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安全第一准则下的改进型保险资金投资组合研究被引量：6: 1; 作者鲁万波陈雷石旻《管理工程学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第1期149-154,共6页; 目前我国保险行业面临收不抵支、利润率较低等与保险大国不相匹配的尴尬境遇。这迫使保险机构需要通过保险资金投资等途径来降低保险资金保值增值的压力,以满足投保人和保险投资的需要。本文根据我国保险业保险投资各方面的法律法规对... 展开更多; 关键词保险资金安全第一准则资产组合; 在线阅读下载PDF 职称材料

连续时间证券组合安全第一准则被引量：1: 2; 作者刘宣会徐成贤胡奇英《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2005年第3期71-82,共12页; 马科维茨均值-方差分析是研究证券组合选择的一种基本方法,而Roy提出一种“安全第一”准则,该准则多出现在单阶段与多阶段证券组合选择的研究中.本文分别在完全信息与部分信息下,运用安全第一准则分别研究了连续时间证券组合选择问题, ... 展开更多; 关键词运筹学安全第一准则鞅跳跃-扩散过程投资组合证券组合选择安全第一连续时间方差分析部分信息完全信息选择问题投资策略多阶段; 在线阅读下载PDF 职称材料

安全第一准则下最优保险投资策略选择被引量：1: 3; 作者郭文旌高从燕《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2015年第1期8-13,共6页; 假定保险公司的盈余为Lundberg-Cramér模型,保险投资市场是由一个无风险债券和多个风险证券构成的资本市场.在给定可接受灾难水平下,建立保险公司选择最优投资策略的安全第一准则模型.利用Lagrange乘数法求解多层优化模型,得到了... 展开更多; 关键词安全第一准则保险投资 Lundberg-Cramér模型有效边界; 在线阅读下载PDF 职称材料

系统性尾部贝塔与市场崩盘风险的对冲:基于崩盘风险的“安全第一准则”投资组合均衡模型: 4; 作者凌爱凡朱佳磊 +1 位作者唐乐蒋崇辉《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2022年第4期43-63,共21页; 近年来随着市场震荡多变,我国A股市场频繁出现千股跌停的现象。如何在市场发生崩盘风险的情形下,预测风险资产的尾部风险,并有效对冲市场崩盘风险等问题引起了广泛的关注。为了回答这些问题,论文在传统“安全第一准则”投资组合模型中... 展开更多; 关键词市场崩盘风险系统性尾部贝塔崩盘-CAPM 安全第一准则詹森-α; 在线阅读下载PDF 职称材料

安全第一标准下基于VaR度量的投资组合优化问题被引量：2: 5; 作者罗樱于欣刘康生《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第5期503-506,共4页; 为了让证券投资者更好地按照自己的安全标准进行投资,根据PYLE H和TURNOVSKY S J提出的安全第一标准,给出在风险价值(VaR)度量下如何选取到最优证券组合的相关结果.其结论对投资者在选择证券投资组合时具有理论上的参考价值.; 关键词投资组合风险价值安全第一准则遗传算法; 在线阅读下载PDF 职称材料

CVaR度量下基于安全第一的最优投资组合: 6; 作者罗樱于欣《江南大学学报（自然科学版）》 CAS 2006年第5期624-626,630,共4页; 为了让证券投资者更好地按照自己的安全标准进行投资,根据H.Pyle和S.J.Turnovsky提出的安全第一标准,给出了在条件风险价值(CVaR)度量下如何选取最优证券组合的方法,其结论对投资者在选择证券投资组合时具有理论上的参考价值.; 关键词投资组合条件风险价值安全第一准则; 在线阅读下载PDF 职称材料

