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1
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最大收益最小风险期权套期保值策略 |
林孝贵
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2007 |
1
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2
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组合套期保值策略模型 |
刘慧宏
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2007 |
0 |
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3
|
套期保值计算模型在中国市场的有效性 |
梁朝晖
张维
王志强
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《天津大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2006 |
8
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4
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期货市场套期保值非线性风险-收益策略 |
伍海军
马永开
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《系统管理学报》
北大核心
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2007 |
3
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5
|
多阶段系列展期套期保值研究 |
阳晓晖
伍海军
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2007 |
4
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6
|
套期保值期限、期货合约选择与最优套期保值比率——基于中国铜、铝期货市场的实证研究 |
王赛德
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《当代经济管理》
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2006 |
11
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7
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组合套期保值的投影分析 |
林孝贵
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《预测》
CSSCI
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2001 |
3
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8
|
跨法人主体套期保值业务的会计核算研究 |
李少云
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《财会通讯》
北大核心
|
2025 |
0 |
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9
|
基于CVaR的期货最优套期保值比率模型及应用 |
迟国泰
赵光军
杨中原
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《系统管理学报》
北大核心
|
2009 |
31
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10
|
组合套期保值策略及其理论研究 |
马永开
唐小我
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《预测》
CSSCI
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1999 |
42
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11
|
基于DC-MSV的动态套期保值模型及实证研究 |
周颖
张红喜
迟国泰
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《系统管理学报》
北大核心
|
2008 |
12
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12
|
基于长期投资视角的动态套期保值策略:以原油期货组合为例 |
尹力博
韩立岩
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
|
2017 |
11
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13
|
基于极端风险控制的多品种期货套期保值模型 |
赵光军
迟国泰
杨中原
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
|
2010 |
4
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14
|
基于MV-GARCH的石油期货时变套期保值比率研究 |
马超群
路文金
李双飞
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
|
2009 |
5
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15
|
套期保值资金需求量研究 |
袁象
李玮
王方华
|
《技术经济与管理研究》
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2002 |
6
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16
|
中国农产品期货套期保值绩效实证分析 |
胡秋灵
丁皞
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《统计与信息论坛》
CSSCI
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2008 |
9
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17
|
我国期货市场套期保值有效性实证研究——以白糖期货为例 |
梁权熙
欧阳宗旨
廖焱
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《金融发展研究》
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2008 |
8
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18
|
白砂糖期现价格联动机制研究与供应链动态套期保值策略构建 |
施显帅
陈萍萍
陈虹宇
李亚婷
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《广西糖业》
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2025 |
0 |
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19
|
多种期货对一种现货非线性组合套期保值模型 |
迟国泰
王玉刚
杨万武
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《预测》
CSSCI
北大核心
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2009 |
4
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20
|
沪深300股指期货动态套期保值比率和有效性研究——基于Copula-GARCH-X模型的应用 |
戴晓凤
何铮
唐微微
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《中南大学学报（社会科学版）》
CSSCI
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2013 |
3
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