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中国实际利率平价的KSS非线性单位根检验
被引量：
2
1
作者
刘柏
赵振全
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2008年第7期61-65,共5页
中国一直在进行资本和金融项目的渐进改革,通常描述和刻画这一经济规律变化的是利率平价理论。由于近十几年限制我国利率平价的制度约束条件均得到缓解,所以,本文利用基于ESTAR结构的KSS非线性单位根检验分析法,并连同ADF和PP检验一起...
中国一直在进行资本和金融项目的渐进改革,通常描述和刻画这一经济规律变化的是利率平价理论。由于近十几年限制我国利率平价的制度约束条件均得到缓解,所以,本文利用基于ESTAR结构的KSS非线性单位根检验分析法,并连同ADF和PP检验一起对我国实际利率平价进行了实证,检验结果表明,实际利率平价假说成立,并遵循非线性稳态过程,利率的非对称调整导致信贷市场和金融市场的信息不对称。这说明短期内实际利率的调整特征是平滑转移的,在长期内,双边国家均无法实施相对独立的货币政策。
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关键词
实际利率平价
ESTAR
KSS
单位根检验
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职称材料
浮动汇率制国家满足实际利率平价假说吗——区分贸易品和非贸易品的检验及对中国的启示
被引量：
2
2
作者
王孝松
谢申祥
《财经论丛》
CSSCI
北大核心
2009年第5期48-53,共6页
本文分别使用总产品价格、贸易品价格和非贸易品价格来构建实际利率,选取了实行浮动汇率制的八个工业化国家作为样本,通过检验两国间实际利率差序列是否平稳来验证实际利率平价(RIP)假说是否成立。实证结果显示,使用贸易品价格构建实际...
本文分别使用总产品价格、贸易品价格和非贸易品价格来构建实际利率,选取了实行浮动汇率制的八个工业化国家作为样本,通过检验两国间实际利率差序列是否平稳来验证实际利率平价(RIP)假说是否成立。实证结果显示,使用贸易品价格构建实际利率时,实际利率平价假说在大多数情况下能被证实,而使用其他两种价格构建实际利率时,该假说在多数情况下被证伪。这样,西方发达国家财政政策和货币政策失效的原因可在一定程度上得到解释,同时,我们的结论也可为中国未来金融改革提供有益的启示。
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关键词
实际利率平价
贸易品
非贸易品
ADF检验
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职称材料
国际费雪效应在东亚地区存在吗——基于中国视角的探究
3
作者
江春
陈永
江鹏
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2014年第2期35-42,125,共8页
在国际费雪效应框架下,从利率角度探究了中国在东亚地区的经济影响力,基于傅立叶函数单位根方法的实证研究表明:中国台湾地区、中国香港地区、韩国、新加坡、印度尼西亚、泰国六个国家(地区)与中国存在国际费雪效应,并且实际利率差异向...
