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宏观经济信息与股价联动——基于中国市场的实证分析 被引量：43
1
作者 余秋玲 朱宏泉 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2014年第3期15-26,共12页
中国证券市场自成立以来,一直被冠以"政策市场",宏观经济信息对股价变化产生了重要影响.本文通过构建股价联动测度指标,首次从行业层面定量地探讨宏观经济信息对中国A股市场股价联动的影响.结果表明:宏观经济指标,如国内生产... 中国证券市场自成立以来,一直被冠以"政策市场",宏观经济信息对股价变化产生了重要影响.本文通过构建股价联动测度指标,首次从行业层面定量地探讨宏观经济信息对中国A股市场股价联动的影响.结果表明:宏观经济指标,如国内生产总值等,对A股市场中除金融与保险业以外的所有行业的股价联动均产生显著的影响,但不同行业间程度存在差异;在不同市场环境下,宏观经济信息对同一行业股价联动的影响也存在显著的差异,即相对于牛市,在熊市中宏观经济信息对股价联动的影响更大.这表明,在中国证券市场中宏观经济信息对股价联动的影响既有行业特征,同时也具有市场环境特性. 展开更多
关键词 股价联动 宏观经济信息 市场环境
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宏观经济信息发布对价格跳跃及后续收益率可预测性的影响
2
作者 肖悦文 《上海理工大学学报》 2025年第5期603-612,共10页
为了研究不同类型的宏观经济信息发布对基金市场价格跳跃的触发作用以及对后续收益率可预测性的影响,使用跳跃过滤检验法对基金的日内收益率进行了跳跃侦测,构造了logistic回归模型及面板回归模型。研究发现:宏观经济信息发布对跳跃有... 为了研究不同类型的宏观经济信息发布对基金市场价格跳跃的触发作用以及对后续收益率可预测性的影响,使用跳跃过滤检验法对基金的日内收益率进行了跳跃侦测,构造了logistic回归模型及面板回归模型。研究发现:宏观经济信息发布对跳跃有显著的触发作用,但定期信息的作用远大于不定期信息;在定期信息引发价格跳跃后基金收益率会出现反转,不定期信息引发跳跃后未出现显著的收益动量或收益反转,但定期信息跳和非定期信息跳后基金收益率反转都得到了缓解。此外,市场对不定期信息的反应程度低于对定期信息的反应程度,市场反应过度主要集中在定期信息上。揭示了基金市场对定期信息与不定期信息反应的非对称性,为投资决策提供参考。 展开更多
关键词 宏观经济信息发布 跳跃 收益率可预测性 基金市场
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宏观经济预期偏误对EUA影响的实证分析
3
作者 邱兆祥 谢海玉 刘帅 《金融理论与实践》 北大核心 2014年第3期24-28,共5页
宏观经济预期对资产价格波动的研究成果较多,对EUA价格走势的影响还未有定论。将2005年3月—2012年4月欧洲宏观经济预期同实际发布之间的误差设为自变量,EUA价格变化率为因变量,运用一般线性回归方法分析宏观经济指标的公布对EUA价格走... 宏观经济预期对资产价格波动的研究成果较多,对EUA价格走势的影响还未有定论。将2005年3月—2012年4月欧洲宏观经济预期同实际发布之间的误差设为自变量,EUA价格变化率为因变量,运用一般线性回归方法分析宏观经济指标的公布对EUA价格走势的影响。通过分析宏观经济信息公布当天、一周和一个月内EUA价格波动,分别检验宏观经济预期在短期、中期内对EUA价格的影响。计量结果表明,大部分宏观信息公布对EUA价格影响不明显,宏观经济预测偏误对EUA价格波动的解释能力较弱。 展开更多
关键词 宏观经济信息 EUA 预期理论
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宏观经济预期偏误对股票市场的冲击 被引量：2
4
作者 王涛 刘帅 《云南财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2014年第3期42-49,共8页
将2005~2012年间宏观经济信息预期值与实际值之间的差异设为自变量,以股票市场价格指数为因变量,利用一般线性回归方法分析两者之间的相关性。研究结果表明,在宏观经济信息公布后一个工作日的较短时期内,PPI和进口量两个变量对股票市场... 将2005~2012年间宏观经济信息预期值与实际值之间的差异设为自变量,以股票市场价格指数为因变量,利用一般线性回归方法分析两者之间的相关性。研究结果表明,在宏观经济信息公布后一个工作日的较短时期内,PPI和进口量两个变量对股票市场的影响显著;在宏观经济信息公布两个工作日或五个工作日的较长时期内,PPI和M2对股票市场的影响突出。其他宏观经济信息预期与实际值之间的差异对股票市场波动的解释能力较弱,进出口贸易的协同效应与单独效应一致。 展开更多
关键词 宏观经济信息 股票市场 预期理论
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重视宏观经济的分析和预期
5
