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中国大豆批发价格波动规律研究——基于GARCH模型
被引量：
6
1
作者
刘家富
李秉龙
张雯丽
《技术经济》
2009年第10期44-46,107,共4页
本文运用GARCH(1,1)模型考察了我国大豆批发价格的波动特征。研究发现,1999—2008年期间我国大豆批发价格呈随机游走趋势,其波动具有右厚尾特征和集群性,价格波动具有ARCH效应,波动冲击影响衰减较慢,近期波动有加剧趋势。
关键词
大豆批发价格
价格
波动
GARCH(1
1)模型
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题名
中国大豆批发价格波动规律研究——基于GARCH模型
被引量：
6
1
作者
刘家富
李秉龙
张雯丽
机构
中国农业大学经济管理学院
出处
《技术经济》
2009年第10期44-46,107,共4页
文摘
本文运用GARCH(1,1)模型考察了我国大豆批发价格的波动特征。研究发现,1999—2008年期间我国大豆批发价格呈随机游走趋势,其波动具有右厚尾特征和集群性,价格波动具有ARCH效应,波动冲击影响衰减较慢,近期波动有加剧趋势。
关键词
大豆批发价格
价格
波动
GARCH(1
1)模型
Keywords
soybean wholesale price
price fluctuation
GARCH（1
1）model
分类号
F323.7 [经济管理—产业经济]
F224 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
中国大豆批发价格波动规律研究——基于GARCH模型
刘家富
李秉龙
张雯丽
《技术经济》
2009
6
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