利率市场化背景下商业银行存款定价研究 被引量：8

1

作者 石中心 蒋赓舜 傅秀莲 《南方金融》 北大核心 2014年第3期26-30,共5页

本文回顾了我国利率市场化改革的历史进程,在总结国内外商业银行存款定价机制的基础上,分析了国内外银行存款定价机制的差异,并提出了一个适应利率市场化政策要求的存款定价模型,用于探讨利率市场化背景下国内商业银行存款定价问题,并... 本文回顾了我国利率市场化改革的历史进程,在总结国内外商业银行存款定价机制的基础上,分析了国内外银行存款定价机制的差异,并提出了一个适应利率市场化政策要求的存款定价模型,用于探讨利率市场化背景下国内商业银行存款定价问题,并在此基础上提出相关政策建议。 展开更多

关键词 利率市场化 商业银行 存款定价

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财务公司存款利率市场化问题研究——基于财务公司存款定价的探讨 被引量：3

2

作者 鲜梅 黄莺 《西南金融》 2016年第2期58-61,共4页

存款利率市场化既是我国利率市场化过程的最紧要一步,也是包括财务公司在内的金融机构必须直面的现实问题。本文研究了利率市场化对财务公司的影响以及存款利率市场化进程中财务公司的存款定价问题,提出了财务公司试行存款利率市场化的... 存款利率市场化既是我国利率市场化过程的最紧要一步,也是包括财务公司在内的金融机构必须直面的现实问题。本文研究了利率市场化对财务公司的影响以及存款利率市场化进程中财务公司的存款定价问题,提出了财务公司试行存款利率市场化的相关建议。 展开更多

关键词 财务公司 利率市场化 存款定价 产品定价 成本控制 风险防范 经营转型 经营创新

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商业银行个人金融服务系列讲座之九存款定价 被引量：5

3

作者 何丽芬 《农村金融研究》 北大核心 2001年第11期59-61,共3页

关键词 商业银行 个人金融服务 存款定价 存款费用安排 上层目标定价法 关系定价法

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城市商业银行存款定价策略研究 被引量：2

4

作者 邢祎 《金融与经济》 北大核心 2014年第4期55-58,共4页

本文从城商行的存款定价现状入手,深入分析了当前城商行在存款定价上普遍存在的问题,提出以提升市场竞争力、提高自主定价能力为主的存款定价策略。

关键词 城市商业银行 存款定价 策略

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地方中小法人银行机构存款定价策略研究——基于货币政策传导的商业银行微观视角

5

作者 王晓峰 《金融理论与实践》 北大核心 2019年第12期73-80,共8页

通过对许昌市14家地方中小法人银行机构的实地调研,掌握、总结、提炼其存款定价的现状、策略,并对货币供应量(M2)与地方中小法人银行机构存款进行相关性分析,发现货币政策在货币供应量方面的体现并未及时、有效地在地方中小法人银行机... 通过对许昌市14家地方中小法人银行机构的实地调研,掌握、总结、提炼其存款定价的现状、策略,并对货币供应量(M2)与地方中小法人银行机构存款进行相关性分析,发现货币政策在货币供应量方面的体现并未及时、有效地在地方中小法人银行机构中反映出来,进一步探讨得出货币政策通过地方中小法人银行机构传导存在两个障碍:(1)同业负债—存款负债(负债端)价格传导弱化;(2)存款负债(负债端)—信贷资产(资产端)价格传导失灵。分析形成传导障碍的主要原因,并以打通障碍、疏通货币政策传导渠道为目的,从外部环境与机制建设、银行内部发展与经营策略两方面提出政策建议,以期能够支持、引导地方中小法人银行机构构建科学、实用的存款定价策略,使货币政策能够更好作用于实体经济发展。 展开更多

