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风险价值方法在金融风险度量中的应用
被引量：
29
1
作者
马超群
李红权
张银旗
《预测》
CSSCI
2001年第2期34-37,25,共5页
风险价值方法 (Value- at- Risk)是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型。本文提出了计算风险价值的一种新方法——完全参数方法 ,它本质上是参数方法和极值理论的结合运用 ,在证券市场上的实证研究表明该方法优于目前流...
风险价值方法 (Value- at- Risk)是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型。本文提出了计算风险价值的一种新方法——完全参数方法 ,它本质上是参数方法和极值理论的结合运用 ,在证券市场上的实证研究表明该方法优于目前流行的 Risk
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关键词
风险价值
风险管理
完全参数方法
金融风险度量
证券市场
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职称材料
题名
风险价值方法在金融风险度量中的应用
被引量：
29
1
作者
马超群
李红权
张银旗
机构
湖南大学国际商学院
湘财证券有限责任公司
出处
《预测》
CSSCI
2001年第2期34-37,25,共5页
基金
国家自然科学基金"九五"重点资助项目! (G79790 130 )
文摘
风险价值方法 (Value- at- Risk)是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型。本文提出了计算风险价值的一种新方法——完全参数方法 ,它本质上是参数方法和极值理论的结合运用 ,在证券市场上的实证研究表明该方法优于目前流行的 Risk
关键词
风险价值
风险管理
完全参数方法
金融风险度量
证券市场
Keywords
Value-at-Risk
risk management
total-parametric method
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
风险价值方法在金融风险度量中的应用
马超群
李红权
张银旗
《预测》
CSSCI
2001
29
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