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题名基于随机搜索变量方法的经济预警指数自回归预测模型
被引量：1
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作者
林志华
郭正光
陈镇坤
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机构
华南农业大学理学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015年第8期34-36,共3页
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文摘
文章首先对自回归模型进行贝叶斯分析,并将随机搜索选择变量方法引入模型中,基于经济预警指数数据建立时间序列自回归模型。构造基于Gibbs抽样的MCMC算法对模型进行滞后阶数的选择和参数估计。对全系数ARIMA(9,1,0)模型和贝叶斯ARIMA((1,9),1,0)模型的拟合精度和预测效果进行对比。数据分析表明:基于随机搜索变量方法的自回归模型能更准确地对宏观经济预警指数进行预测。
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关键词
自回归模型
贝叶斯分析
宏观经济预警指数
GIBBS抽样
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分类号
O212.8
[理学—概率论与数理统计]
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题名我国经济预期波动的非对称性分析
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作者
肖强
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机构
兰州财经大学甘肃经济发展数量分析研究中心
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017年第14期127-129,共3页
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基金
甘肃省高等学校科研项目(2015B-060)
兰州财经大学丝绸之路经济研究院重点项目(JYYZ201501)
兰州财经大学青年学术英才计划项目(201757)
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文摘
文章针对9类宏观经济预警指标,利用动态因子模型构建了我国宏观经济预警指数,并将其作为我国经济预期的代理变量。在此基础上,利用MS(2)-AR(2)模型,分析了表征我国经济"景气"状况的宏观经济预警指数的非线性动态调整特征。实证结果表明,利用动态因子模型构建的宏观经济预警指数对一致指数具有预测作用。并将样本期内我国经济划分为"景气"和"不景气"两种状态,较好地反映了我国经济在此期间的"景气"状态的转换特征。
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关键词
宏观经济预警指数
动态因子模型
MSAR模型
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Keywords
macroeconomic early warning index
dynamic factor model
MSAR model
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分类号
F224.3
[经济管理—国民经济]
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