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题名现代资产定价理论和相关技术
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作者
孙卫东
李国锋
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机构
北京经济学院
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出处
《山东经济》
1995年第5期56-59,共4页
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文摘
现代资产定价理论和相关技术孙卫东，李国锋随着我国经济改革的深入，金融投资业正蓬勃发展起来，证券等金融资产日益成为经济生活中重要的筹资和投资工具。金融投资市场的发展和完善除需有相应的法规和宏观、微观经济环境外，广大投资者的成熟程度是一个重要因素。投资者...
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关键词
资产定价理论
金融资产
组合理论
均值-方差模型
指数模型
资本资产定价模型CAPM
套利定价模型apt
时变方差CAPM
人工神经网络ANN
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分类号
F830.59
[经济管理—金融学]
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题名沪市股票价格影响因素的实证分析
被引量：2
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作者
李海涛
王元月
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机构
中国海洋大学经济学院
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出处
《山东经济》
2007年第2期82-86,共5页
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文摘
以在上海证券交易所挂牌交易的100支股票为样本,使用因子分析和横截面回归分析方法对2001-2005年期间股票的日收益率时间序列数据进行了实证分析。经分析,APT模型在上海证券市场上是成立的,但有其特殊性:虽然市场因子是影响股票收益率波动的最重要的因素,但这种波动并不能显著影响股票的期望收益率;存在其他的风险因子,其对股票收益率的波动影响较小,却在较大程度上决定了股票的期望收益率。股票样本容量越大,进行主成分因子分析所得到的显著性因子的个数就越多,二者呈线性关系。
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关键词
上海证券市场
套利定价模型(apt)
实证分析
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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