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最优存款保险定价模型与中国抉择被引量：1: 1; 作者周镕基姚帅苏育洲《金融监管研究》 CSSCI 北大核心 2024年第5期78-95,共18页; 防微杜渐,禁于未然,风险防控是金融工作的永恒主题。存款保险制度是金融风险防控的基础性制度,为其找到提供“公允交易价格”的定价工具非常重要。在此背景下,本文全面探讨了最优存款保险定价模型的中国抉择问题。本文的研究成果体现在... 展开更多; 关键词存款保险定价实物期权预期损失分级模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于时变波动率的存款保险定价研究被引量：9: 2; 作者袁金建刘海龙刘小涛《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第3期113-126,共14页; 存款保险合理定价对于维护金融稳定至关重要,但是现有研究却很少考虑银行资产异方差性以及债务清偿顺序的差异.利用GARCH过程刻画资产收益波动率的时变性,结合债务清偿结构得到了封闭形式的存款保险定价公式,并给出了参数的极大似然估... 展开更多; 关键词存款保险定价时变波动率债务清偿顺序 Black-Scholes框架 GARCH框架; 在线阅读下载PDF 职称材料

特许权价值、最优关闭策略和存款保险定价被引量：3: 3; 作者孙杨王伟王烨《南京审计大学学报》 CSSCI 北大核心 2018年第6期81-88,共8页; 随着存款保险制度的推出以及金融机构退出机制的完善,国家声誉将逐渐退出银行无形资本。在激励相容的金融监管趋势下,特许权价值等市场约束力量会显著影响到商业银行的风险承担。在此逻辑基础上,以我国16家上市商业银行为研究对象,一方... 展开更多; 关键词存款保险定价最优关闭策略特许权价值金融改革存款保险风险差别费率存款保险制度; 在线阅读下载PDF 职称材料

考虑银行监管资本和破产成本的存款保险定价研究（英文）被引量：1: 4; 作者程孝强《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2019年第5期535-549,共15页; 本文构建了基于银行监管资本和破产成本的存款保险定价模型.根据理论模型,本文测算了2011年到2017年中国16家上市银行的存款保险费率.结果表明,五大国有银行的存款保险费率要显著低于股份制商业银行和城市商业银行的存款保险费率,但是... 展开更多; 关键词存款保险定价监管资本破产成本预期损失; 在线阅读下载PDF 职称材料

存款保险定价理论:一个文献综述被引量：1: 5; 作者孟雪《金融理论与实践》北大核心 2017年第10期102-107,共6页; 自1993年国务院首次提出建立存款保险制度,历时21年,2014年11月30日,我国的存款保险制度终于诞生,并于2015年5月1日正式实施《存款保险条例》。众所周知,存款保险的费率即存款保险定价是该制度能否在一国顺利施行的核心环节,条例中虽明... 展开更多; 关键词存款保险定价期权定价预期损失定价保险费率; 在线阅读下载PDF 职称材料

监管惩罚、监管宽容和存款保险价格被引量：18: 6; 作者明雷杨胜刚邓世杰《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第8期59-70,共12页; 存款保险制度在维持金融稳定和保护存款人利益方面具有重要作用,其最为核心的问题是存款保险费率的确定.文章在Merton模型框架下将监管惩罚和监管宽容同时引入存款保险定价模型,并探究了存款保险价格和银行风险偏好之间的关系.研究发现... 展开更多; 关键词监管惩罚监管宽容差别化费率存款保险定价; 在线阅读下载PDF 职称材料

