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针对实物资产价值漏损的期权定价模型的调整
1
作者
郭炜
杨治
王宗军
《商业研究》
北大核心
2003年第11期68-69,共2页
价值漏损是实物资产定价中经常会出现的现象。实物资产的价值漏损源于决策点之间出现的现金流和持有收益率。它改变了标的实物资产价值的演化路径,从而影响到期权的价值和最优投资决策的时间。只有针对标的资产的价值漏损对期权定价模...
价值漏损是实物资产定价中经常会出现的现象。实物资产的价值漏损源于决策点之间出现的现金流和持有收益率。它改变了标的实物资产价值的演化路径,从而影响到期权的价值和最优投资决策的时间。只有针对标的资产的价值漏损对期权定价模型进行相应的调整,才能正确估计期权的价值。
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关键词
企业
实物资产定价
价值漏损
期权
定价
模型
实物
期权理论
现金流
持有收益率
布菜克-斯科尔斯模型
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题名
针对实物资产价值漏损的期权定价模型的调整
1
作者
郭炜
杨治
王宗军
机构
华中科技大学管理学院
出处
《商业研究》
北大核心
2003年第11期68-69,共2页
基金
国家自然科学基金资助项目"交互式中国电信建设投资项目不确定性分析模型研究"(7014202)
文摘
价值漏损是实物资产定价中经常会出现的现象。实物资产的价值漏损源于决策点之间出现的现金流和持有收益率。它改变了标的实物资产价值的演化路径,从而影响到期权的价值和最优投资决策的时间。只有针对标的资产的价值漏损对期权定价模型进行相应的调整,才能正确估计期权的价值。
关键词
企业
实物资产定价
价值漏损
期权
定价
模型
实物
期权理论
现金流
持有收益率
布菜克-斯科尔斯模型
Keywords
value-leaking losses
cash flow
convenience value ratio
Black-Scholes Model
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
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题名
作者
出处
发文年
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1
针对实物资产价值漏损的期权定价模型的调整
郭炜
杨治
王宗军
《商业研究》
北大核心
2003
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