH作了简要比较。理论及实证表明:实际波动率确实...
较为详细地阐述了国外对实际波动率研究的最新成果。首先阐述了实际波动率的理论背景,然后展示了国外研究已得出的一些基本结论,并进一步讨论了关于实际波动率的焦点问题,最后将RV和GARCH作了简要比较。理论及实证表明:实际波动率确实是一个深具理论基础且有重大实用价值的波动率度量。
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关键词
实际波动率理论
半鞅
二次变动
金融市场
GARCH模型
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职称材料
题名
实际波动率理论及实证综述
被引量：
9
1
作者
施红俊
马玉林
陈伟忠
机构
同济大学现代金融研究所
出处
《山东科技大学学报（自然科学版）》
CAS
2003年第3期101-105,共5页
文摘
较为详细地阐述了国外对实际波动率研究的最新成果。首先阐述了实际波动率的理论背景,然后展示了国外研究已得出的一些基本结论,并进一步讨论了关于实际波动率的焦点问题,最后将RV和GARCH作了简要比较。理论及实证表明:实际波动率确实是一个深具理论基础且有重大实用价值的波动率度量。
关键词
实际波动率理论
半鞅
二次变动
金融市场
GARCH模型
Keywords
realized volatility
semi-martingale
quadratic variation
分类号
F831.5 [经济管理—金融学]
O158 [理学—基础数学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
实际波动率理论及实证综述
施红俊
马玉林
陈伟忠
《山东科技大学学报（自然科学版）》
CAS
2003
9
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