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套期保值计算模型在中国市场的有效性被引量：8: 1; 作者梁朝晖张维王志强《天津大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第B06期283-287,共5页; 运用中国期铜合约数据,计算分析了普通最小二乘回归模型、误差修正模型和多元Garch模型在计算最优套期保值率方面的效果．通过针对不同的套期保值周期进行事前检验及事后检验,研究发现动态调整套期保值率能有效降低组合风险,当套期保值... 展开更多; 关键词最优套期保值率套期保值有效性套期保值周期; 在线阅读下载PDF 职称材料

沪深300股指期货动态套期保值比率和有效性研究——基于Copula-GARCH-X模型的应用被引量：3: 2; 作者戴晓凤何铮唐微微《中南大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2013年第3期1-5,共5页; 套期保值是利用期货交易进行风险规避的重要手段,套期保值比率的确定和有效性检验是套期保值业务的核心问题。在Copula-GARCH模型的基础上,考虑到误差修正项对波动性的影响,构建了二元Copula-GARCH-X模型来估计沪深300股指期货动态套期... 展开更多; 关键词沪深300股指期货动态套期保值比率套期保值有效性 Copula-GARCH-X模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

套期会计及其公允价值计量模式的效果分析被引量：1: 3; 作者施用进《会计之友》北大核心 2009年第26期109-110,共2页; 文章以期汇合同套期会计为例,阐述套期会计提前确认了被套期项目的未实现损益、递延套期工具有效部分的未实现损益,使被套期项目的成本锁定在交易开始时点的价值基础上,实现了套期工具与被套期项目在确认上的一致,有效地反映会计期间损... 展开更多; 关键词套期会计公允价值计量套期有效性; 在线阅读下载PDF 职称材料

三大石油期货市场套期保值功能的比较研究被引量：5: 4; 作者吴毅叶志钧《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第2期36-37,共2页; 本文以新加坡180CST燃料油每日报价为现货价的时间序列,分别与上海期货交易所(SHFE)、纽约商品交易所(NYMEX)、伦敦国际石油交易所(IPE)提供的石油类期货合约价格的时间序列进行统计分析,得出新加坡180CST燃料油现货在三个市场最佳套期... 展开更多; 关键词燃料油期货市场最佳套期保值比率套期保值有效性; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名套期保值计算模型在中国市场的有效性被引量：8: 1; 作者梁朝晖张维王志强; 机构天津大学系统所; 出处《天津大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第B06期283-287,共5页; 基金中期协联合研究计划资助项目(ZC200510) 中国博士后科学基金(2005).; 文摘运用中国期铜合约数据,计算分析了普通最小二乘回归模型、误差修正模型和多元Garch模型在计算最优套期保值率方面的效果．通过针对不同的套期保值周期进行事前检验及事后检验,研究发现动态调整套期保值率能有效降低组合风险,当套期保值周期较短时,多元Garch模型计算套期保值率较优．同时,计算结果表明中国市场不能很好实现价格发现功能,套期保值效果有限．; 关键词最优套期保值率套期保值有效性套期保值周期; Keywords optimal hedge ratios hedging effectiveness hedging horizon; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名沪深300股指期货动态套期保值比率和有效性研究——基于Copula-GARCH-X模型的应用被引量：3: 2; 作者戴晓凤何铮唐微微; 机构湖南大学金融与统计学院; 出处《中南大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2013年第3期1-5,共5页; 基金国家社科基金资助项目(11CGL022); 文摘套期保值是利用期货交易进行风险规避的重要手段,套期保值比率的确定和有效性检验是套期保值业务的核心问题。在Copula-GARCH模型的基础上,考虑到误差修正项对波动性的影响,构建了二元Copula-GARCH-X模型来估计沪深300股指期货动态套期保值比率,并依据风险最小化原则对套期保值的有效性进行了检验和对比。研究结果表明,纳入误差修正项的GARCH-X模型和Copula-GARCH-X模型要显著优于传统模型;而且研究结果显示未结合Copula函数的GARCH-X模型的套保效果还要优于Copula-GARCH-X模型。; 关键词沪深300股指期货动态套期保值比率套期保值有效性 Copula-GARCH-X模型; Keywords CSI 300 Dynamic Hedging Ratio Dynamic Hedging Effectiveness Copula-GARCH-X Model; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名套期会计及其公允价值计量模式的效果分析被引量：1: 3; 作者施用进; 机构上海立信会计学院会计与财务学院; 出处《会计之友》北大核心 2009年第26期109-110,共2页; 基金上海立信会计学院会计与财务学院2008年度科学研究项目的阶段性成果项目编号:2008KYB11; 文摘文章以期汇合同套期会计为例,阐述套期会计提前确认了被套期项目的未实现损益、递延套期工具有效部分的未实现损益,使被套期项目的成本锁定在交易开始时点的价值基础上,实现了套期工具与被套期项目在确认上的一致,有效地反映会计期间损益的对冲效应,这是公允价值计量下风险敞口套期保值业务会计的有效手段。; 关键词套期会计公允价值计量套期有效性; 分类号 F840.42 [经济管理—保险] F275.2 [经济管理—企业管理]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名三大石油期货市场套期保值功能的比较研究被引量：5: 4; 作者吴毅叶志钧; 机构浙江大学经济学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第2期36-37,共2页; 文摘本文以新加坡180CST燃料油每日报价为现货价的时间序列,分别与上海期货交易所(SHFE)、纽约商品交易所(NYMEX)、伦敦国际石油交易所(IPE)提供的石油类期货合约价格的时间序列进行统计分析,得出新加坡180CST燃料油现货在三个市场最佳套期保值比率和套期保值有效性的数值。并进一步分析得出三个结论。; 关键词燃料油期货市场最佳套期保值比率套期保值有效性; 分类号 F724.5 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	套期保值计算模型在中国市场的有效性	梁朝晖张维王志强	《天津大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心	2006	8	在线阅读下载PDF 职称材料
2	沪深300股指期货动态套期保值比率和有效性研究——基于Copula-GARCH-X模型的应用	戴晓凤何铮唐微微	《中南大学学报（社会科学版）》 CSSCI	2013	3	在线阅读下载PDF 职称材料
3	套期会计及其公允价值计量模式的效果分析	施用进	《会计之友》北大核心	2009	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	三大石油期货市场套期保值功能的比较研究	吴毅叶志钧	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2006	5	在线阅读下载PDF 职称材料