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我国证券投资基金与股市和债市的波动相关性——基于BEKK模型和失败检验法的研究
被引量：
1
1
作者
刘蔚
《南方金融》
北大核心
2011年第11期69-75,共7页
本文基于多元GARCH模型中的三元对角BEKK模型,分析了我国沪深两市基金与股票、国债市场的波动相关性,并通过失败检验法得出波动相关的具体数值。研究结果表明:沪深两市基金市场与股票市场和国债市场都具有显著的时变方差特征和波动持久...
本文基于多元GARCH模型中的三元对角BEKK模型,分析了我国沪深两市基金与股票、国债市场的波动相关性,并通过失败检验法得出波动相关的具体数值。研究结果表明:沪深两市基金市场与股票市场和国债市场都具有显著的时变方差特征和波动持久性;沪市基金市场与股票市场存在30%左右的正向波动相关度,而深市基金市场与股票市场的正向波动相关性很小;两市基金市场都与国债市场有较大的负向波动相关性,表现出对波动明显的非对称效应。
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关键词
证券投资基金
波动相关性
BEKK模型
失败检验法
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职称材料
我国股票市场与债券市场的溢出风险测度——来自上海证券市场的证据
被引量：
2
2
作者
韩鑫韬
陈徐
黄党波
《经济经纬》
CSSCI
北大核心
2012年第5期161-165,共5页
笔者基于VAR-DCC-MGARCH模型研究了沪市股票指数与国债指数的波动相关性和溢出效应,估计了两个市场的VaR,并通过失败检验法进行了验证。结果表明,股票市场与国债市场的动态条件相关系数具有很强的时变特征,股票市场对国债市场存在显著...
笔者基于VAR-DCC-MGARCH模型研究了沪市股票指数与国债指数的波动相关性和溢出效应,估计了两个市场的VaR,并通过失败检验法进行了验证。结果表明,股票市场与国债市场的动态条件相关系数具有很强的时变特征,股票市场对国债市场存在显著的波动溢出效应。
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关键词
股票指数
国债指数
VAR
DCC-MGARCH
失败检验法
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职称材料
基于GARCH-GED分布模型的证券投资基金风险度量
被引量：
10
3
作者
鲁皓
周志凯
《金融理论与实践》
北大核心
2014年第3期8-11,共4页
随着基金行业改革的推进,市场风险日益成为证券投资基金面临的主要风险。基于收益率序列的波动聚集特征,在计算VaR时对方差-协方差法进行了改进:为描述分布的尖峰厚尾特性,假定其收益服从GED分布;为描述条件方差的时变性,将GARCH模型引...
随着基金行业改革的推进,市场风险日益成为证券投资基金面临的主要风险。基于收益率序列的波动聚集特征,在计算VaR时对方差-协方差法进行了改进:为描述分布的尖峰厚尾特性,假定其收益服从GED分布;为描述条件方差的时变性,将GARCH模型引入VaR计算,并以10只开放式基金为样本进行实证分析。结果表明:基于GARCH-GED模型的VaR方法比传统方法更有效,能够较好地刻画证券投资基金的市场风险。
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关键词
VAR
证券投资基金
GARCH模型
GED分布
失败
频率
检验
法
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职称材料
题名
我国证券投资基金与股市和债市的波动相关性——基于BEKK模型和失败检验法的研究
被引量：
1
1
作者
刘蔚
机构
广州农村商业银行
出处
《南方金融》
北大核心
2011年第11期69-75,共7页
文摘
本文基于多元GARCH模型中的三元对角BEKK模型,分析了我国沪深两市基金与股票、国债市场的波动相关性,并通过失败检验法得出波动相关的具体数值。研究结果表明:沪深两市基金市场与股票市场和国债市场都具有显著的时变方差特征和波动持久性;沪市基金市场与股票市场存在30%左右的正向波动相关度,而深市基金市场与股票市场的正向波动相关性很小;两市基金市场都与国债市场有较大的负向波动相关性,表现出对波动明显的非对称效应。
关键词
证券投资基金
波动相关性
BEKK模型
失败检验法
Keywords
Securities Investment Funds
Volatility Correlation
BEKK Model
Failure Testing Method
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
我国股票市场与债券市场的溢出风险测度——来自上海证券市场的证据
被引量：
2
2
作者
韩鑫韬
陈徐
黄党波
机构
中国人民银行重庆营业管理部
出处
《经济经纬》
CSSCI
北大核心
2012年第5期161-165,共5页
文摘
笔者基于VAR-DCC-MGARCH模型研究了沪市股票指数与国债指数的波动相关性和溢出效应,估计了两个市场的VaR,并通过失败检验法进行了验证。结果表明,股票市场与国债市场的动态条件相关系数具有很强的时变特征,股票市场对国债市场存在显著的波动溢出效应。
关键词
股票指数
国债指数
VAR
DCC-MGARCH
失败检验法
Keywords
Stock Index
Bond Index
VAR
DCC-MGARCH Model
Testing of Failure
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于GARCH-GED分布模型的证券投资基金风险度量
被引量：
10
3
作者
鲁皓
周志凯
机构
重庆交通大学管理学院
对外经济贸易大学保险学院
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2014年第3期8-11,共4页
基金
国家社科基金(11CJY081)
重庆市自然科学基金项目(cstc2012jjA00040)
文摘
随着基金行业改革的推进,市场风险日益成为证券投资基金面临的主要风险。基于收益率序列的波动聚集特征,在计算VaR时对方差-协方差法进行了改进:为描述分布的尖峰厚尾特性,假定其收益服从GED分布;为描述条件方差的时变性,将GARCH模型引入VaR计算,并以10只开放式基金为样本进行实证分析。结果表明:基于GARCH-GED模型的VaR方法比传统方法更有效,能够较好地刻画证券投资基金的市场风险。
关键词
VAR
证券投资基金
GARCH模型
GED分布
失败
频率
检验
法
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国证券投资基金与股市和债市的波动相关性——基于BEKK模型和失败检验法的研究
刘蔚
《南方金融》
北大核心
2011
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
我国股票市场与债券市场的溢出风险测度——来自上海证券市场的证据
韩鑫韬
陈徐
黄党波
《经济经纬》
CSSCI
北大核心
2012
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于GARCH-GED分布模型的证券投资基金风险度量
鲁皓
周志凯
《金融理论与实践》
北大核心
2014
10
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职称材料
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