银行所得税和存款保险价格被引量：2: 7; 作者明雷唐慧 +1 位作者杨胜刚黄远标《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第12期119-134,共16页; 在经济持续下行的背景下,我国近些年推出了减税降费的财政政策.本文研究了银行所得税下的存款保险定价问题,得到了存款保险价格的显示解,并在此基础上检验了银行所得税影响存款保险价格的机制.比较静态分析发现,每单位存款的保费随着所... 展开更多; 关键词减税降费存款保险定价银行所得税银行风险承担; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名最优存款保险定价模型与中国抉择被引量：1: 1; 作者周镕基姚帅苏育洲; 机构衡阳师范学院经济与管理学院澳门科技大学商学院澳门大学工商管理学院; 出处《金融监管研究》 CSSCI 北大核心 2024年第5期78-95,共18页; 基金国家社会科学基金项目“供应链金融视角的农户信贷约束缓解研究”(23FJLB023) 湖南省教育厅科学研究重点项目“‘稳金融’背景下存款保险定价模型构建及应用”(23A0523) 湖南省创新平台开放基金项目“村镇银行风险背景下存款保险基金充裕性测度研究”(2022HSKFJJ034)。; 文摘防微杜渐,禁于未然,风险防控是金融工作的永恒主题。存款保险制度是金融风险防控的基础性制度,为其找到提供“公允交易价格”的定价工具非常重要。在此背景下,本文全面探讨了最优存款保险定价模型的中国抉择问题。本文的研究成果体现在以下方面:一是在国内存款保险研究中首次引入实物期权模型,区分了利率风险、信用风险和道德风险三种情景,为未来期权定价工作提供了一种新的思路。二是更新了基于概率分布的预期损失定价模型实证框架,结合真实银行数据,提供了更加及时和全面的预期损失定价结果。三是结合我国特殊国情提出一个基于分级模型的存款保险定价模型实证框架,拓宽了国内存款保险分级模型的实证思路。四是基于累积正确率验证、违约概率验证与风险承担验证三种方法对上述模型进行了全面检验,并据此验证了分级模型在我国样本中的相对优势。本文的研究将为我国最优存款保险定价模型的选择提供参考。; 关键词存款保险定价实物期权预期损失分级模型; Keywords Deposit Insurance Pricing Real Option Expected Loss Bucketing Approaches; 分类号 F832.51 [经济管理—金融学] F842.6 [经济管理—保险]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于时变波动率的存款保险定价研究被引量：9: 2; 作者袁金建刘海龙刘小涛; 机构上海交通大学安泰经济与管理学院; 出处《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第3期113-126,共14页; 基金国家自然科学基金资助项目(71873088 71320107002); 文摘存款保险合理定价对于维护金融稳定至关重要,但是现有研究却很少考虑银行资产异方差性以及债务清偿顺序的差异.利用GARCH过程刻画资产收益波动率的时变性,结合债务清偿结构得到了封闭形式的存款保险定价公式,并给出了参数的极大似然估计方法.利用A股上市银行数据估计资产过程,并通过数值模拟分析了时变波动率和债务清偿结构对存款保险价格的影响.结果表明,忽视资产收益波动率的时变性在高风险时段将导致存款保险价格被高估,而在低风险时段却会导致价格被低估;高优先级负债越多,存款保险价格越高,普通债务(包括存款)越多,存款保险价格也越高,但前者的影响更大;受次级债的影响,忽视债务清偿顺序的差异往往导致存款保险价格被明显高估.; 关键词存款保险定价时变波动率债务清偿顺序 Black-Scholes框架 GARCH框架; Keywords deposit insurance pricing time-varying volatility debt discharge order Black-Scholes framework GARCH framework; 分类号 F830.45 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名特许权价值、最优关闭策略和存款保险定价被引量：3: 3; 作者孙杨王伟王烨; 机构南京审计大学金融学院宁波银行南京分行; 出处《南京审计大学学报》 CSSCI 北大核心 2018年第6期81-88,共8页; 基金国家自然科学基金面上项目(71373114); 文摘随着存款保险制度的推出以及金融机构退出机制的完善,国家声誉将逐渐退出银行无形资本。在激励相容的金融监管趋势下,特许权价值等市场约束力量会显著影响到商业银行的风险承担。在此逻辑基础上,以我国16家上市商业银行为研究对象,一方面探讨特许权价值影响下不同产权结构的商业银行的最优救助机制,另一方面通过最优救助临界指标,利用银行重组模型,推导合理的存款保险风险差别费率。; 关键词存款保险定价最优关闭策略特许权价值金融改革存款保险风险差别费率存款保险制度; Keywords deposit insurance pricing optimal closing strategy franchise value financial reform risk differential rate of deposit insurance deposit insurance system; 分类号 F840 [经济管理—保险]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名考虑银行监管资本和破产成本的存款保险定价研究（英文）被引量：1: 4; 作者程孝强; 机构华东师范大学经济学院; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2019年第5期535-549,共15页; 基金 supported by the Research and Innovation Project of Postgraduates of East China Normal University(Grant No.40500-20102-222000/001/003/006); 文摘本文构建了基于银行监管资本和破产成本的存款保险定价模型.根据理论模型,本文测算了2011年到2017年中国16家上市银行的存款保险费率.