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题名监管宽容下资本展期的存款保险定价模型
被引量：15
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作者
孙晓琳
秦学志
陈田
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机构
大连理工大学管理学院
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出处
《运筹与管理》
CSCD
北大核心
2011年第1期150-156,共7页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70771018)
教育部人文社科基金资助项目(05JA630005)
+1 种基金
教育部新世纪优秀人才支持计划基金资助项目(2005)
大连理工大学人文社会科学研究基金联合资助(助推辽宁振兴与和谐发展的信用体系优化研究)
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文摘
存款保险制度可化解存款机构挤兑风险,从而保护了存款人利益。监管宽容的存款保险合约具有下列特征:在监管宽容范围内,若投保的存款机构在存款到期时无力偿还存款债务,并不立即对其破产清算,而允许其接受存款保险公司一定额度资金的救助。为准确厘定存款保险费率水平,本文在监管宽容假设上,进一步引入资本展期因素,即接受救助的存款机构继续运营至资本展期结束;若在资本展期期末仍然资不抵债则再对其破产清算。基于上述情景,并且将救助资金作为存款机构的或有债务纳入保费中,本文结果构建了监管宽容下资本展期的存款保险定价模型,并严格推证了监管宽容力度、资本展期期限与存款保险价格的变化关系。结论显示,监管越宽容、资本展期越长、存款保险的价格也应越高。最后,应用所构建的定价模型,进行了实例分析。
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关键词
金融工程
存款保险价格
监管宽容
资本展期
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Keywords
financial engineering
deposit insurance price
regulatory forbearance
capital extension
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分类号
F840.682
[经济管理—保险]
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题名责任分层下考虑银行违约关联的存款保险定价
被引量：6
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作者
秦学志
孙晓琳
张康
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机构
大连理工大学管理学院
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出处
《系统管理学报》
CSSCI
2012年第1期6-12,共7页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70771018)
教育部博士点基金资助项目(20090041110009)
大连理工大学人文社会科学研究基金联合资助项目(DUTHS2008203)
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文摘
合理的保险费率水平是银行存款保险得以稳健运营的重要前提。随着市场约束机制的逐步完善,对银行损失风险及其层次结构进行精细刻画的必要性正日益凸显,这有利于保险公司针对特定的风险责任制定适宜的存款保险费率。因此,引入损失承担层,即将保险公司损失承担责任分为若干层次,在特定的损失承担层上保险公司对投保银行仅承担合约约定范围内的损失责任。考虑银行违约传染的关联违约强度,构建了不同损失承担层上银行关联违约条件下的存款保险费率定价模型。实证结论显示:损失承担层的下限越低,存款保险价格就越高;且忽视银行间违约传染性会导致存款保险费率被低估。
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关键词
存款保险价格
责任分层
违约关联
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Keywords
deposit insurance price
responsibility layers
default relevance
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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