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一类季节性整值复合自回归模型—SINCAR 被引量：1: 1; 作者施久玉《运筹与管理》 CSCD 2003年第5期46-51,共6页; 本文提出一类季节性整值复合自回归模型—SINCAR,通过升维的方法能将—SINCAR变为多维平稳序列,且给出收益序列的极值,凹凸性条件,对周期为3的AINCAR模型中的参数进行了估计。; 关键词季节性整值复合自回归模型 SINCAR 多维平稳序列收益序列参数估计时间序列; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类季节性整值复合自回归模型——SINCAR(1) 被引量：1: 2; 作者施久玉《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 2003年第6期690-695,共6页; 提出一类季节性整值复合自回归模型即SINCAR(1),通过升维方法能将SINCAR(1){xt}变为多维平稳序列,给出了收益序列Mt的特征函数、极值、凹凸性结论;关于周期d=3对SINAR(1)的参数进行了估计.; 关键词整值自回归模型收益参数估计; 在线阅读下载PDF 职称材料

P阶整值自回归模型及其平稳性: 3; 作者李元《石油大学学报（自然科学版）》 CSCD 1990年第5期115-125,共11页; 本文讨论了具有p步依赖的整值自回归模型INAR(p)的建模,从理论上证明了INAR(p)的存在性及遍历性,给出了INAR(p)的平稳条件。; 关键词整值自回归模型平稳性遍历性; 在线阅读下载PDF 职称材料