在国际费雪效应框架下,从利率角度探究了中国在东亚地区的经济影响力,基于傅立叶函数单位根方法的实证研究表明:中国台湾地区、中国香港地区、韩国、新加坡、印度尼西亚、泰国六个国家(地区)与中国存在国际费雪效应,并且实际利率差异向长期均衡值的调整过程是非线性的,证明我国已基本成为东亚地区的"利率驱动国";同时,资本管制等非市场化特征,是造成日本、马来西亚与中国国际费雪效应很弱或不成立的主要原因,这对我国利率市场化进程有重要的政策启示。
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关键词
国际费雪效应
非线性单位根
实际利率平价
傅立叶函数
东亚一体化
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职称材料
题名
中国实际利率平价的KSS非线性单位根检验
被引量：
2
1
作者
刘柏
赵振全
机构
吉林大学商学院
吉林大学数量经济研究中心
出处
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2008年第7期61-65,共5页
基金
吉林大学"985工程"经济分析与预测哲学社会科学创新基地项目(2004)
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(05JJD790005)
+1 种基金
国家社会科学基金项目(05BJY100)
国家自然科学基金项目(70573040)
文摘
中国一直在进行资本和金融项目的渐进改革,通常描述和刻画这一经济规律变化的是利率平价理论。由于近十几年限制我国利率平价的制度约束条件均得到缓解,所以,本文利用基于ESTAR结构的KSS非线性单位根检验分析法,并连同ADF和PP检验一起对我国实际利率平价进行了实证,检验结果表明,实际利率平价假说成立,并遵循非线性稳态过程,利率的非对称调整导致信贷市场和金融市场的信息不对称。这说明短期内实际利率的调整特征是平滑转移的,在长期内,双边国家均无法实施相对独立的货币政策。
关键词
实际利率平价
ESTAR
KSS
单位根检验
Keywords
real interest parity
ESTAR
KSS
unit root test
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
浮动汇率制国家满足实际利率平价假说吗——区分贸易品和非贸易品的检验及对中国的启示
被引量：
2
2
作者
王孝松
谢申祥
机构
南开大学国际经济贸易系
山东财政学院国际经贸学院
出处
《财经论丛》
CSSCI
北大核心
2009年第5期48-53,共6页
基金
教育部人文社会科学重点研究基地基金资助项目(07JJD790137)
国家社会科学基金资助项目(05BGJ006)
文摘
本文分别使用总产品价格、贸易品价格和非贸易品价格来构建实际利率,选取了实行浮动汇率制的八个工业化国家作为样本,通过检验两国间实际利率差序列是否平稳来验证实际利率平价(RIP)假说是否成立。实证结果显示,使用贸易品价格构建实际利率时,实际利率平价假说在大多数情况下能被证实,而使用其他两种价格构建实际利率时,该假说在多数情况下被证伪。这样,西方发达国家财政政策和货币政策失效的原因可在一定程度上得到解释,同时,我们的结论也可为中国未来金融改革提供有益的启示。
关键词
实际利率平价
贸易品
非贸易品
ADF检验
Keywords
real interest rate parity
traded goods
nontraded goods
ADF test
分类号
F831.6 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
国际费雪效应在东亚地区存在吗——基于中国视角的探究
3
作者
江春
陈永
江鹏
机构
武汉大学金融发展研究中心
武汉大学经济与管理学院
英国伯明翰大学商学院
出处
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2014年第2期35-42,125,共8页
基金
国家自然科学基金项目"中国利率
汇率与央行资产负债及货币供应之间的交互影响:实证分析与政策意涵"(71373187)
文摘
在国际费雪效应框架下,从利率角度探究了中国在东亚地区的经济影响力,基于傅立叶函数单位根方法的实证研究表明:中国台湾地区、中国香港地区、韩国、新加坡、印度尼西亚、泰国六个国家(地区)与中国存在国际费雪效应,并且实际利率差异向长期均衡值的调整过程是非线性的,证明我国已基本成为东亚地区的"利率驱动国";同时,资本管制等非市场化特征,是造成日本、马来西亚与中国国际费雪效应很弱或不成立的主要原因,这对我国利率市场化进程有重要的政策启示。
关键词
国际费雪效应
非线性单位根
实际利率平价
傅立叶函数
东亚一体化
Keywords
International Fisher Effect
Non-linear Unit Root Test
Real Interest Rate Parity
Fourier Function
East Asia Integration
分类号
F832 [经济管理—金融学]
F822.0 [经济管理—财政学]
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国实际利率平价的KSS非线性单位根检验
刘柏
赵振全
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2008
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
浮动汇率制国家满足实际利率平价假说吗——区分贸易品和非贸易品的检验及对中国的启示
王孝松
谢申祥
《财经论丛》
CSSCI
北大核心
2009
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
国际费雪效应在东亚地区存在吗——基于中国视角的探究
江春
陈永
江鹏
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2014
0
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职称材料
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