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1
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中国股票市场个股已实现波动率估计 |
张伟
李平
曾勇
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《管理学报》
CSSCI
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2008 |
10
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2
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已实现波动率在我国金融市场的应用前景 |
段琳琳
屠新曙
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2005 |
2
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3
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窗宽选择对已实现波动率各种非参数估计的影响分析 |
刘洪
王江涛
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2014 |
2
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4
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基于已实现波动率的L^(p)分位数回归 |
汤李
陈昱
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《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
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2020 |
0 |
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5
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赋权已实现波动率模型的改进及实证研究 |
刘美娟
孙秋霞
王向荣
冯佳伟
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《山东科技大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
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2020 |
0 |
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6
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宏观驱动的股市波动率持续性 |
吴鑫育
刘天宇
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《系统工程学报》
北大核心
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2025 |
0 |
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7
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基于已实现和极差波动率标准的沪深300指数波动率模型研究 |
胡晔
刘智超
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2015 |
2
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8
|
中国金融市场波动率的实现极差双幂次变差估计 |
殷炼乾
周雨田
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2009 |
2
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9
|
“已实现”波动率中最优抽样频率的选择 |
闵素芹
柳会珍
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2009 |
6
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10
|
“已实现”波动率理论研究与评价 |
熊正德
张洁
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《湖南大学学报（社会科学版）》
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2007 |
5
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11
|
无模型隐含波动率的信息含量与定价能力——基于上证50ETF期权的实证研究 |
黄金波
王天娇
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2024 |
0 |
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12
|
多分形波动率预测模型及其MCS检验 |
魏宇
马锋
黄登仕
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2015 |
27
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13
|
基于贝叶斯因子模型金融高频波动率预测研究 |
罗嘉雯
陈浪南
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《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2017 |
19
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14
|
股市波动率的短期预测模型和预测精度评价 |
杨科
陈浪南
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2012 |
21
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15
|
长记忆性、结构突变条件下中国股市波动率的高频预测 |
杨科
田凤平
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《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
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2013 |
9
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16
|
我国波动率指数预测能力研究——基于隐含波动率的信息比较 |
屈满学
王鹏飞
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《经济问题》
CSSCI
北大核心
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2017 |
13
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17
|
高频环境下金融资产收益波动率研究的新进展 |
杨科
田凤平
林洪
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《金融理论与实践》
CSSCI
北大核心
|
2012 |
5
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18
|
交易信息、跳跃发现与波动率估计 |
吴奔
张波
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
|
2017 |
7
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19
|
沪深300股指期货的波动率预测模型研究 |
魏宇
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
|
2010 |
82
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20
|
人民币汇率的双成分混合波动率模型 |
姚远
刘振清
翟佳
曹弋
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《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
|
2019 |
4
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