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中国的货币政策与利率期限结构:基于宏观—金融模型的研究途径
被引量：
30
1
作者
孙皓
石柱鲜
《经济科学》
CSSCI
北大核心
2011年第1期49-59,共11页
宏观—金融模型能够较好地刻画我国货币政策与利率期限结构的联合动态行为。利用模型的分析表明,考虑货币政策因素能够改善不同期限利率的拟合效果;货币政策冲击对利率期限结构的水平、斜率和曲率因子具有显著影响;货币政策的趋势和循...
宏观—金融模型能够较好地刻画我国货币政策与利率期限结构的联合动态行为。利用模型的分析表明,考虑货币政策因素能够改善不同期限利率的拟合效果;货币政策冲击对利率期限结构的水平、斜率和曲率因子具有显著影响;货币政策的趋势和循环成分分别与水平和斜率因子之间具有相关性;在货币政策的作用下,平均利率期限结构具有水平和曲率因子减小,而斜率因子增大的变动趋势。因此,应该进一步提高利率期限结构的货币政策应用价值。
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关键词
货币政策
利率期限结构
宏观-金融模型
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职称材料
我国宏观经济与利率期限结构的动态关联性研究
被引量：
1
2
作者
周鑫
王雪标
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017年第21期146-150,共5页
文章在新凯恩斯框架下,对我国产出、通胀和利率期限结构的联合动态进行系统性建模,对我国宏观经济动态和利率期限结构的关联性进行研究。结果表明:利率期限结构的动态过程中存在显著的时变风险市场价格;风险溢价存在且具有"阶段性&...
文章在新凯恩斯框架下,对我国产出、通胀和利率期限结构的联合动态进行系统性建模,对我国宏观经济动态和利率期限结构的关联性进行研究。结果表明:利率期限结构的动态过程中存在显著的时变风险市场价格;风险溢价存在且具有"阶段性"变动特点;宏观经济冲击主要作用于短期利率,且期限越短冲击作用越大;方差分解显示,影响名义收益率的主要是潜在通胀预期冲击和货币政策冲击。
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关键词
利率期限结构
无套利仿射
宏观-金融模型
风险溢价
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职称材料
利率期限结构与宏观经济的区制依赖关联机制研究
被引量：
1
3
作者
孔小伟
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第12期148-151,共4页
文章在经典DRA模型的基础上,引入马尔科夫区制转移变量,构建并采用Kim滤波求解宏观-金融MSV-DRA模型,研究中国银行间国债利率期限结构与宏观经济非线性动态关联的区制依赖特征。结果发现,两区制MSV-DRA模型比单一区制DRA模型更适合描述...
文章在经典DRA模型的基础上,引入马尔科夫区制转移变量,构建并采用Kim滤波求解宏观-金融MSV-DRA模型,研究中国银行间国债利率期限结构与宏观经济非线性动态关联的区制依赖特征。结果发现,两区制MSV-DRA模型比单一区制DRA模型更适合描述国债收益率曲线与宏观经济的非线性动态关联机制;宏观经济因素在高波动区制下对收益率预测方差的解释比重高于在低波动区制下的解释比重,反映宏观变量和区制状态都是收益率预测的必要考虑因素,而我国银行间国债利率期限结构与宏观经济的非线性动态关联表现出明显的货币政策状态依赖特征。
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关键词
利率期限结构
马尔科夫区制转移
宏观
经济
宏观-金融模型
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职称材料
题名
中国的货币政策与利率期限结构:基于宏观—金融模型的研究途径
被引量：
30
1
作者
孙皓
石柱鲜
机构
清华大学国情研究中心
吉林大学数量经济研究中心
出处
《经济科学》
CSSCI
北大核心
2011年第1期49-59,共11页
文摘
宏观—金融模型能够较好地刻画我国货币政策与利率期限结构的联合动态行为。利用模型的分析表明,考虑货币政策因素能够改善不同期限利率的拟合效果;货币政策冲击对利率期限结构的水平、斜率和曲率因子具有显著影响;货币政策的趋势和循环成分分别与水平和斜率因子之间具有相关性;在货币政策的作用下,平均利率期限结构具有水平和曲率因子减小,而斜率因子增大的变动趋势。因此,应该进一步提高利率期限结构的货币政策应用价值。
关键词
货币政策
利率期限结构
宏观-金融模型
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
我国宏观经济与利率期限结构的动态关联性研究
被引量：
1
2
作者
周鑫
王雪标
机构
东北财经大学经济学院
东北财经大学数学学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017年第21期146-150,共5页
基金
国家自然科学基金面上项目(71273044)
国家自然科学基金青年项目(71501031)
文摘
文章在新凯恩斯框架下,对我国产出、通胀和利率期限结构的联合动态进行系统性建模,对我国宏观经济动态和利率期限结构的关联性进行研究。结果表明:利率期限结构的动态过程中存在显著的时变风险市场价格;风险溢价存在且具有"阶段性"变动特点;宏观经济冲击主要作用于短期利率,且期限越短冲击作用越大;方差分解显示,影响名义收益率的主要是潜在通胀预期冲击和货币政策冲击。
关键词
利率期限结构
无套利仿射
宏观-金融模型
风险溢价
Keywords
interest
-
rate term structure
no arbitrage affine
macro
-
finance model
risk premium
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
C812 [社会学—统计学]
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职称材料
题名
利率期限结构与宏观经济的区制依赖关联机制研究
被引量：
1
3
作者
孔小伟
机构
东莞理工学院经济管理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第12期148-151,共4页
基金
教育部人文社会科学研究规划基金项目(14YJA790016)
珠三角产业生态研究中心资助项目(2016WZJD005)
文摘
文章在经典DRA模型的基础上,引入马尔科夫区制转移变量,构建并采用Kim滤波求解宏观-金融MSV-DRA模型,研究中国银行间国债利率期限结构与宏观经济非线性动态关联的区制依赖特征。结果发现,两区制MSV-DRA模型比单一区制DRA模型更适合描述国债收益率曲线与宏观经济的非线性动态关联机制;宏观经济因素在高波动区制下对收益率预测方差的解释比重高于在低波动区制下的解释比重,反映宏观变量和区制状态都是收益率预测的必要考虑因素,而我国银行间国债利率期限结构与宏观经济的非线性动态关联表现出明显的货币政策状态依赖特征。
关键词
利率期限结构
马尔科夫区制转移
宏观
经济
宏观-金融模型
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国的货币政策与利率期限结构:基于宏观—金融模型的研究途径
孙皓
石柱鲜
《经济科学》
CSSCI
北大核心
2011
30
在线阅读
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职称材料
2
我国宏观经济与利率期限结构的动态关联性研究
周鑫
王雪标
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
利率期限结构与宏观经济的区制依赖关联机制研究
孔小伟
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018
1
在线阅读
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职称材料
已选择
0
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参考文献
引证文献
统计分析
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