检索结果-维普期刊中文期刊服务平台

套期保值计算模型在中国市场的有效性被引量：8: 1; 作者梁朝晖张维王志强《天津大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第B06期283-287,共5页; 运用中国期铜合约数据,计算分析了普通最小二乘回归模型、误差修正模型和多元Garch模型在计算最优套期保值率方面的效果．通过针对不同的套期保值周期进行事前检验及事后检验,研究发现动态调整套期保值率能有效降低组合风险,当套期保值... 展开更多; 关键词最优套期保值率套期保值有效性套期保值周期; 在线阅读下载PDF 职称材料

沪深300股指期货动态套期保值比率和有效性研究——基于Copula-GARCH-X模型的应用被引量：3: 2; 作者戴晓凤何铮唐微微《中南大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2013年第3期1-5,共5页; 套期保值是利用期货交易进行风险规避的重要手段,套期保值比率的确定和有效性检验是套期保值业务的核心问题。在Copula-GARCH模型的基础上,考虑到误差修正项对波动性的影响,构建了二元Copula-GARCH-X模型来估计沪深300股指期货动态套期... 展开更多; 关键词沪深300股指期货动态套期保值比率套期保值有效性 Copula-GARCH-X模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

三大石油期货市场套期保值功能的比较研究被引量：5: 3; 作者吴毅叶志钧《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第2期36-37,共2页; 本文以新加坡180CST燃料油每日报价为现货价的时间序列,分别与上海期货交易所(SHFE)、纽约商品交易所(NYMEX)、伦敦国际石油交易所(IPE)提供的石油类期货合约价格的时间序列进行统计分析,得出新加坡180CST燃料油现货在三个市场最佳套期... 展开更多; 关键词燃料油期货市场最佳套期保值比率套期保值有效性; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	套期保值计算模型在中国市场的有效性	梁朝晖张维王志强	《天津大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心	2006	8	在线阅读下载PDF 职称材料
2	沪深300股指期货动态套期保值比率和有效性研究——基于Copula-GARCH-X模型的应用	戴晓凤何铮唐微微	《中南大学学报（社会科学版）》 CSSCI	2013	3	在线阅读下载PDF 职称材料
3	三大石油期货市场套期保值功能的比较研究	吴毅叶志钧	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2006	5	在线阅读下载PDF 职称材料