作者 田志明 李保平 王幼平 《学习与探索》 CSSCI 北大核心 1998年第2期47-49,共3页
重视宏观经济的分析和预期田志明李保平王幼平宏观经济分析所考察的是国民经济作为一个整体的功能，包括国民经济中物品与劳务的总产量和资源的总利用量的决定，以及引起这些总量波动的原因。从有利于地方和企业经济发展决策和经营决策... 重视宏观经济的分析和预期田志明李保平王幼平宏观经济分析所考察的是国民经济作为一个整体的功能，包括国民经济中物品与劳务的总产量和资源的总利用量的决定，以及引起这些总量波动的原因。从有利于地方和企业经济发展决策和经营决策出发，在进行微观投资决策和经营决策... 展开更多
关键词 宏观经济分析 国家宏观经济政策 中央政府 宏观经济信息 经济趋势分析 主导产业 战略分析 经济周期分析 货币政策 周期波动
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国民经济核算是宏观经济管理的科学工具
6
作者 岳巍 《统计研究》 1987年第2期1-6,54,共7页
在当前,为了加强宏观经济管理,实现经济决策的民主化和科学化,如何改进和健全我国国民经济核算,已经提到经济工作的议事日程上来了。国民经济核算问题是个综合经济问题,涉及相当广泛的内容,不只限于计算范围和指标体系方面。本文拟结合... 在当前,为了加强宏观经济管理,实现经济决策的民主化和科学化,如何改进和健全我国国民经济核算,已经提到经济工作的议事日程上来了。国民经济核算问题是个综合经济问题,涉及相当广泛的内容,不只限于计算范围和指标体系方面。本文拟结合科学的宏观管理的需要,谈谈如何搞好我国国民经济核算的一些问题。 展开更多
关键词 国民经济核算 科学工具 宏观经济管理 社会劳动 国民财产 全面核算 专业核算 国民经济核算体系 宏观经济信息 总产值
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应该高度重视经济信息
7
作者 李品科 《学术论坛》 1984年第5期66-67,共2页
经济部门分得越细,进行总体领导越困难,这就需要掌握越来越多的信息。信息,这一门科学,是在四十年代以后逐步形成和发展起来的。西方国家认为,信息是一种能创造的价值和能交换的知识,并成为影响生产力、竞争力和社会经济发展的决定性因... 经济部门分得越细,进行总体领导越困难,这就需要掌握越来越多的信息。信息,这一门科学,是在四十年代以后逐步形成和发展起来的。西方国家认为,信息是一种能创造的价值和能交换的知识,并成为影响生产力、竞争力和社会经济发展的决定性因素。人们获得经济信息后,就能得到经济活动的情况和变化的知识,经济信息不仅懂得经济活动的现状,而且还懂得未来发展的趋势,减少经济活动的盲目性,增强目的性、自觉性、时效性、预见性。 展开更多
关键词 经济活动 西方国家 生产力 未来发展 决定性因素 竞争力 国民经济部门 信息中心 预见性 宏观经济信息
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货币政策透明度的结构和市场预期的整合
8
作者 赵锴 《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心 2007年第2期60-64,共5页
关键词 货币政策透明度 市场预期 宏观经济信息 货币政策有效性 决策过程 结构 宏观经济数据 通货膨胀预期
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支付系统流动性风险管理研究 被引量：2
9
作者 郑建华 周松海 +1 位作者 赵艳菲 王勤利 《农村金融研究》 2009年第4期55-57,共3页
目前,我国已形成以人民银行现代化支付系统为核心,银行业金融机构行内支付系统为基础,票据交换系统、银行卡支付系统等为重要组成部分的支付清算网络体系。现代化支付体系的建立为经济金融和社会发展提供了快速高效、安全可靠的支付清... 目前,我国已形成以人民银行现代化支付系统为核心,银行业金融机构行内支付系统为基础,票据交换系统、银行卡支付系统等为重要组成部分的支付清算网络体系。现代化支付体系的建立为经济金融和社会发展提供了快速高效、安全可靠的支付清算渠道,加速了社会资金周转,并已成为人民银行掌握全国宏观经济信息、制定和执行货币政策的重要渠道。支付清算体系安全、稳定运作关乎国家经济金融的安全及货币政策的执行效果。防范支付清算体系的流动性风险是确保支付清算体系平稳运行的基础。本文通过分析支付系统流动性风险的特点和成因,确定提高支付系统流动性风险管理水平的原则,进而提出对策。 展开更多
关键词 现代化支付系统 流动性风险管理 管理研究 支付清算体系 安全可靠 宏观经济信息 人民银行 社会发展
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百科知识
10
《理论月刊》 CSSCI 1997年第7期49-49,共1页
关键词 经济周期 宏观经济管理 宏观经济信息系统 社会总供给 国民经济核算体系 中国国情 社会总需求 经济活动 微观经济 宏观经济效益
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