金融安全、国家利益与外汇储备优化管理被引量：8: 7; 作者罗素梅周光友曾瑶《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第12期1-18,共18页; 本文以金融安全与国家利益为视角,首先,根据外汇储备需求理论,将外汇储备划分为金融安全储备和国家利益储备.其次,尝试性地引入安全第一准则,构建基于金融安全的外汇储备优化配置模型.再次,通过对理论模型求解和数值模拟,测算出外汇储... 展开更多; 关键词外汇储备金融安全国家利益安全第一准则优化管理; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名安全第一准则下的改进型保险资金投资组合研究被引量：6: 1; 作者鲁万波陈雷石旻; 机构西南财经大学统计学院中国建设银行江苏省分行投资银行部西南财经大学经济与管理研究院; 出处《管理工程学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第1期149-154,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(71101118) 教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-13-0961) +1 种基金 JBK131118); 文摘目前我国保险行业面临收不抵支、利润率较低等与保险大国不相匹配的尴尬境遇。这迫使保险机构需要通过保险资金投资等途径来降低保险资金保值增值的压力,以满足投保人和保险投资的需要。本文根据我国保险业保险投资各方面的法律法规对经典安全第一准则进行改进,实证模拟并计算了对应破产水平下的投资组合和有限边界。因此,投资者可基于改进的安全第一准则模型,根据限定概率下可以接受的破产水平和最大期望收益,选定包括无风险资产和风险资产在内的投资组合。; 关键词保险资金安全第一准则资产组合; Keywords insurance funds Safety First Criterions asset portfolio; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名连续时间证券组合安全第一准则被引量：1: 2; 作者刘宣会徐成贤胡奇英; 机构西安交通大学经济与金融学院西安交通大学理学院上海大学国际工商与管理学院; 出处《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2005年第3期71-82,共12页; 基金国家自然科学基金(70271021); 文摘马科维茨均值-方差分析是研究证券组合选择的一种基本方法,而Roy提出一种“安全第一”准则,该准则多出现在单阶段与多阶段证券组合选择的研究中.本文分别在完全信息与部分信息下,运用安全第一准则分别研究了连续时间证券组合选择问题, 利用鞅方法与Malliavin分析得到投资者的最优投资策略.; 关键词运筹学安全第一准则鞅跳跃-扩散过程投资组合证券组合选择安全第一连续时间方差分析部分信息完全信息选择问题投资策略多阶段; Keywords Operations research, safe-first criteria, full information and partial information, martingale, jump diffusion process, portfolio; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学] TD7 [矿业工程—矿井通风与安全]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名安全第一准则下最优保险投资策略选择被引量：1: 3; 作者郭文旌高从燕; 机构南京财经大学金融学院; 出处《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2015年第1期8-13,共6页; 基金国家自然科学基金目(71471081 11101205) +1 种基金南京财经大学课程建设项目(Y1204); 文摘假定保险公司的盈余为Lundberg-Cramér模型,保险投资市场是由一个无风险债券和多个风险证券构成的资本市场.在给定可接受灾难水平下,建立保险公司选择最优投资策略的安全第一准则模型.利用Lagrange乘数法求解多层优化模型,得到了保险公司的最优投资策略和有效边界的解析表达式.并在此基础上分析了累积索赔折现值、承保风险等因素对最优投资策略以及有效边界的影响.最后,用实际数据对保险公司如何分配投资资金进行了模拟.; 关键词安全第一准则保险投资 Lundberg-Cramér模型有效边界; Keywords safety-first criterion insurance investment Lundberg-Cramor model efficient frontier; 分类号 O212 [理学—概率论与数理统计] F840 [经济管理—保险]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名系统性尾部贝塔与市场崩盘风险的对冲:基于崩盘风险的“安全第一准则”投资组合均衡模型: 4; 作者凌爱凡朱佳磊唐乐蒋崇辉; 机构江西财经大学金融学院江西财经大学国际学院; 出处《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2022年第4期43-63,共21页; 基金国家自然科学基金(Nos.71771107,72071098) 国家社会科学基金重大项目(No.21ZDA045) 江西省双千计划(No.2019201130)。; 文摘近年来随着市场震荡多变,我国A股市场频繁出现千股跌停的现象。如何在市场发生崩盘风险的情形下,预测风险资产的尾部风险,并有效对冲市场崩盘风险等问题引起了广泛的关注。为了回答这些问题,论文在传统“安全第一准则”投资组合模型中引入了市场发生崩盘风险的约束条件,在均衡情形下获得了具有市场崩盘风险的资产定价模型(Crash CAPM:CCAPM),利用CCAPM中风险负载与传统的市场贝塔,论文构建了一个新的系统性尾部风险度量指标β~Δ。利用1995—2018年期间我国A股市场日收益率数据进行实证检验发现,β~Δ能够有效地捕捉到市场崩盘与繁荣时期,资产与市场的尾部关联性。