关键词 地方中小法人银行机构 货币政策 传导机制 存款定价策略

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最优存款保险定价模型与中国抉择 被引量：1

6

作者 周镕基 姚帅 苏育洲 《金融监管研究》 CSSCI 北大核心 2024年第5期78-95,共18页

防微杜渐,禁于未然,风险防控是金融工作的永恒主题。存款保险制度是金融风险防控的基础性制度,为其找到提供“公允交易价格”的定价工具非常重要。在此背景下,本文全面探讨了最优存款保险定价模型的中国抉择问题。本文的研究成果体现在... 防微杜渐,禁于未然,风险防控是金融工作的永恒主题。存款保险制度是金融风险防控的基础性制度,为其找到提供“公允交易价格”的定价工具非常重要。在此背景下,本文全面探讨了最优存款保险定价模型的中国抉择问题。本文的研究成果体现在以下方面:一是在国内存款保险研究中首次引入实物期权模型,区分了利率风险、信用风险和道德风险三种情景,为未来期权定价工作提供了一种新的思路。二是更新了基于概率分布的预期损失定价模型实证框架,结合真实银行数据,提供了更加及时和全面的预期损失定价结果。三是结合我国特殊国情提出一个基于分级模型的存款保险定价模型实证框架,拓宽了国内存款保险分级模型的实证思路。四是基于累积正确率验证、违约概率验证与风险承担验证三种方法对上述模型进行了全面检验,并据此验证了分级模型在我国样本中的相对优势。本文的研究将为我国最优存款保险定价模型的选择提供参考。 展开更多

关键词 存款保险定价 实物期权 预期损失 分级模型

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银行业存款利率定价实践探讨 被引量：3

7

作者 姜义平 《西南金融》 2017年第10期16-21,共6页

存款利率市场化情况下,银行经营的首要问题就是通过各种途径不间断、稳定地得到较低成本的存款资金。存款利率市场化明显使银行的存款结构从较低成本资金向市场化较高成本的资金转变。随着银行经营情况变化,利率调整可能成为常态,因此... 存款利率市场化情况下,银行经营的首要问题就是通过各种途径不间断、稳定地得到较低成本的存款资金。存款利率市场化明显使银行的存款结构从较低成本资金向市场化较高成本的资金转变。随着银行经营情况变化,利率调整可能成为常态,因此存款利率调整会比过去更加频繁。存款定价受限于受众广泛、业务同质化严重等原因,不适合逐笔定价,而更适合规则定价,更需要信息化技术的支撑。本文讨论了我国银行存款利率定价存在的问题,提出借鉴美国银行业存款定价实践的相关经验,同时结合自身情况进行存款定价体系的研究规划,充分发挥信息技术优势,为进一步推进我国银行业经营管理创新和加快业务转型提供坚实的技术支撑。 展开更多

关键词 利率市场化 存款定价 期限错配 利率风险管理 利率监测 利率差别定价 资产负债管理 银行经营管理创新

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基于利率市场化的我国商业银行存款利率定价 被引量：9

8

作者 张兵 薛德余 姚雅轩 《南京农业大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2008年第2期44-47,共4页

使用产业组织理论的方法构建了存款利率定价模型,该模型考虑了存款保险和利率市场化两个方面的因素,并对模型进行了分析:国家在制度上保证银行业税收稳定和给予各种性质的银行同样的长期稳定金融政策,会有利于金融业的整体的稳定;存款... 使用产业组织理论的方法构建了存款利率定价模型,该模型考虑了存款保险和利率市场化两个方面的因素,并对模型进行了分析:国家在制度上保证银行业税收稳定和给予各种性质的银行同样的长期稳定金融政策,会有利于金融业的整体的稳定;存款利率的高低和储户存款成本有着几何级数的关系。因此,如何节约储户存款成本对现代银行业的竞争极为重要,是银行间的竞争最为重要的变量。 展开更多

关键词 存款利率定价 存款保险 利率市场化

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基于时变波动率的存款保险定价研究 被引量：9

9

作者 袁金建 刘海龙 刘小涛 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第3期113-126,共14页

存款保险合理定价对于维护金融稳定至关重要,但是现有研究却很少考虑银行资产异方差性以及债务清偿顺序的差异.利用GARCH过程刻画资产收益波动率的时变性,结合债务清偿结构得到了封闭形式的存款保险定价公式,并给出了参数的极大似然估... 存款保险合理定价对于维护金融稳定至关重要,但是现有研究却很少考虑银行资产异方差性以及债务清偿顺序的差异.利用GARCH过程刻画资产收益波动率的时变性,结合债务清偿结构得到了封闭形式的存款保险定价公式,并给出了参数的极大似然估计方法.利用A股上市银行数据估计资产过程,并通过数值模拟分析了时变波动率和债务清偿结构对存款保险价格的影响.结果表明,忽视资产收益波动率的时变性在高风险时段将导致存款保险价格被高估,而在低风险时段却会导致价格被低估;高优先级负债越多,存款保险价格越高,普通债务(包括存款)越多,存款保险价格也越高,但前者的影响更大;受次级债的影响,忽视债务清偿顺序的差异往往导致存款保险价格被明显高估. 展开更多