结果表明,五大国有银行的存款保险费率要显著低于股份制商业银行和城市商业银行的存款保险费率,但是股份制商业银行的存款保险费率高于城市商业银行的存款保险费率.另外,本文对相关重要参数进行了数值模拟,模拟结果表明,存款保险费率随着监管资本比率和被保险存款比率的提高而下降,随着利率和破产成本的上升而上升.; 关键词存款保险定价监管资本破产成本预期损失; Keywords deposit insurance pricing regulatory capital bankruptcy costs expected losses; 分类号 O211.9 [理学—概率论与数理统计] F830.1 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名存款保险定价理论:一个文献综述被引量：1: 5; 作者孟雪; 机构人民出版社; 出处《金融理论与实践》北大核心 2017年第10期102-107,共6页; 基金国家社会科学基金青年项目"‘嵌入’视角下农村信贷契约的共同治理机制研究"(15CGL015)的研究成果; 文摘自1993年国务院首次提出建立存款保险制度,历时21年,2014年11月30日,我国的存款保险制度终于诞生,并于2015年5月1日正式实施《存款保险条例》。众所周知,存款保险的费率即存款保险定价是该制度能否在一国顺利施行的核心环节,条例中虽明确规定采用风险差别费率以区分不同银行的风险,但是如何衡量不同银行的风险,却未给出明确答案。有鉴于此,对从古至今、国内国外的经典或是有代表性的存款保险定价论文进行了文献梳理,从三个方面即存款保险期权定价模型、预期损失定价模型、国内研究现状详细论述了存款类金融机构风险的确定以及费率的厘定方法,以期为我国存款保险费率制定提供参考。; 关键词存款保险定价期权定价预期损失定价保险费率; 分类号 F840.69 [经济管理—保险]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名监管惩罚、监管宽容和存款保险价格被引量：18: 6; 作者明雷杨胜刚邓世杰; 机构湖南大学金融与统计学院佐治亚理工学院工业工程系; 出处《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第8期59-70,共12页; 基金国家自然科学基金资助项目(71790593 71850006 71903051); 文摘存款保险制度在维持金融稳定和保护存款人利益方面具有重要作用,其最为核心的问题是存款保险费率的确定.文章在Merton模型框架下将监管惩罚和监管宽容同时引入存款保险定价模型,并探究了存款保险价格和银行风险偏好之间的关系.研究发现,银行的存款保险费率和银行资产储蓄比呈现负相关关系.当监管惩罚力度加大时,银行的风险偏好降低,存款保险费率会也降低,这说明惩罚措施有利于维护金融稳定.研究还发现,监管宽容程度越高,银行的风险偏好也越高,进而存款保险价格越高.存款保险费率测算结果表明:相比较而言,“次贷危机”和“股灾”对城市银行的存款保险费率影响最大,对股份制银行的存款保险费率影响有限,而对国有银行存款保险费率基本没有影响.; 关键词监管惩罚监管宽容差别化费率存款保险定价; Keywords regulatory penalty regulatory forbearance differential fees pricing of deposit insurance; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名银行所得税和存款保险价格被引量：2: 7; 作者明雷唐慧杨胜刚黄远标; 机构湖南大学金融与统计学院湖南大学工商管理学院湖南大学金融发展与信用管理研究中心南开大学金融学院; 出处《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第12期119-134,共16页; 基金国家自然科学基金资助项目(71903051) 国家自然科学基金资助重大项目(71790593) 国家社会科学基金资助重大项目(19ZDA103)。; 文摘在经济持续下行的背景下,我国近些年推出了减税降费的财政政策.本文研究了银行所得税下的存款保险定价问题,得到了存款保险价格的显示解,并在此基础上检验了银行所得税影响存款保险价格的机制.比较静态分析发现,每单位存款的保费随着所得税税率降低而降低.实证结果表明:银行所得税税率的提高,会通过提高银行的风险承担水平进而提高存款保险费率.本研究对进一步推进减税降费政策在商业银行体系落地提供了理论依据和实践参考.; 关键词减税降费存款保险定价银行所得税银行风险承担; Keywords tax and fee reduction pricing of deposit insurance bank income tax bank risk-taking; 分类号 F832.1 [经济管理—金融学] F832.33 [经济管理—金融学] F812.42 [经济管理—财政学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	最优存款保险定价模型与中国抉择	周镕基姚帅苏育洲	《金融监管研究》 CSSCI 北大核心	2024	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于时变波动率的存款保险定价研究	袁金建刘海龙刘小涛	《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心	2019	9	在线阅读下载PDF 职称材料
3	特许权价值、最优关闭策略和存款保险定价	孙杨王伟王烨	《南京审计大学学报》 CSSCI 北大核心	2018	3	在线阅读下载PDF 职称材料
4	考虑银行监管资本和破产成本的存款保险定价研究（英文）	程孝强	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2019	1	在线阅读下载PDF 职称材料
5	存款保险定价理论:一个文献综述	孟雪	《金融理论与实践》北大核心	2017	1	在线阅读下载PDF 职称材料
6	监管惩罚、监管宽容和存款保险价格	明雷杨胜刚邓世杰	《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心	2019	18	在线阅读下载PDF 职称材料
7	银行所得税和存款保险价格	明雷唐慧杨胜刚黄远标	《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心	2023	2	在线阅读下载PDF 职称材料