特别地,在市场崩盘时期,β△与风险资产极端损失风险呈显著的正相关关系,高β~Δ组合与低β~Δ组合之差构建的投资组合,在市场崩盘时期,能够获得显著为正的尾部超额收益率,这为对冲市场崩盘提供了重要的依据。; 关键词市场崩盘风险系统性尾部贝塔崩盘-CAPM 安全第一准则詹森-α; Keywords market crash risk systematic tail beta crash-CAPM safely first Jensen’s Alpha; 分类号 O221.2 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名安全第一标准下基于VaR度量的投资组合优化问题被引量：2: 5; 作者罗樱于欣刘康生; 机构浙江大学数学系浙江大学宁波理工学院信息与计算科学系; 出处《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第5期503-506,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(No.10501039); 文摘为了让证券投资者更好地按照自己的安全标准进行投资,根据PYLE H和TURNOVSKY S J提出的安全第一标准,给出在风险价值(VaR)度量下如何选取到最优证券组合的相关结果.其结论对投资者在选择证券投资组合时具有理论上的参考价值.; 关键词投资组合风险价值安全第一准则遗传算法; Keywords portfolio Value-at-Risk （VaR） safety first criteria genetic algorithm（GA）; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名CVaR度量下基于安全第一的最优投资组合: 6; 作者罗樱于欣; 机构浙江大学理学院浙江大学宁波理工学院信息与计算科学系; 出处《江南大学学报（自然科学版）》 CAS 2006年第5期624-626,630,共4页; 基金国家自然科学基金项目(10501039); 文摘为了让证券投资者更好地按照自己的安全标准进行投资,根据H.Pyle和S.J.Turnovsky提出的安全第一标准,给出了在条件风险价值(CVaR)度量下如何选取最优证券组合的方法,其结论对投资者在选择证券投资组合时具有理论上的参考价值.; 关键词投资组合条件风险价值安全第一准则; Keywords portfolio conditional value-at-risk safety-first criteria; 分类号 F224 [经济管理—国民经济] O157 [理学—基础数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名金融安全、国家利益与外汇储备优化管理被引量：8: 7; 作者罗素梅周光友曾瑶; 机构上海财经大学金融学院复旦大学经济学院; 出处《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第12期1-18,共18页; 基金国家自然科学基金资助项目(71573170 71573050) 上海市哲学社会科学规划项目(2015BJB003); 文摘本文以金融安全与国家利益为视角,首先,根据外汇储备需求理论,将外汇储备划分为金融安全储备和国家利益储备.其次,尝试性地引入安全第一准则,构建基于金融安全的外汇储备优化配置模型.再次,通过对理论模型求解和数值模拟,测算出外汇储备的金融安全规模和国家利益规模,并对其进行优化配置.研究表明,当前我国可将65%左右外汇储备用于满足金融安全,而其余35%左右可用于实现国家利益.本文认为,外汇储备作为国家金融资产,应主要用于维护国家金融安全和实现国家战略利益及经济利益.外汇储备可通过对接"一带一路"战略、支持人民币国际化和支持企业"走出去",以及促进对外直接投资等国家战略,实现国家利益的最大化,同时在这个过程中自动"冲消"过多的外汇储备.因此,当前外汇储备管理中,外汇储备过多过少的问题已不是讨论的重点,管理部门也不用主动抑制外汇储备增长,而更应关注如何提高其使用效率.; 关键词外汇储备金融安全国家利益安全第一准则优化管理; Keywords foreign exchange reserves financial security national interest safety first optimal management; 分类号 F830.2 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	安全第一准则下的改进型保险资金投资组合研究	鲁万波陈雷石旻	《管理工程学报》 CSSCI CSCD 北大核心	2017	6	在线阅读下载PDF 职称材料
2	连续时间证券组合安全第一准则	刘宣会徐成贤胡奇英	《运筹学学报》 CSCD 北大核心	2005	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	安全第一准则下最优保险投资策略选择	郭文旌高从燕	《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2015	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	系统性尾部贝塔与市场崩盘风险的对冲:基于崩盘风险的“安全第一准则”投资组合均衡模型	凌爱凡朱佳磊唐乐蒋崇辉	《运筹学学报》 CSCD 北大核心	2022	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	安全第一标准下基于VaR度量的投资组合优化问题	罗樱于欣刘康生	《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心	2006	2	在线阅读下载PDF 职称材料
6	CVaR度量下基于安全第一的最优投资组合	罗樱于欣	《江南大学学报（自然科学版）》 CAS	2006	0	在线阅读下载PDF 职称材料
7	金融安全、国家利益与外汇储备优化管理	罗素梅周光友曾瑶	《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心	2017	8	在线阅读下载PDF 职称材料