关键词 存款保险定价 时变波动率 债务清偿顺序 Black-Scholes框架 GARCH框架

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特许权价值、最优关闭策略和存款保险定价 被引量：3

10

作者 孙杨 王伟 王烨 《南京审计大学学报》 CSSCI 北大核心 2018年第6期81-88,共8页

随着存款保险制度的推出以及金融机构退出机制的完善,国家声誉将逐渐退出银行无形资本。在激励相容的金融监管趋势下,特许权价值等市场约束力量会显著影响到商业银行的风险承担。在此逻辑基础上,以我国16家上市商业银行为研究对象,一方... 随着存款保险制度的推出以及金融机构退出机制的完善,国家声誉将逐渐退出银行无形资本。在激励相容的金融监管趋势下,特许权价值等市场约束力量会显著影响到商业银行的风险承担。在此逻辑基础上,以我国16家上市商业银行为研究对象,一方面探讨特许权价值影响下不同产权结构的商业银行的最优救助机制,另一方面通过最优救助临界指标,利用银行重组模型,推导合理的存款保险风险差别费率。 展开更多

关键词 存款保险定价 最优关闭策略 特许权价值 金融改革 存款保险风险差别费率 存款保险制度

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考虑银行监管资本和破产成本的存款保险定价研究（英文） 被引量：1

11

作者 程孝强 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2019年第5期535-549,共15页

本文构建了基于银行监管资本和破产成本的存款保险定价模型.根据理论模型,本文测算了2011年到2017年中国16家上市银行的存款保险费率.结果表明,五大国有银行的存款保险费率要显著低于股份制商业银行和城市商业银行的存款保险费率,但是... 本文构建了基于银行监管资本和破产成本的存款保险定价模型.根据理论模型,本文测算了2011年到2017年中国16家上市银行的存款保险费率.结果表明,五大国有银行的存款保险费率要显著低于股份制商业银行和城市商业银行的存款保险费率,但是股份制商业银行的存款保险费率高于城市商业银行的存款保险费率.另外,本文对相关重要参数进行了数值模拟,模拟结果表明,存款保险费率随着监管资本比率和被保险存款比率的提高而下降,随着利率和破产成本的上升而上升. 展开更多

关键词 存款保险定价 监管资本 破产成本 预期损失

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存款保险定价理论:一个文献综述 被引量：1

12

作者 孟雪 《金融理论与实践》 北大核心 2017年第10期102-107,共6页

自1993年国务院首次提出建立存款保险制度,历时21年,2014年11月30日,我国的存款保险制度终于诞生,并于2015年5月1日正式实施《存款保险条例》。众所周知,存款保险的费率即存款保险定价是该制度能否在一国顺利施行的核心环节,条例中虽明... 自1993年国务院首次提出建立存款保险制度,历时21年,2014年11月30日,我国的存款保险制度终于诞生,并于2015年5月1日正式实施《存款保险条例》。众所周知,存款保险的费率即存款保险定价是该制度能否在一国顺利施行的核心环节,条例中虽明确规定采用风险差别费率以区分不同银行的风险,但是如何衡量不同银行的风险,却未给出明确答案。有鉴于此,对从古至今、国内国外的经典或是有代表性的存款保险定价论文进行了文献梳理,从三个方面即存款保险期权定价模型、预期损失定价模型、国内研究现状详细论述了存款类金融机构风险的确定以及费率的厘定方法,以期为我国存款保险费率制定提供参考。 展开更多

关键词 存款保险定价 期权定价 预期损失定价 保险费率

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监管惩罚、监管宽容和存款保险价格 被引量：18

13

作者 明雷 杨胜刚 邓世杰 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第8期59-70,共12页

存款保险制度在维持金融稳定和保护存款人利益方面具有重要作用,其最为核心的问题是存款保险费率的确定.文章在Merton模型框架下将监管惩罚和监管宽容同时引入存款保险定价模型,并探究了存款保险价格和银行风险偏好之间的关系.研究发现... 存款保险制度在维持金融稳定和保护存款人利益方面具有重要作用,其最为核心的问题是存款保险费率的确定.文章在Merton模型框架下将监管惩罚和监管宽容同时引入存款保险定价模型,并探究了存款保险价格和银行风险偏好之间的关系.研究发现,银行的存款保险费率和银行资产储蓄比呈现负相关关系.当监管惩罚力度加大时,银行的风险偏好降低,存款保险费率会也降低,这说明惩罚措施有利于维护金融稳定.研究还发现,监管宽容程度越高,银行的风险偏好也越高,进而存款保险价格越高.存款保险费率测算结果表明:相比较而言,“次贷危机”和“股灾”对城市银行的存款保险费率影响最大,对股份制银行的存款保险费率影响有限,而对国有银行存款保险费率基本没有影响. 展开更多

关键词 监管惩罚 监管宽容 差别化费率 存款保险定价

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银行所得税和存款保险价格 被引量：2

14

作者 明雷 唐慧 +1 位作者 杨胜刚 黄远标 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第12期119-134,共16页

在经济持续下行的背景下,我国近些年推出了减税降费的财政政策.本文研究了银行所得税下的存款保险定价问题,得到了存款保险价格的显示解,并在此基础上检验了银行所得税影响存款保险价格的机制.比较静态分析发现,每单位存款的保费随着所... 在经济持续下行的背景下,我国近些年推出了减税降费的财政政策.本文研究了银行所得税下的存款保险定价问题,得到了存款保险价格的显示解,并在此基础上检验了银行所得税影响存款保险价格的机制.比较静态分析发现,每单位存款的保费随着所得税税率降低而降低.实证结果表明:银行所得税税率的提高,会通过提高银行的风险承担水平进而提高存款保险费率.本研究对进一步推进减税降费政策在商业银行体系落地提供了理论依据和实践参考. 展开更多

关键词 减税降费 存款保险定价 银行所得税 银行风险承担

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银行存款利率市场化管理机制比较研究

15

作者 郑晓亚 王伟 +1 位作者 张曦 陈华 《金融发展研究》 北大核心 2023年第10期3-12,共10页

作为存款性金融机构联结居民、企业、政府等实体经济部门的纽带,存款利率对一国货币价格体系与经济发展质量有着重要意义。研究以美国为代表的成熟市场国家的经验与教训发现,在利率市场化程度不断提升的环境下,存款利率仍然是一个需要... 作为存款性金融机构联结居民、企业、政府等实体经济部门的纽带,存款利率对一国货币价格体系与经济发展质量有着重要意义。研究以美国为代表的成熟市场国家的经验与教训发现,在利率市场化程度不断提升的环境下,存款利率仍然是一个需要精细化管理的市场名义利率,个体、局部、全局性银行风险与存款利率管理如影随形,兼顾利率传导与风险控制并积极寻求二者的动态平衡,是存款利率上限管理最为基础的目标,也是确保行业稳定健康发展的制度性保障。结合比较研究,本文建议围绕银行核心存款进一步疏通货币政策量价传导机制,推进存款利率差别化管理,并进一步探索完善市场利率定价自律机制建设。 展开更多

关键词 银行 存款定价 利率传导 银行监管 风险管理

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利率市场化背景下的行业自律现状、问题与对策建议——以江苏省扬州市为例 被引量：5

16

作者 陈佳佳 《征信》 2016年第3期90-92,共3页

通过分析利率市场化行业自律现状,针对目前中小金融机构在市场利率定价自律机制中存在的问题,提出所需的操作层面的对策建议:开发软件,提高业务系统的定价能力;加强金融产品创新,增加存款客户黏度,为利率定价结果顺畅运用提供便利;充分... 通过分析利率市场化行业自律现状,针对目前中小金融机构在市场利率定价自律机制中存在的问题,提出所需的操作层面的对策建议:开发软件,提高业务系统的定价能力;加强金融产品创新,增加存款客户黏度,为利率定价结果顺畅运用提供便利;充分发挥人民银行、自律机制在利率管理中的引导和监督作用。 展开更多

关键词 利率市场化 行业自律 自律机制 存款利率定价

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